Volume CCP 3Q22 dan Pangsa dalam CRD

Tinjauan volume Credit Derivatives (CRD) dan pangsa pasar di Lembaga Kliring (CCP) pada 3Q 2022.

• Indeks, Nama Tunggal, dan Pertukaran
• Volume di 3Q sedikit naik di 2Q dan naik signifikan di tahun sebelumnya
• Volume USD CRD naik 36% di 3Q 2022 dibandingkan dengan 3Q 2021
• Volume EUR CRD naik 58% di 3Q 2022 dibandingkan dengan 3Q 2021
• EUR iTraxx volume naik 57% dan EUR CDS naik 77%
• Saham EUR iTraxx adalah ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• Bagian EUR CDS adalah ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Volume swap dalam EUR & USD

Semua grafik dan detail dari Tampilan CCP.

CRD menurut Mata Uang

• USD CRD 2022Q3 volume $3.75 triliun, naik 36% dari $2.75 triliun di 2021Q3
• EUR CRD 2022Q3 volume $2.8 triliun, naik 35% dari $2.1 triliun pada 2021Q3, sementara dalam EUR meningkat 58%, dari €1.8 triliun menjadi €2.8 triliun karena EUR/USD sekarang setara
• JPY CRD 2022Q3 volume $1.5 miliar, sama dengan 2021Q3

Peningkatan yang begitu signifikan dalam USD dan EUR dari tahun sebelumnya, sedikit naik pada Q2 dan turun dari tertinggi Q1.

USD CDX, CDS dan Swaption

• Volume USD CDX 2022Q3 sebesar $3.4 triliun, naik dari $2.5 triliun pada 2021Q3
• USD CDS 2022Q3 volume $320 miliar, naik dari $260 miliar di 2021Q3
• USD CDXSwaption 2022Q3 volume $39 miliar, naik dari $8 miliar

Volume CDX pada 2022Q3 adalah 90% dari volume USD, satu nama 9% dan CDXSwaption 1%, yang sedikit lebih rendah di CDX dibandingkan kuartal sebelumnya 93%, 6.5% dan 0.5%.

Seri Indeks USD CRD

• USD CDX.IG 2022Q3 volume $2.5 triliun, naik 35% dari $1.8 triliun di 2021Q3
• USD CDX.HY 2022Q3 volume $0.78 triliun, naik 49% dari $0.52 triliun di 2021Q3
• USD CDX.EM 2022Q3 volume $102 miliar, mirip dengan 2021Q3
• USD iTraxx.Asia 2022Q3 volume $33 miliar, naik dari $25 miliar
• USD iTraxx.Australia 2022Q3 volume $16.8 miliar, naik dari $10.5 miliar

Volume CDX.IG mewakili 72% dari volume Indeks USD.

CDS satu nama USD

• Volume Single-name Sovereign sebesar $169 miliar, naik 32% dari $128 miliar pada 2021Q3
• Volume Perusahaan dengan satu nama sebesar $148 miliar, naik 18% dari $125 miliar pada 2021Q3
• Volume CP Financials satu nama sebesar $6.5 miliar, serupa dengan $8.3 miliar pada 2021Q3

Volume CDS Sovereign mewakili 52% dari total volume nama tunggal USD pada kuartal tersebut.

Pangsa Pasar USD menurut CCP

• ICE Clear Credit dengan 97.1% pada 2022Q3, turun sedikit dari 97.9% pada 2021Q3
• ICE Clear Europe dengan 2.5% di 2022Q3, naik sedikit dari 2% di 2021Q3
• LCH CDSClear dengan 0.4% di 2022Q3, naik dari 0.1% di 2021Q3 dan sama seperti Q2 dan Q1

Bagian ICE Clear Credit dalam satu nama sedikit lebih tinggi dalam satu nama dan ini adalah satu-satunya CCP dengan volume USD CDXSwaption.

Indeks EUR CRD, CDS dan Swaption

• EUR iTraxx 2022Q3 volume €2.6 triliun, naik 57% dari €1.67 triliun di 2021Q3
• EUR CDS 2022Q3 volume €156 miliar, naik 77% dari €88 miliar di 2021Q3
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 volume €17.7 miliar, mirip dengan €18.3 miliar di 2021Q3

Volume EUR iTraxx mewakili 94% dari volume EUR.

EUR iTraxx

• iTraxx Europe 2022Q3 volume €2.15 triliun, naik 55% dari €1.4 triliun di 2021Q3
• iTraxx Crossover 2022Q3 volume €477 miliar, naik 65% dari €289 miliar di 2021Q3
• iTaxx MSCI ESG tanpa volume di kuartal ini

Volume iTraxx Eropa pada 2022Q3 mewakili 82% dari volume Indeks EUR.

Pangsa Pasar EUR iTraxx

• ICE Clear Credit dengan 64.6% di 2022Q3, turun dari 66% di 2021Q3
• ICE Clear Europe dengan 21.8% di 2022Q3, turun dari 22.9% di 2021Q3
• LCH CDSClear dengan 13.5% di 2022Q3, naik dari 11.1% di 2021Q3

As baru ini melaporkan, ICE akan menghentikan kliring CDS mulai Maret 2023 di ICE Clear Europe yang berbasis di London dan berkonsolidasi ke ICE Clear Credit yang berbasis di Chicago. Satu untuk ditonton di kuartal berikutnya untuk melihat kapan volume bergerak dan berapa banyak yang bergerak ke ICE Clear Credit dan berapa banyak ke LCH CDSClear.

CDS Nama Tunggal EUR

• Volume Perusahaan dengan satu nama sebesar €153 miliar, naik 80% dari €85 miliar pada 2021Q3
• Volume CPFinansial nama tunggal sebesar €3.3 miliar, sama seperti pada 2021Q3

Pangsa Pasar EUR Single-name CDS

• ICE Clear Credit dengan 45.8% di 2022Q3, naik dari 37.9% di 2022Q2, turun dari 49.1% di 2021Q3
• ICE Clear Europe dengan 22.2% di 2022Q3, turun dari 36.1% di 2022Q2 dan 23.8% di 2021Q3
• LCH CDSClear dengan 32% di 2022Q3, naik dari 26% di 2022Q2 dan 27.1% di 2021Q3

ICE Cleare Europe turun di kuartal ini, dengan ICE Clear Credit dan LCH CDSClear naik.

Volume EUR iTraxxSwaptions sebesar €17.7 miliar pada 2022Q3, berasal dari LCH CDSClear dengan €17.4 miliar dan untuk volume kuartal kedua di ICE Clear Credit dengan €293 juta.

JPY CDX dan CDS

Dan untuk grafik terakhir kami, volume CDX dan CDS JPY.

• Bagan kental untuk sedikitnya
• Volume CDX JPY di 2022Q3 adalah Y131 miliar, naik dari Y78 miliar di 2021Q3
• Volume CDS JPY di 2022Q3 adalah Y71 miliar, turun dari Y88 miliar 2021Q3
• Volume keseluruhan di kuartal ini sebesar Y202 miliar, naik dari tahun sebelumnya
• Sementara Q2 dan Q4 memiliki volume yang jauh lebih tinggi

Semua volume ada di JSCC.

Itu dia

11 grafik untuk menutupi CRD.

Ada lebih banyak data di Tampilan CCP.

Harian, mingguan, bulanan, triwulanan atau tahunan.

Volume, ADV, Bunga Terbuka, Perubahan OI.

Data yang lebih terperinci di tingkat nama.

Silahkan atau hubungi kami  jika Anda tertarik berlangganan.