2022 सीसीपी वॉल्यूम और आईआरडी में मार्केट शेयर

2022 वॉल्यूम और बाजार हिस्सेदारी के लिए ओटीसी समाशोधन गृहों द्वारा रिपोर्ट की गई ब्याज दरों में डेरिवेटिव।

क्लारस सीसीपी व्यू प्रत्येक द्वारा प्रकाशित दैनिक मात्रा और खुली रुचि डेटा है सीसीपी, जिसे अर्थपूर्ण विश्लेषण और तुलना करने के लिए फ़िल्टर, सामान्यीकृत और एकत्रित किया जाता है।

सामग्री:

• यूएसडी स्वैप (लिबोर, ओआईएस, एसओएफआर)
• यूरो स्वैप (यूरिबोर, ओआईएस, €एसटीआर)
• जीबीपी स्वैप (लिबोर, सोनिया)
• जेपीवाई स्वैप (आईबीओआर, टोना)
• AUD स्वैप (BBSW, AONIA)
• सीएडी स्वैप (आईबीओआर, कोरा)
• ईएमईए स्वैप
• एशियापैक स्वैप
• लैटम स्वैप

चार्ट, डेटा और विवरण पर।

वॉल्यूम और मार्केट शेयर

प्रमुख मुद्राओं और क्षेत्रों के लिए, वैनिला स्वैप आईबीओआर को संदर्भित करता है और ओआईएस स्वैप आरएफआर को संदर्भित करता है।

हम एक वर्ष, एक तिमाही या एक महीने की अवधि में सिंगल-साइड ग्रॉस नोशनल और क्लियर वॉल्यूम का उपयोग करते हैं।

यूएसडी स्वैप (लिबोर)

• 2022 में $62.7 ट्रिलियन की तुलना में 92.5 में $2021 ट्रिलियन (और 63 में $2020 ट्रिलियन)
• $30 ट्रिलियन की कमी, 32% के बराबर
• एसओएफआर की पहली पहल और नए लिबोर जोखिम पर प्रतिबंधों को देखते हुए 2022 की मात्रा अभी भी हमारी अपेक्षा से अधिक है, लेकिन पोर्टफोलियो दर रीसेट जोखिम (एफआरए के बजाय) और अन्य पोर्टफोलियो रखरखाव गतिविधि को प्रबंधित करने के लिए आंकड़ों में एकल-अवधि स्वैप को शामिल करने से समझाया गया है।
• LCH SwapClear 61.4 में $2022 ट्रिलियन और 88.6 में $2021 ट्रिलियन के साथ
• सीएमई ओटीसी 1.3 में 2022 ट्रिलियन डॉलर और 3.9 में 2021 ट्रिलियन डॉलर के साथ
• 2022 में हिस्सेदारी एलसीएच 97.9% और सीएमई 2.1% है, जबकि 95.8 में यह 4.2% बनाम 2021% थी, लेकिन ऊपर बताए गए एफआरए मुद्दे को देखते हुए वास्तव में सेब से सेब की तुलना नहीं है।

2022 के लिए महीने के हिसाब से लिबोर स्वैप दिखाने वाला एक चार्ट उदाहरण है, जिसमें मासिक वॉल्यूम साल के दौरान तेजी से गिर रहा है, जनवरी 10 में 2022 ट्रिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर तक, जैसा कि हम जून 2023 में यूएसडी लिबोर के अंत के करीब हैं।

जैसा कि हमने नोट किया है 2021 समीक्षा, आईआरएस की मात्रा का कुछ हिस्सा एकल-अवधि-स्वैप के कारण है, जिसे पूर्व वर्षों में एफआरए के रूप में लेनदेन किया गया होता।

यूएसडी ओआईएस (सभी)

फेड फंड और एसओएफआर का संदर्भ।

• 2022 में $161.4 ट्रिलियन के साथ 68.5 में $2021 ट्रिलियन की तुलना में, 235% की वृद्धि
• LCH SwapClear 157.4 में $2022 ट्रिलियन और 66.9 में $2021 ट्रिलियन के साथ
• सीएमई ओटीसी 4 में 2022 ट्रिलियन डॉलर और 1.7 में 2021 ट्रिलियन डॉलर के साथ
• 2022 का हिस्सा LCH 97.5% और CME 2.5% है, जो 2021 के समान है

• 2022Q1 $53 ट्रिलियन के साथ रिकॉर्ड उच्च तिमाही
• शेष तिमाहियों @ $35 ट्रिलियन
• फ़ेडरल रिज़र्व दर में वृद्धि की उम्मीदें वॉल्यूम बढ़ा रही हैं

यूएसडी स्वैप (एसओएफआर)

