Soyez un investisseur axé sur les données sans avoir à coder

Issu d'une formation en science des données, j'ai toujours pensé qu'être « axé sur les données » avec vos investissements est important si vous voulez obtenir des rendements qui peuvent potentiellement battre le marché. Cela implique généralement d'effectuer une analyse quantitative et d'exécuter des transactions à l'aide de stratégies algorithmiques, qui utilisent des langages de programmation comme Python et R.

Le point principal de l'investissement basé sur les données est que vous choisissez vos transactions en fonction de stratégies qui ont des preuves mesurables de leur efficacité réelle dans le passé, de manière à ce qu'elles continuent à fonctionner à l'avenir.

Historiquement, cela se fait déjà réussir par des « hedge funds quantitatifs » comme Renaissance Technologies et Two Sigma, qui négocient en utilisant des centaines de milliards de dollars de capital combiné.

Cela nous indique que l'utilisation d'algorithmes et d'analyses pour les décisions d'investissement fonctionne, mais est-ce accessible à la plupart d'entre nous, les gens ordinaires ? Pas exactement …

Pour les particuliers, l'investissement basé sur les données est possible, mais il est toujours limité à ceux qui savent coder et comprennent les mathématiques financières avancées. Cela laisse de côté la grande majorité des investisseurs particuliers qui n'ont pas les connaissances techniques nécessaires.

Pour uniformiser les règles du jeu, mon co-fondateur et moi avons construit Viseur de faucon, qui permet à chacun d'être guidé par les données avec ses métiers, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Il le fait principalement en permettant aux utilisateurs de « backtester » facilement leurs stratégies de trading en seulement 2 clics !

L'idée d' backtesting, et pourquoi il est important pour l'investissement basé sur les données, c'est qu'il s'agit d'un moyen systématique de mesurer les performances historiques de toute stratégie de trading. En d'autres termes, il répond à la question : « Combien d'argent aurais-je gagné si j'avais suivi cette stratégie pour cet actif (par exemple Bitcoin) ? ».

Il est extrêmement important de répondre à cette question car, bien sûr, vous voudriez suivre autant que possible les stratégies qui ont fait leurs preuves. Utilisant Viseur de faucon, vous pouvez facilement expérimenter différentes stratégies, afin de pouvoir choisir la meilleure pour vous-même !

Pour ceux qui ne sont pas familiers, la stratégie de croisement de moyenne mobile simple (SMAC) est une stratégie de trading très simple mais puissante qui consiste à tracer deux lignes de moyenne mobile en fonction du cours de clôture de l'actif : 1) la moyenne mobile rapide (qui est moyennée sur moins de jours) , et 2) la moyenne mobile lente (qui est moyennée sur plusieurs jours).

À partir de là, l'idée est que le signal « d'acheter » se produit lorsque la moyenne mobile rapide (par exemple la moyenne mobile sur 10 jours) passe par le bas pour dépasser la moyenne mobile lente (par exemple la moyenne mobile sur 30 jours). De même, le signal de « vendre » se produit lorsque la moyenne mobile rapide passe d'en haut pour passer en dessous de la moyenne mobile lente.

Vous pouvez consulter le graphique linéaire ci-dessous (graphique du bas) pour voir à quoi ressembleraient ces moyennes mobiles pour le prix du Bitcoin du 19 juin 2020 au 19 juin 2021 (1 an).

Vous verrez que les croisements se seraient produits plusieurs fois au cours de l'année écoulée, déclenchant plusieurs signaux d'achat et de vente (graphique supérieur).

Maintenant, à partir de là, la question naturelle est : « Quel rendement aurais-je obtenu si j'avais suivi cette stratégie au cours de l'année écoulée ? ». Pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser Hawksight Analyseur de stratégie (aussi connu sous le nom FauconTest) pour backtester cette stratégie (illustré ci-dessous).

Comme vous pouvez le voir, vous pouvez définir de nombreuses options, mais nous nous concentrerons principalement sur la modification du type d'investissement à Crypto, et changer le symbole en BTC / USDT, qui est le symbole du Bitcoin libellé en (essentiellement) dollars américains. Notez qu'au moment de la rédaction, la dernière année s'étend du 1 juin 19 au 2020 juin 19, donc pour reproduire cette analyse, vous pouvez simplement la définir vous-même comme une « plage de dates personnalisée », ou vous pouvez l'exécuter automatiquement via cette lien.

Ensuite, à partir de là, nous choisirons le SMAC stratégie, qui signifie « Simple Moving Average Crossover », qui se trouve également être la stratégie que nous voulons tester. Enfin, nous pouvons simplement cliquer sur « Analyser » pour commencer à tester la stratégie !

Vous verrez maintenant que l'analyse a été exécutée pour la stratégie et les résultats sont affichés à l'écran. Ceux-ci incluent les performances de la stratégie et des graphiques qui tracent les signaux historiques d'achat et de vente, le prix et les lignes de moyenne mobile qui ont été utilisées dans la stratégie.

Concentrons-nous sur les mesures de performance affichées en haut des résultats.

