Elfelejti a HODLing-et? A mennyiségi fedezeti alapok a kriptovolatilitást használják fel további nyereségre

A bitcoin vásárlása és tartása a zászlóshajó kriptovalutában hívők számára nyereséges stratégia volt idén, a BTC éves szinten több mint 56%-kal emelkedett. Egyre több kvantitatív fedezeti alap és akadémiai kutató azonban más megközelítést javasol a kriptovaluta ingadozásainak jobb kihasználására: trendkövetés.

Ez a mennyiségi stratégia, amely kihasználja a piaci lendületet, különösen jól illeszkedik a Bitcoin hírhedt áringadozásaihoz. A nagy fedezeti alapkezelők, mint például a Man Group Plc, és az olyan intézmények tudósai, mint a Cambridge-i Egyetem bizonyítékokat találnak ennek alátámasztására. Bloomberg jelentés.

A jelentés megjegyzi, hogy az olyan mennyiségi alapok, mint a 2 milliárd dolláros Florin Court Capital, 2017 óta alkalmaznak trendkövető stratégiákat a gyakorlatban, és a kriptoval való kitettségük javítja általános teljesítményüket.

Tarek Abou Zeid, a Man AHL játékosa, aki ezt mondta:

• A momentum típusú stratégia kockázattal kiigazított hozama, függetlenül a sebességtől, történelmileg jobb volt, mint a vétel és tartás. A trendkövetés célja a viselkedési torzítások kivonása. A titkosításban túlzásokat, FOMO-kat, pánikot látunk – amit ezekkel a szisztematikus stratégiákkal el lehet ragadni.

A Man Group Man AHL részlege által végzett kutatás azt mutatja, hogy a BTC-re és az ETH-ra is alkalmazott hosszú rövid távú trendstratégia 2017 óta felülmúlja ezen érmék vételi és megtartási stratégiáit, ha volatilitást korrigálnak.

<!–

->

Ez a stratégia megragadja a nyereséget a piaci rallyk során, és rövid pozíciókat vesz fel, amikor a trend megfordul. A Man Group, amelynek vagyona 167.5 végén meghaladta a 2023 milliárd dollárt, korábban elismerte, hogy meglévő stratégiáiba beépítik a kriptovalutákat.

Az AQR Capital Management, egy másik mennyiségi befektetési óriás is nyilvánosan kijelentette, hogy trendkövető stratégiákat alkalmaz a határidős kriptovaluta ügyletek esetében, míg az alternatív és egzotikus piacokra szakosodott Florin Court jelentős teljesítménynövekedést tapasztalt ebben az évben, miután beépítette a Bitcoin és az Ether kereskedést. stratégiák, amelyek 2017-ben kezdődtek.

A 2023 tanulmány A Monash Egyetem kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a trendkövető stratégiák általában jobban teljesítettek a Bitcoin és az Ether esetében, mint a vásárlás és megtartás, míg egy másik tanulmányA Cambridge-i Egyetem kutatói által végzett kutatás „konzisztens és vonzó hozamokat” azonosított egy hasonló, 2011 és 2019 között alkalmazott stratégia esetében.

A stratégia nem korlátozódik a kifinomult fedezeti alapokra, mint tőzsdén kereskedett alapokra, a Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN), a múlt hónapban kezdett közzétenni. Az ETF a befektetéseket a BTC határidős kontraktusok és az amerikai kincstárjegyek között a trendek alapján osztja fel egy és három hónap közötti lejárattal.

Kiemelt kép a Unsplash.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/