अगला आइसोलेटिंग स्वैप जो SOFR को संदर्भित करता है, या तो OIS या आधार।

• 2021 $ 17.3 ट्रिलियन के साथ, इसलिए OIS स्वैप के $25 ट्रिलियन का 68.5%
• 2022 $ 77.8 ट्रिलियन के साथ, इसलिए OIS स्वैप के $48 ट्रिलियन का 161.4%
• $60.5 ट्रिलियन या 350% YoY की वृद्धि और अब लिबोर स्वैप से अधिक
• मार्च, जून, सितंबर में मासिक शिखर > $7.5 ट्रिलियन प्रत्येक
• LCH SwapClear 73.8 में $2022 ट्रिलियन के साथ, एक 95% बाजार हिस्सेदारी
• 3.9 में $2022 ट्रिलियन के साथ CME OTC, 5% बाजार हिस्सेदारी

आज के लिए USD के लिए बस इतना ही।

यूरो स्वैप (यूरिबोर)

• 2022 में €54.3 ट्रिलियन की तुलना में 41.2 €2021 ट्रिलियन के साथ, 32% की वृद्धि
• 50.9 में €2022 ट्रिलियन और 38.2 में €2021 ट्रिलियन के साथ LCH स्वैपक्लियर
• 3.35 में €2022 ट्रिलियन और 2.97 में €2021 ट्रिलियन के साथ यूरेक्स
• 2022 बाजार हिस्सेदारी एलसीएच 93.8%, यूरेक्स 6.2% और सीएमई <0.1% है
• जबकि 2021 की हिस्सेदारी क्रमशः 92.8%, 7.2% और <0.1% थी
• 2020 की हिस्सेदारी 94%, 5.8% और 0.2% थी
• 2019 की हिस्सेदारी 96.2%, 3.5% और 0.2% थी

इसलिए 1-2 से प्रत्येक वर्ष 2019-2021% शेयर का यूरेक्स लाभ 2022 में जारी नहीं रहा

• 2022Q1 €14.3 ट्रिलियन के साथ उच्चतम
• 12.6Q2022 में शेष तिमाही €4 ट्रिलियन तक नीचे जा रही है
• यूरेक्स शेयरिंग 6.7Q2022 में 1% से लेकर 5.7Q2022 में 4% तक

यूके सीसीपी के लिए ईयू सीसीपी तुल्यता फरवरी 2022 में जून 2022 में समाप्ति से जून 2025 तक बढ़ा दी गई थी और इसका प्रभाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यूरेक्स शेयर में गिरावट आई है। निश्चित रूप से आगे की तिमाहियों में नजर रखने के लिए।

यूरो ओआईएस (सभी)

ईओएनआईए या €एसटीआर को संदर्भित करना।

• 2022 €83.3 ट्रिलियन के साथ, 26.6 में €2021 ट्रिलियन और 36.3 में €2020 ट्रिलियन से अधिक
• €56.7 ट्रिलियन या 210% की वृद्धि
• 81.7 में €2022 ट्रिलियन और 25.5 में €2021 ट्रिलियन के साथ LCH स्वैपक्लियर
• 1.5 में €2022 ट्रिलियन और 1.06 में €2021 ट्रिलियन के साथ यूरेक्स
• 2022 की बाजार हिस्सेदारी LCH 98.2% और यूरेक्स 1.8% है
• 2021 की बाजार हिस्सेदारी LCH 95.8% और यूरेक्स 4% थी
• 2020 का हिस्सा LCH 98.3% और यूरेक्स 1.7% था

• €2022 ट्रिलियन के साथ 2Q24.7 रिकॉर्ड उच्चतम तिमाही है
• जबकि €2022 ट्रिलियन के साथ 1Q18.2 पूर्व उच्च था

यूरो स्वैप (€ एसटीआर)

अगला आइसोलेटिंग स्वैप जो €STR का संदर्भ देता है, या तो OIS या आधार।

• 2021 अक्टूबर में पहली पिक अप के रूप में €STR संदर्भ ने स्वैप के लिए EONIA को बदल दिया
• 2022 फरवरी में बड़ी तेजी और 2022 जून में €10 ट्रिलियन का शिखर

जीबीपी स्वैप (लिबोर)

• जीबीपी लिबोर के रूप में गायब होने वाली मात्रा का एक स्पष्ट रुझान 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया
• 2021Q1 £4.5 ट्रिलियन के साथ
• 2021Q4 £1.2 ट्रिलियन के साथ
• 2022Q4 £3 बिलियन के साथ
• अजीब लेखन कि, यह देखते हुए कि GBP लिबोर का उपयोग हम 30+ वर्षों से कैसे कर रहे हैं
• निश्चित नहीं है कि एलसीएच में कुछ मात्रा के साथ महीने में कुछ दिन क्यों होते हैं, संभवतः कुछ अवशिष्ट पोर्टफोलियो रखरखाव गतिविधि

