Trading Bitcoin : les moments optimaux pour une stratégie de suivi de tendance basée sur des barres horaires – CryptoInfoNet

Dans ce nouvel article, nous allons rechercher des comportements récurrents sur Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation dans le paysage crypto, pour maximiser les profits commerciaux. 

Plus précisément, on ira chercher le meilleur moment de la session pour échanger en faveur de la tendance. Des barres horaires seront utilisées, avec une largeur égale à 60 minutes, et les ordres « buy stop » seront placés sur le plus haut de la barre précédente.

Trading : meilleurs moments pour une stratégie de suivi de tendance sur Bitcoin

Malheureusement, à ce jour, il n'est pas encore possible pour les traders italiens d'utiliser des contrats à terme sur crypto-monnaie, c'est pourquoi la stratégie sera construite sur le marché au comptant. Le mode sera "long-only", donc la stratégie n'effectuera que des transactions à la hausse, car il est très complexe de vendre automatiquement sur le marché au comptant.

La position monétaire fixe utilisée est de 100,000 XNUMX $, un chiffre purement symbolique car évidemment place Le Bitcoin est un marché très évolutif et il serait possible de négocier même avec des positions d'une valeur monétaire inférieure à 1,000 2019 $. Les tests se sont déroulés de janvier 2023 jusqu’aux jours les plus récents (juillet XNUMX). 

Avant 2019, Bitcoin était un marché différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec une liquidité beaucoup plus faible. De plus, les données antérieures à 2019 sont souvent corrompues ou un peu moins fiables, car elles présentent des lacunes ou des pics fictifs qui ne sont pas réellement enregistrés par le marché. 

Il est clair que tout cela peut avoir un impact négatif sur les performances de la stratégie et la robustesse des filtres choisis. Nous limiterons donc le backtest aux 4½ dernières années, afin de pouvoir travailler avec des données les plus fiables possibles.

Dans la figure 1, on peut voir à partir de l'optimisation du temps d'entrée que le moment propice pour placer des ordres stop sur le haut de la barre précédente est 3h00 (CET). Les bons résultats se concentrent autour de cette valeur et, ce n'est pas un hasard, cette fois coïncide avec l'ouverture de Wall Street, qui est connue pour déclencher de la volatilité sur les marchés, y compris Bitcoin.

Les valeurs entre 7h00 et 10h00 (CET) semblent également potentiellement avantageuses, qui sont des moments où les commerçants européens commencent à échanger du Bitcoin, tout comme c'est le cas entre 2h00 et 3h00 où les commerçants asiatiques sont les premiers. ceux qui montrent la voie. Dans ce cas, 3h00 a été choisi en raison d'un drawdown plus limité que dans les cas précités et pour favoriser la séance américaine, généralement plus volatile et plus intéressante pour rechercher des cassures.

Backtesting de la stratégie utilisée, avec des variantes

Figure 1. Optimisation de la répartition de la stratégie de temps d'entrée sur Bitcoin

La stratégie clôturera ses positions le lendemain de la date d'ouverture de la transaction. À ce stade du développement, le stop loss, paramètre clé dans la création d'une stratégie, manque toujours, mais sera ajouté sous peu.

Figure 2. Évasion des stratégies de ligne d'équité sur Bitcoin senza stop loss

Figure 3. Commerce moyen de la stratégie de cassure sur Bitcoin sans stop loss

Figure 4. Résumé des performances de la stratégie de cassure sur Bitcoin sans le stop loss

Les résultats du système, visibles sur les figures 2, 3 et 4 sont encourageants dès le départ. La ligne de fonds propres est positive, avec quelques chocs subis entre 2021 et 2022. Il convient de noter que ces années-là, il était presque impossible d'identifier un bon moment pour acheter, compte tenu des fortes baisses subies par le marché (environ -70 % par rapport à sommets historiques).

La transaction moyenne s'élève à 500 $, soit 0.5 % de la valeur de la position moyenne prise par la stratégie (100,000 XNUMX $), une valeur qui est certainement acceptable et qui est en mesure de couvrir les frais de commission et l'éventuel dérapage auquel on serait confronté. l'utilisation en direct de cette stratégie. 

À ce stade, nous procédons à l'ajout d'un stop loss dans le but de réduire le prélèvement du système et de réduire les pertes là où le commerce ouvert ne semble pas trop prometteur. 

La figure 5 montre comment un stop loss à 2,000 2 $ (100,000 % de 50,000 30,000 $) améliore le système en réduisant le drawdown de - 6 2021 $ à environ - 2022 XNUMX $. La ligne d'équité (Figure XNUMX) semble également ne plus souffrir autant du drawdown subi par Bitcoin entre fin XNUMX et XNUMX, une indication qu'effectivement le stop loss agit comme une protection contre des pertes excessives.

Figure 5. Optimisation de la stratégie de cassure stop loss sur Bitcoin

Figure 6. Stratégie de cassure de la ligne d'équité sur Bitcoin avec stop loss supplémentaire 

Bien qu'il s'agisse d'un bon résultat, une enquête plus approfondie est nécessaire car nous constatons que le commerce moyen passe des 500 $ précédents à environ 400 $ maintenant.

L'un des problèmes est que la stratégie à ce stade de développement exécute encore beaucoup de transactions, plus de 100 par an en moyenne, compte tenu des 4 1/2 dernières années. Par conséquent, il est nécessaire de filtrer ce volume de transactions à travers des conditions spécifiques qui identifient les meilleurs moments pour acheter du Bitcoin.

La figure 7 montre comment, en optimisant une liste de modèles propriétaires englobant 152 combinaisons différentes, le modèle 101 augmente le commerce moyen des 400 $ précédents à environ 600 $. Une amélioration significative de la performance de la stratégie.

Figure 7. Optimisation de la liste de modèles propriétaires appliquée à la stratégie d'évasion sur Bitcoin

Le modèle 101 de cette liste ne doit être échangé que si le plus bas de la séance d'aujourd'hui est supérieur d'au moins 0.5 % au plus bas de la séance précédente. Il semble que l'achat sur la faiblesse ne mène nulle part ; en fait, il devrait être évité. Au lieu de cela, le bénéfice net est peu affecté par cet ajout passant des 230,000 203,000 $ initiaux à XNUMX XNUMX $, mais cela profite au commerce moyen, ce qui dénote que la qualité des transactions a augmenté, et peu importe si vous laissez un petit montant du profit sur l'assiette.

Figure 8. Stratégie de cassure de la ligne d'équité sur Bitcoin avec le modèle 101

Figure 9. Stratégie de rupture commerciale moyenne sur Bitcoin avec le modèle 101

À ce stade du développement, les résultats sont réconfortants. La courbe des fonds propres, en particulier dans la période la plus récente, montre une bonne cohérence. Le commerce moyen, comme expliqué précédemment, est également acceptable et permettrait de couvrir les frais de commission et le glissement auquel on serait confronté en négociant en direct sur le marché au comptant de Bitcoin.

Ce marché s'est une fois de plus avéré suivre les tendances, capable de rester dans la tendance pendant plusieurs jours et de continuer dans la direction prise même après une cassure. Cependant, dans ce cas particulier, c'est l'ajout du stop loss et du pattern qui a apporté les améliorations les plus significatives à cette stratégie.

Espérons que l'article a été utile, en particulier pour comprendre la dynamique régissant Bitcoin et ses principales caractéristiques. 

Jusqu'à la prochaine fois!

Andréa Unger

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• La source: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/