Multiverse Computing julkaisee uuden version Singularity SDK:sta portfolion optimointiin Quantumilla

Aikaleima: 26. elokuuta 2022 10
SAN SEBASTIÁN, ESPANJA, 26. elokuuta 2022 – Kvanttilaskentayritys Multiverse Computing tänään esitteli Singularity Portfolio Optimizationin uusimman version (v 1.2). Tämä julkaisu sisältää Multiverse Hybrid Solverin, joka on suunniteltu yhdistämään klassisen ja kvanttilaskennan vahvuudet ja joka sopii erityisesti portfolion optimointiongelmiin.
Multiverse Hybrid Solver voi optimoida suuria tuhansien omaisuuserien salkkuja, löytää salkun, jolla on korkein tuotto tietylle riskille ja tuottaa samanlaatuisia tuloksia kuin alan standardiratkaisijat huomattavasti lyhyemmässä ajassa.
Multiversen Singularity Portfolio Optimizationia valvovan rahoitusinsinöörin John Malcolmin mukaan tämä uusi julkaisu edustaa seuraavaa askelta Singularity Portfolio Optimization Excel -laajennuksen jatkuvassa kehityksessä.
"Tämä Singularityn uusin versio tarjoaa kvanttipohjaisen ratkaisun yksinkertaiseen tapaussalkun optimointiin, joka on kilpailukykyinen teollisuudessa tällä hetkellä käytettyjen klassisten lähestymistapojen kanssa", sanoi Malcolm. "Toiminnesuunnitelmamme jännittävät uudet kehityssuunnat laajentavat tämän tuotteen sovellettavuutta kattamaan eksoottisemmat portfolion optimointitapaukset, joita klassiset lähestymistavat kamppailevat."
Työkalu on suunniteltu auttamaan salkunhoitajia löytämään optimaalisen tasapainon riskin ja tuoton välillä tarkasteltavana olevien omaisuuserien joukosta samalla, kun he noudattavat omaisuuskohtaisia ​​vähimmäis- ja enimmäisallokaatioita sijoittajan mieltymysten mukaan.
Singularity Portfolio Optimization Excel -laajennus tarjoaa nyt kolme ratkaisijaa:
  • Multiverse Hybrid, suositellaan parhaiden tulosten saavuttamiseksi
  • D-Wave Leap -hybridi
  • Klassinen ratkaisija, tarkoitettu benchmarking-tarkoituksiin kokeneille käyttäjille
Tämä Multiverse Computingin työkalu on suunniteltu suurille rahoituslaitoksille, kuten pankeille, hedge-rahastoille, eläkerahastoille ja vakuutusyhtiöille. Yleisellä optimointikirjastolla, jonka päälle Portfolio Optimization -sovellus on rakennettu, on paljon laajempi sovellettavuus kaikilla aloilla, joilla optimointi on tärkeää, kuten energia-, valmistus-, terveys- ja biotieteet, ilmailu ja muut.
Singularity Portfolio Optimization -laajennuksella voidaan rakentaa portfolio tyhjästä tai parantaa olemassa olevaa. Se on hyödyllinen kehitettäessä keskipitkän ja pitkän aikavälin strategioita tai parannettaessa suorituskykyä useammin. Uusin käyttöliittymä on virtaviivaisempi ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden tallentaa optimointiasetukset käyttömukavuuden vuoksi.
Tämän uusimman julkaisun avulla Singularity-käyttäjät voivat myös:
  • Aseta sijoittajan riskinottotaso hallitaksesi salkun riski-tuottotasoa
  • Aseta resoluutio vaihtelemaan erittäin diskreetin resurssien allokoinnin ja lähes jatkuvan allokoinnin välillä
  • Aseta sijoitusalueet hallitaksesi vähimmäis- ja enimmäissijoitusta yksittäisiin omaisuuseriin tai globaalia enimmäisallokaatiota kaikille omaisuuserille
  • Hallitse nopeasti helppokäyttöinen käyttöliittymä, joka integroituu saumattomasti Microsoft Exceliin

Aikaleima:

Lisää aiheesta HPC:n sisällä