आइए प्रतिस्थापन दर पर चलते हैं, सोनिया।

जीबीपी ओआईएस (सोनिया)

• 2022 में £44.5 ट्रिलियन की तुलना में 42.5 £2021 ट्रिलियन के साथ, 5% की वृद्धि
• एलसीएच स्वैपक्लियर 100% बाजार हिस्सेदारी के साथ

• 16Q2021 में £4 ट्रिलियन का शिखर
• 2022 प्रत्येक तिमाही में लगातार £11 ट्रिलियन के साथ

जेपीवाई स्वैप (आईबीओआर)

• जेपीवाई लिबोर के समाप्त होते ही वॉल्यूम गायब होने की स्पष्ट प्रवृत्ति
• 2021Q1 Y394 ट्रिलियन के साथ
• 2021Q4 Y17.4 ट्रिलियन के साथ
• 2022Q4 Y11.5 ट्रिलियन के साथ, जिसमें से Y11 ट्रिलियन JSCC और सभी टिबोर में है

जेपीवाई ओआईएस (टोना)

• JPY TONA के आते ही वॉल्यूम बढ़ने का एक स्पष्ट रुझान
• 2021Q1 Y30.9 ट्रिलियन के साथ
• 2021Q4 Y211 ट्रिलियन के साथ
• 2022Q1 Y424 ट्रिलियन के साथ
• 2002 का हिस्सा जेएससीसी 70.4%, एलसीएच 29.2%, सीएमई 0.5% था
• जबकि 2021 की हिस्सेदारी JSCC 63%, LCH 36.9%, CME 0,1% थी
• एलसीएच पर जेएससीसी की हिस्सेदारी बढ़ रही है

AUD स्वैप

जैसा कि ऑस्ट्रेलिया AONIA और BBSW दोनों के साथ एक बहु-दर क्षेत्राधिकार है, हम IRS, OIS और बेसिस उत्पादों को चार्ट करेंगे।

• 2022 में A$37 ट्रिलियन की तुलना में 18.8 A$2021 ट्रिलियन के साथ, 97% की वृद्धि
• LCH OIS वॉल्यूम में A$4.9 ट्रिलियन से A$19.5 ट्रिलियन तक भारी वृद्धि (दिखाया नहीं गया)
• 34.1 में A$2022 ट्रिलियन के साथ LCH, 92.1% बाजार हिस्सेदारी
• 2.9 में $2022 ट्रिलियन के साथ ASX, 7.9% बाजार हिस्सेदारी
• 2021 का हिस्सा LCH 90.4% से ASX 9.4% था

2022 की प्रत्येक तिमाही में वॉल्यूम अधिक, A$8.6 ट्रिलियन से शुरू होकर A$10 ट्रिलियन तक, क्योंकि RBA ने वर्ष के दौरान दरों में 3% की वृद्धि की।

सीएडी स्वैप

IRS और OIS दोनों को चार्ट करना।

• 2022 में C$15.9 ट्रिलियन की तुलना में 11.9 में C$2021 ट्रिलियन के साथ, 34% की वृद्धि
• OIS (CORRA) C$7.2 ट्रिलियन से बढ़कर C$3 ट्रिलियन हो गया है
• आईआरएस सी $ 8.65 ट्रिलियन और सी $ 8.87 ट्रिलियन के समान
• एलसीएच स्वैपक्लियर 100% वॉल्यूम के साथ

त्रैमासिक वॉल्यूम रुचि का कोई रुझान नहीं दिखाते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ देंगे।

ईएमईए स्वैप

आइए अब मुद्रा के अनुसार EMEA स्वैप (सभी प्रकार) और वॉल्यूम पर स्विच करें।

• 2022 $12.25 ट्रिलियन के साथ, 11.9 में $2021 ट्रिलियन से थोड़ा ऊपर
• ZAR 3.7 में 2022 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे बड़ी मुद्रा, $3.4 ट्रिलियन . से ऊपर
• $2.8 ट्रिलियन के साथ CHF, $2.5 ट्रिलियन से ऊपर
• SEK $1.5 ट्रिलियन के साथ, $2 ट्रिलियन से नीचे
• $1.26 ट्रिलियन के साथ PLN, $1.28 ट्रिलियन के समान
• CZK $1.17 ट्रिलियन के साथ, $1.04 ट्रिलियन से ऊपर
• $825 बिलियन के साथ NOK, $764 बिलियन से ऊपर
• $517 बिलियन से बढ़कर $337 बिलियन के साथ ILS
• 332 अरब डॉलर के साथ एचयूएफ, 387 अरब डॉलर से कम
• डीकेके $126 बिलियन के साथ, $147 बिलियन से नीचे

चार्ट में नहीं दिखाया गया है कि LCH SwapClear का कुल EMEA 98.2 वॉल्यूम का 2022% है।

केवल ऐसी मुद्राएँ जिनमें LCH की 99% से कम हिस्सेदारी है:

• PLN, LCH 94.8%, KDPW 2.0% और CME 2.2% के साथ
• SEK, LCH 96.1%, नैस्डैक OMX 3.9% के साथ
• एचयूएफ, एलसीएच 97.7%, सीएमई 2.3% के साथ
• सीजेडके, एलसीएच 98.6%, सीएमई 1.4% के साथ

• 2022 में हर तिमाही @ $3 ट्रिलियन वॉल्यूम के साथ

एशियापैक स्वैप

आइए अब एशियापैक स्वैप (सभी प्रकार) और मुद्रा के हिसाब से वॉल्यूम पर स्विच करें।

• 2022 $17.7 ट्रिलियन के साथ, 2021 के समान
• CNY $5.5 ट्रिलियन के साथ, $5 ट्रिलियन से ऊपर
• NZD $3.9 ट्रिलियन के साथ, $5.6 ट्रिलियन से नीचे
• INR $2.3 ट्रिलियन के साथ, $1.7 ट्रिलियन से ऊपर
• KRW $2.2 ट्रिलियन के साथ, $2.45 ट्रिलियन से नीचे
• SGD $1.6 ट्रिलियन के साथ, $1.35 ट्रिलियन से ऊपर
• HKD $1.2 ट्रिलियन के साथ, $837 बिलियन से ऊपर
• $ 574 बिलियन के साथ THB, $ 522 बिलियन से ऊपर
• TWD $342 बिलियन के साथ, $230 बिलियन से ऊपर

चार्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि LCH SwapClear के पास समग्र AsiaPac 78 वॉल्यूम का 2022% है।

केवल ऐसी मुद्राएँ जिनमें LCH की 100% से कम हिस्सेदारी है:

• CNY, शंघाई क्लियरिंग 55.4%, LCH 44.4%, HKEX 0.3% के साथ
• INR, LCH 62.7% के साथ, CCIL 37.3%
• एचकेडी, एलसीएच 97.7%, एचकेईएक्स 1.9%, सीएमई 0.5% के साथ

• प्रत्येक 2022 तिमाही, $4.2 ट्रिलियन से $4.5 ट्रिलियन रेंज में
• तो भौतिक रूप से EMEA के लिए $3 ट्रिलियन से भी बड़ा

लैटम स्वैप

और अंतिम लेकिन कम से कम, आइए लैटएम स्वैप्स को देखें।

• 2022 में $9.7 ट्रिलियन के साथ, 8.8 में $2021 ट्रिलियन से अधिक (और 7.1 में $2020 ट्रिलियन)
• 4.9 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर $5.2 ट्रिलियन के साथ सबसे बड़ा MXN
• बीआरएल $2.55 ट्रिलियन के साथ, $2.16 ट्रिलियन से ऊपर
• $1.7 बिलियन से बढ़कर $940 ट्रिलियन के साथ CLP सबसे बड़ा लाभार्थी है
• COP $550 बिलियन के साथ, $495 बिलियन से ऊपर

चार्ट में यह नहीं दिखाया गया है कि एमएक्सएन को छोड़कर इनमें से प्रत्येक मुद्रा में सीएमई की>98% हिस्सेदारी है, जहां 90.2 में सीएमई की 2022%, एसिग्ना/मेक्सडर की 8.2% और एलसीएच की 1.6% हिस्सेदारी थी।

• 2022Q1 $2.8 ट्रिलियन के साथ उच्चतम
• शेष 2022 तिमाहियों में $2.1 ट्रिलियन से $2.5 ट्रिलियन रेंज में

बस

सिंहावलोकन के लिए केवल 22 चार्ट।

देखने के लिए बहुत अधिक डेटा है।

परिपक्वता अवधि डेटा।

सभी प्रमुख मुद्राओं में आईआर फ्यूचर्स।

यूएस ट्रेजरी वॉल्यूम।

क्रेडिट डेरिवेटिव्स और एफएक्स डेरिवेटिव्स।

उपरोक्त में से किसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए।

कृपया हमसे संपर्क करें एक के लिए सीसीपी व्यू प्रदर्शन।

आजके लिए इतना ही।

हम एक दिलचस्प 2023 की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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• स्रोत: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-market-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-market-share-in-ird