21Részvények, a világ egyik legnagyobb kibocsátója kriptovaluta tőzsdén kereskedett termékek (ETPs) megjelentette népszerűségének hatodik számát A kriptográfia állapota Jelentés.
A jelentés iparági áttekintést ad az elmúlt hónapok uralkodó trendjeiről, adatokat szolgáltatva a portfólióallokáció optimalizálásához és a portfólióstratégiákhoz a piaci feltételek alapján.
A jelentés arra a következtetésre jut, hogy a piaci kapitalizáció alapján az öt legfontosabb kriptoeszközhöz való kitettség hozzáadása jelentősen javíthatja a kockázattal kiigazított hozamokat. Azt is megállapították, hogy mindössze 5%-os nagy kapitalizációjú kriptoallokáció egy portfólióba való beépítése jobb kockázat-nyereség kompromisszumot biztosít, mint a csak bitcoin-portfólió, ha a Sharpe-arányt mérjük.
Az egyik legkövetkezményesebb megállapítás az volt, hogy az összes megtérülési és kockázati mérőszám összehasonlításakor a különböző újraegyensúlyozási gyakoriságok között azt találták, hogy a negyedéves újraegyensúlyozás a legjobb kompromisszumot jelentette a befektetők számára.
A jelentés néhány további lényeges megállapítása:
- A kriptoeszközök kockázatos eszközök– Az elmúlt nyolc évben a bitcoin viszonylag alacsony korrelációt tartott fenn az S&P 500 indexével. Kockázatmentes környezetben a bitcoin minden idők legmagasabb korrelációját érte el az S&P 500-zal. Rövid távon, bizonytalan időkben a korrelációs szintek szinte minden eszközosztályban nőnek, de hosszabb távon a kriptográfia viszonylag korrelálatlan, és továbbra is az elmúlt évtized egyik legjobban teljesítő eszközosztálya.
- A kriptográfia hozzáadása a befektető portfóliójához javította az általános teljesítményt– Az összes újraegyensúlyozási gyakoriság kriptográfiai kitettsége 9.1%-ról 13.9%-ról 19.7%-ra kétszámjegyűre javította az évesített hozamot, és 1.0-ról 1.3-ra növelte a Sharpe-mutatót.
- Az újraegyensúlyozás mérsékli a piaci leállásokat– Az újraegyensúlyozás fontos stratégia a portfólióépítésben, mivel kisimíthatja a volatilitást a főbb eszközosztályok között, és különösen fontos a kriptoeszközök esetében a magasabb szintű piaci kilengések miatt. A negyedéves kiegyensúlyozás biztosítja a legjobb eredményt a volatilitás lefelé irányuló csökkentésére, miközben nagyobb lehetőséget kínál a felfelé irányuló mozgások megragadására.
- A teljesítmény nem feltétlenül korrelál a piaci időzítéssel. Sok befektető azt állítja, hogy az időzítés számít a kriptobefektetéseknél, de az adatok mást sugallnak. Kimutatták, hogy a bitcoin portfólióhoz való hozzáadásának pontos ideje csekély hatással van. Az esetek 90%-ában a bitcoin kitettségű portfólió az első évben felülmúlta a benchmarkot, és az esetek 100%-ában a stratégia a következő három évben felülmúlta a referenciaértéket. Ez arra utal, hogy a befektetők minél hamarabb hozzáadhatják a bitcoint portfóliójukhoz, és ott hagyhatják, annál jobban teljesít majd a portfólió.
Eliézer Ndinga, a 21Shares kutatási igazgatója kijelenti:
„A piacot mozgató makrotrendek és az új blokklánc-alapú alkalmazások megjelenése között az általunk ismert pénzügyi rendszerünk paradigmaváltáson megy keresztül. Még a kriptopiac jelenlegi volatilitása mellett is, kutatásunk empirikusan azt mutatja, hogy a kriptoeszközökkel rendelkező portfóliók jobban teljesítenek, mint a hagyományos portfóliók. Továbbra is egyre több kriptográfiai felhasználási esetet látunk és egyre szélesebb körben alkalmazzák – különösen a vállalatok és intézmények részéről –, akik rájöttek, milyen erősen teljesít az eszközosztály hosszú távon a hullámvölgyek ellenére is.”
A teljes jelentés a további mélyreható kutatásokkal együtt a következő címen érhető el: 21shares.com/research
A poszt A 21Shares kiadja a XNUMX. kriptográfiai jelentést: Összegzés jelent meg először Érme Iroda.
- "
- 1.3
- 9
- át
- További
- Örökbefogadás
- tanács
- Minden termék
- kiosztás
- évesített
- alkalmazások
- vagyontárgy
- Eszközök
- benchmark
- BEST
- Bitcoin
- blockchain alapú
- üzleti
- elfog
- követelés
- osztály
- osztályok
- érmék
- hogyan
- Companies
- koncepció
- építés
- tovább
- crypto
- Crypto Market
- Jelenlegi
- dátum
- évtized
- Ellenére
- különböző
- számjegy
- Igazgató
- kétszeresére
- vezetés
- alatt
- Környezet
- különösen
- tőzsdén
- tapasztal
- finanszíroz
- pénzügyi
- vezetéknév
- A befektetők számára
- talált
- Tele
- nagyobb
- Magas
- <p></p>
- Hogyan
- HTTPS
- Hatás
- fontos
- javul
- javított
- Beleértve
- Növelje
- index
- ipar
- intézmények
- befektetés
- beruházás
- Befektetők
- kérdés
- IT
- legnagyobb
- Szabadság
- Valószínű
- kis
- Hosszú
- Macro
- fontos
- piacára
- Piaci sapka
- számít
- intézkedések
- hónap
- több
- a legtöbb
- szükségszerűen
- Hírlevél
- Vélemények
- optimalizálása
- Más
- másképp
- átfogó
- saját
- paradigma
- különösen
- előadó
- Népszerű
- portfolió
- portfóliók
- potenciális
- biztosít
- amely
- kezdve
- RE
- olvasók
- észre
- csökkenteni
- felszabaduló
- Releases
- jelentést
- kutatás
- visszatérés
- Visszatér
- Kockázat
- S&P 500
- váltás
- rövid
- mutatott
- hatodik
- Állami
- Államok
- stratégiák
- Stratégia
- lényeges
- rendszer
- A
- idő
- alkalommal
- felső
- hagyományos
- Trends
- UPS
- felhasználási esetek
- Illékonyság
- míg
- WHO
- világ
- év
- év