Unohdatko HODLingin? Kvantitatiiviset hedge-rahastot käyttävät kryptovolatiliteettia lisävoittojen saavuttamiseen

Bitcoinin ostaminen ja hallussapito on lippulaivan kryptovaluuttaan uskoville ollut kannattava strategia tänä vuonna, kun BTC on noussut yli 56 % vuoden alusta. Yhä useammat kvantitatiiviset hedge-rahastot ja akateemiset tutkijat ehdottavat kuitenkin erilaista lähestymistapaa kryptovaluutan heilahtelujen hyödyntämiseksi paremmin: trendi seuraa.

Tämä määrällinen strategia, joka hyödyntää markkinoiden vauhtia, näyttää sopivan erityisen hyvin Bitcoinin pahamaineisiin hintavaihteluihin. Tärkeimmät hedge-rahastojen hoitajat, kuten Man Group Plc, ja tutkijat instituutioista, kuten Cambridgen yliopistosta, löytävät todisteita tämän tueksi äskettäisen tutkimuksen mukaan. Bloomberg raportti.

Raportissa todetaan, että määrälliset rahastot, kuten 2 miljardin dollarin Florin Court Capital, ovat ottaneet käyttöön trendejä seuraavia strategioita vuodesta 2017 lähtien, ja niiden altistuminen kryptolle on parantanut niiden yleistä suorituskykyä.

Man AHL:n Tarek Abou Zeidiä lainattiin sanoneen:

• Momenttityyppisen strategian riskisopeutetut tuotot ovat nopeudesta riippumatta olleet historiallisesti parempia kuin osta ja pidä. Trendiseurannassa on kyse käyttäytymisharhojen poistamisesta. Kryptossa näet ylilyöntejä, näet FOMO:ita, näet paniikkia – jotka voidaan vangita noilla systemaattisilla strategioilla.

Man Groupin Man AHL -divisioonan tekemä tutkimus osoittaa, että sekä BTC:hen että ETH:hen sovellettu pitkän lyhyen trendistrategia on ylittänyt näiden kolikoiden osta ja pidä -strategiat vuodesta 2017 lähtien, kun volatiliteettia on oikaistu.

<!-

->

Tämä strategia kaappaa voitot markkinarallien aikana ja ottaa lyhyitä positioita, kun trendi kääntyy. Man Group, jonka ennätysvarallisuus ylitti 167.5 miljardia dollaria vuoden 2023 lopussa, on aiemmin tunnustanut kryptovaluuttojen sisällyttämisen olemassa oleviin strategioihinsa.

AQR Capital Management, toinen määrällinen sijoitusjätti, on myös julkisesti ilmoittanut käyttävänsä trendejä seuraavia strategioita kryptovaluuttafutureissa, kun taas vaihtoehtoisiin ja eksoottisiin markkinoihin erikoistunut Florin Court on nähnyt merkittävän suorituskyvyn parantuneen tänä vuonna sisällytettyään Bitcoin- ja Ether-kaupan osakseensa. strategiat, jotka alkoivat vuonna 2017.

2023 opiskella Monashin yliopiston tutkijat havaitsivat, että trendejä seuraavat strategiat ylittivät Bitcoinin ja Etherin osta ja pidä -lähestymistavat, kun taas toinen opiskellaCambridgen yliopistoon sidoksissa olevien tutkijoiden suorittamassa tutkimuksessa tunnistettiin "johdonmukaiset ja houkuttelevat tuotot" samanlaiselle strategialle, jota sovellettiin vuosina 2011–2019.

Strategia ei rajoitu kehittyneisiin hedge-rahastoihin pörssilistattuina rahastoina Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN), alkoi tarjota sille näkyvyyttä viime kuussa. ETF allokoi sijoituksia BTC-futuurisopimusten ja Yhdysvaltain velkasitoumusten välillä, joiden maturiteetti on yhdestä kolmeen kuukautta trendien perusteella.

Esitetyn kuvan kautta Unsplash.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/