Dans le tableau des résultats ci-dessus, vous pouvez voir votre % Retour total sur l'investissement au cours de la dernière année si vous aviez suivi votre stratégie SMAC. Cela signifie que vous auriez gagné 220.53% au cours de la dernière année si vous aviez suivi cette stratégie pour Bitcoin. Vous pouvez également voir les métriques absolues comme Retour totalet la Valeur du portefeuille.

Cependant, notez que c'est dans le cas où nous avons défini 100 100 USD comme argent initial. Par souci de simplicité, je vous recommande de conserver cette valeur à XNUMXK car nous ne prenons pas en charge fractionnaire négocie encore, vous aurez donc besoin d'au moins autant pour pouvoir acheter du Bitcoin. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons en charge le trading fractionnaire bien assez tôt !

Enfin, vous pouvez également voir que nous avons un Acheter et conserver % de retour à droite, avec une valeur de 261.3 %. Ceci est conçu comme une référence afin que vous puissiez comparer immédiatement les performances de synchronisation de vos entrées et sorties, par rapport au simple achat et détention de cet actif (dans ce cas Bitcoin). Dans notre cas, vous verrez que la stratégie SMAC aurait en fait été un peu moins performante que la stratégie Buy & Hold.

Cependant, si vous regardez les signaux historiques (illustrés ci-dessous), cela nous aurait dit de vendre notre Bitcoin juste avant le krach du marché de la crypto en mai 2021, ce qui signifie que même si la stratégie n'a peut-être pas eu un avantage similaire, il semble que ça évite les gros tirages (baisse de valeur) plus efficacement, par rapport au simple achat et détention de Bitcoin.

Maintenant, à partir de là, vous pouvez faire beaucoup plus pour expérimenter la stratégie que vous testez. La chose la plus simple à essayer est de jouer avec les paramètres de stratégie (les curseurs en haut), vous pouvez donc essayer différentes combinaisons de « période lente » et « période rapide » et voir comment ces changements affectent le retour de votre stratégie. %. Notez que la « période lente » fait référence à la période pour la « moyenne mobile lente », tandis que la « période rapide » fait référence à la période pour la « moyenne mobile rapide.

À titre d'exemple, essayons de changer la « Période rapide » en 20 et la « Période lente » en 45 (résultats indiqués ci-dessous). Vous pouvez également essayer vous-même à travers ce lien d'analyse!.

Comme vous pouvez le voir sur les résultats ci-dessus, le pourcentage de retour est en fait passé de 220.53 % à 369.33 %. C'est parce que notre stratégie SMAC aurait retenu Bitcoin pendant la majeure partie de la récente augmentation des prix, tout en le vendant juste avant le krach boursier de mai 2021. Enfin, vous remarquerez que la stratégie aurait considérablement surperformé un simple achat et conservation. stratégie (+369.33% vs +259.38). Assez impressionnant !

La dernière fonctionnalité que je voulais partager est notre Filtre de signal, où vous pouvez recevoir des signaux de trading quotidiens sur des paniers d'actifs spécifiques directement dans votre boîte de réception. Pour vous abonner il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil et de choisir le panier de votre choix parmi la Filtre de signal!

Le rapport quotidien des signaux de trading ressemble à celui ci-dessous :

Comment ces signaux sont-ils générés ? Eh bien, Hawksight dispose essentiellement d'un moteur d'IA qui stocke les stratégies les plus performantes pour chacun des actifs répertoriés dans chaque panier. L'idée est que vous ne receviez que les signaux des stratégies les plus performantes pour chacun des actifs.

Lors de l'interprétation de ces signaux, il est important de se rappeler que ceux-ci sont basés sur des stratégies qui ont relativement bien fonctionné historiquement (par exemple au cours de l'année écoulée), mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles continueront à fonctionner à l'avenir. Je vous encourage vivement à cliquer sur les liens des symboles, qui mènent directement à l'analyse qui a servi de base au signal. De cette façon, vous pouvez juger par vous-même si vous devez agir en conséquence.

En d'autres termes, utilisez-le comme le point de départ afin que vous ayez une idée des positions potentielles sur le marché que vous pourriez prendre dès maintenant, et utilisez ces informations pour compléter d'autres informations dont vous disposez sur un actif avant d'effectuer des transactions.

Toutes nos félicitations! Vous êtes désormais un investisseur « data-driven », ayant backtesté votre propre stratégie, tout en analysant ses résultats. Ce n'était pas difficile du tout n'est-ce pas ?

Maintenant, c'est un bon début pour votre cheminement vers plus de données avec vos investissements, mais n'oubliez pas que ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus de stratégies à expérimenter, et il y a toujours beaucoup plus à apprendre dans l'espace.

En outre, il est important de noter que le backtesting a également son propre ensemble de limites, telles que le fait d'être sujet à des problèmes tels que le surapprentissage et le biais d'anticipation. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une section qui en parle plus dans un précédent article.

Faites attention aux futurs articles où je discuterai de certaines des fonctionnalités les plus avancées de Viseur de faucon, comme l'optimisation de la stratégie, la définition de vos propres alertes et la création de stratégies personnalisées. Assurez-vous également de rester à l'écoute pour plus de mes articles sur des sujets généraux en science des données, finance, crypto et DeFi !

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Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency