State Super, un fonds de retraite australien de 38 milliards de dollars (25 milliards de dollars), travaille avec la fintech Premialab, basée à Hong Kong, pour l'aider à collecter des données et à donner un sens à son exposition croissante aux primes de risque alternatives.
"Premialab a été créé pour répondre principalement à notre stratégie alternative de primes de risque", a déclaré Alan Chan, gestionnaire d'investissement senior. CreusezFin (Photo).
"Au cours des 24 derniers mois, nous avons collaboré avec les groupes de solutions d'investissement quantitatif de diverses banques d'investissement pour élaborer une suite de stratégies sur mesure qui correspondent à nos critères d'investissement", a-t-il déclaré. "Compte tenu du profil de flux de trésorerie de State Super et de la demande de liquidité, nous continuerons d'approfondir notre compréhension de cette classe d'actifs."
Il a refusé de donner plus de détails sur la stratégie d’investissement ou commerciale.
State Super est l'administrateur de plusieurs fonds de retraite du gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, notamment celui des fonctionnaires et de la police, qui compte plus de 85,000 XNUMX membres. Elle gère également un fonds commun
Indices et fonds indiciels
Pierre Trecourt, co-fondateur de Premialab, affirme que les investisseurs institutionnels tels que State Super migrent davantage d'actifs vers des stratégies systématiques.
Ces mandats sont à l’opposé des mandats discrétionnaires confiés à un gestionnaire de fonds, qui facture des frais plus élevés pour effectuer des appels sur des classes d’actifs ou des titres individuels sur la base d’une analyse fondamentale. Les stratégies systématiques utilisent des expositions passives telles que des indices ou des fonds indiciels pour se concentrer sur les tendances des prix au sein d'une classe d'actifs donnée, des matières premières aux actions à petite capitalisation. Ils combineront ces éléments pour avoir une idée de « facteurs » tels que les taux d’intérêt ou le prix d’une matière première.
L’objectif est de s’appuyer sur des règles prédéterminées sur la manière de construire un portefeuille, dans le but d’allouer les actifs de manière peu coûteuse, liquide (car les fonds indiciels se négocient quotidiennement) et transparente.
La clé du fonctionnement des stratégies systématiques réside dans les données, telles que les prix des titres et des fonds, qui sont nécessaires pour créer des indices, définir des références et mesurer la performance relative du portefeuille. Les données résident parmi les pupitres de négociation des 18 plus grandes banques mondiales.
Ces banques ont également développé des algorithmes de trading permettant de rééquilibrer les portefeuilles et de capter une certaine prime de risque. Ce type de trading inclut le trading programmatique, qui consiste à exécuter autour d'indices de référence plutôt que de titres uniques, et a tendance à être effectué par voie électronique.
Infrastructure des banques d'investissement
"Les algorithmes bancaires sont les éléments constitutifs d'une stratégie d'allocation d'actifs, mais le défi pour les investisseurs est d'obtenir les données, puis de savoir comment les utiliser pour prendre des décisions", a déclaré Trecourt.
Son collègue Marc Fisher, directeur général de Premialab et chef de son bureau de Sydney récemment ouvert, a déclaré : « Avec l'adoption du système systématique, nous assistons à un changement structurel dans la manière dont les investisseurs institutionnels allouent leur argent. Notre réseau de banques d'investissement partage leurs données avec nous car ils considèrent Premialab comme faisant partie de l'infrastructure de l'industrie quantique.
La technologie de Premialab s'approvisionne en données auprès des banques. Cela peut provenir de différents cadres de reporting, donc une partie du travail de la fintech consiste à rendre toutes ces données comparables et à l'identique. Cela permet aux utilisateurs de l'utiliser pour comparer leurs propres indices de référence aux moyennes du secteur, leur donnant ainsi les moyens de suivre la performance de leurs portefeuilles et de comprendre quels éléments – facteurs, jusqu'aux titres individuels – contribuent à l'alpha (ou l'inverse). Les analyses de Premialab incluent des outils de visualisation de données pour aider les investisseurs à donner un sens aux informations.
"Nous n'élaborons pas de stratégies ni ne donnons de conseils en matière de trading", a déclaré Trecourt. « Nous fournissons les données et les analyses nécessaires pour prendre en charge le cycle de vie complet de l'investissement et aider les services de gestion des risques des investisseurs à comprendre leurs expositions sur des indices de référence non corrélés. »
Chan de State Super affirme que l'utilisation de Premialab n'a pas impliqué une intégration majeure. Le groupe de retraite télécharge les données via une API.
«Premialab a démontré qu'il pouvait ajouter des capacités et de l'efficacité à nos processus», a-t-il déclaré.
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