Multiverse Computing lance une nouvelle version du SDK Singularity pour l'optimisation de portefeuille avec Quantum

Horodatage: 26 août 2022 10:52
SAN SEBASTIÁN, ESPAGNE, 26 août 2022 – Entreprise d'informatique quantique Informatique multivers a présenté aujourd'hui la dernière version de Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Cette version inclut le Multiverse Hybrid Solver, conçu pour combiner la force de l'informatique classique et quantique et est spécifiquement adapté aux problèmes d'optimisation de portefeuille.
Le solveur hybride multivers peut optimiser de grands portefeuilles de milliers d'actifs, en trouvant le portefeuille avec les rendements les plus élevés pour un risque donné et en produisant la même qualité de résultats que les solveurs standard de l'industrie dans un laps de temps nettement plus court.
Selon John Malcolm, ingénieur financier supervisant Singularity Portfolio Optimization chez Multiverse, cette nouvelle version représente la prochaine étape de l'évolution continue du plug-in Singularity Portfolio Optimization Excel.
"Cette dernière version de Singularity fournit une solution basée sur le quantum à une simple optimisation de portefeuille de cas qui est compétitive par rapport aux approches classiques actuellement utilisées dans l'industrie", a déclaré Malcolm. "De nouveaux développements passionnants sur notre feuille de route étendront l'applicabilité de ce produit pour couvrir des cas plus exotiques d'optimisation de portefeuille avec lesquels les approches classiques ont du mal."
L'outil est conçu pour aider les gestionnaires de portefeuille à trouver l'équilibre optimal entre le risque et la récompense parmi la gamme d'actifs considérés, tout en respectant les allocations minimales et maximales par actif selon les préférences de l'investisseur.
Le plug-in Excel Singularity Portfolio Optimization propose désormais trois solveurs :
  • Le Multiverse Hybrid, recommandé pour de meilleurs résultats
  • L'hybride D-Wave Leap
  • Un solveur classique, destiné à des fins d'analyse comparative pour les utilisateurs avancés
Cet outil particulier de Multiverse Computing est conçu pour les grandes institutions financières, telles que les banques, les fonds spéculatifs, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. La bibliothèque d'optimisation générique sur laquelle repose l'application Portfolio Optimization a une applicabilité beaucoup plus large à tous les secteurs où l'optimisation est importante, tels que l'énergie, la fabrication, la santé et les sciences de la vie, l'aérospatiale, etc.
Le plug-in Singularity Portfolio Optimization peut être utilisé pour créer un portefeuille à partir de rien ou pour améliorer un portefeuille existant. Il est utile pour développer des stratégies à moyen et long terme ou pour des améliorations de performances plus fréquentes. La nouvelle interface est plus simple et permet à l'utilisateur d'enregistrer les paramètres d'optimisation pour plus de commodité.
Avec cette dernière version, les utilisateurs de Singularity peuvent également :
  • Définir le niveau d'aversion au risque de l'investisseur pour contrôler l'équilibre risque-récompense du portefeuille
  • Réglez la résolution pour qu'elle varie entre une allocation d'actifs très discrète et une allocation quasi continue
  • Définissez des tranches d'investissement pour contrôler l'investissement minimum et maximum dans des actifs individuels, ou une allocation globale maximale sur tous les actifs
  • Maîtrisez rapidement l'interface facile à utiliser qui s'intègre parfaitement à Microsoft Excel

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