Swap Pengembalian Total Ekuitas Teraktif

Sejak kami Pandangan Pertama pada Total Return Swap blog, kami telah menambahkan tampilan Paling Aktif di Tampilan SBDR. Ini mengidentifikasi saham paling aktif di mana TRS ditransaksikan dan di bawah ini saya melihat apa yang ditunjukkan data ini.

Jumlah perdagangan

Dua produk turunan utama di SBSDR untuk Ekuitas adalah Total Return Swaps (TRS) dan Contract for Differences (CFD) pada saham tunggal. Jika kami mengelompokkan data, kami melihat volume harian rata-rata berikut pada Juli 2022 (hingga 25 Juli), untuk lima mata uang utama:

• USD TRS dengan 66,000 perdagangan sehari dan CFD dengan 27,500
• EUR TRS dengan 26,000 perdagangan sehari dan CFD dengan 7,000
• GBP TRS dengan 20,000 perdagangan sehari dan CFD dengan 4,500
• JPY TRS dengan 20,000 perdagangan sehari dan CFD dengan 6,000
• AUD TRS dengan 5,500 perdagangan sehari dan CFD dengan 2,500

Dengan jumlah perdagangan yang begitu besar, kueri yang dapat digabungkan dengan sebagian besar nama aktif, memberikan transparansi dan dapat menjawab pertanyaan seperti:

1. nama apa yang diperdagangkan,
2. dalam jumlah berapa dan
3. apa bedanya dengan periode sebelumnya?

Itulah tab Paling Aktif di Tampilan SBDR menyediakan.

(Ini juga memfilter data dengan tepat untuk mengatasi masalah dengan kualitas data yang disorot di . kami Tampilan Pertama TRS blog).

USD TRS

Mari kita mulai dengan melihat USD TRS antara 1 Juli 2022 hingga 25 Juli 2022, diurutkan berdasarkan nosional bruto yang diperdagangkan.

• Menampilkan hanya 20 teratas dari 100 nama AS paling aktif
• CIGNA dengan nominal terbesar $1.1 miliar dan 59 perdagangan
• TESLA dengan $910 juta dan 406 perdagangan
• ALPHABET (A) dengan $910 juta dan 210 perdagangan, sedangkan (C) memiliki $390 juta dan 122 perdagangan
• ....
• NETFLIX dengan $166 juta dan 270 perdagangan

Menelusuri CIGNA, kami menemukan 5 perdagangan besar; 3 di antaranya diungkapkan dengan nilai maksimum $250 juta, 2 lainnya pada $210 juta dan $130 juta, semuanya ditransaksikan pada tanggal 6, 7, dan 12 Juli. Sisa perdagangan semuanya kurang dari $1 juta, kecuali untuk satu perdagangan $5 juta .

Sekarang mari kita lihat nama-nama paling aktif minggu lalu dan soroti beberapa perbedaannya.

• CIGNA keluar dari daftar ini dan tidak masuk 100 besar.
• Healthcare Trust sekarang berada di puncak dengan $485 juta dari 21 perdagangan
• NETFLIX jauh lebih tinggi di posisi 10 (hasil kuartalan minggu lalu)
• Pohon Dolar dalam daftar
• ...
• Gamestop di posisi ke-18 dengan $64 juta dan 27 perdagangan (saham reddit masih kuat?)

Dan selanjutnya mari kita lihat kemarin.

Daftar yang sangat berbeda, dengan Texas Instruments, Sanderson Farms, dan Nike di tiga besar.

Menggunakan API

Untuk mengotomatiskan kueri di atas untuk periode apa pun, kita dapat menggunakan SBDRView API.

Kode berikut dalam python, akan mengembalikan set hasil yang sama seperti di atas.

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

Mudah digunakan dan memungkinkan pembuatan dasbor atau laporan Anda sendiri.

CFD USD

CFD USD berikutnya antara 1 Juli 2022 hingga 25 Juli 2022, diberi peringkat berdasarkan perdagangan nosional bruto.

• Nosional kotor lebih kecil dalam CFD daripada TRS
• Hanya 2 nama dengan nilai >$100 juta dan bahkan di 20 besar, dengan nilai <$20 juta
• Jumlah perdagangan sebanding dengan TRS
• Ukuran perdagangan rata-rata yang jauh lebih kecil, yang masuk akal untuk produk ritel seperti CFD

Sekarang mari kita lihat empat mata uang utama lainnya.

EUR TRS

EUR TRS antara 1 Juli 2022 hingga 25 Juli 2022, diurutkan berdasarkan nilai perdagangan bruto.

• Menampilkan hanya 20 teratas dari 100 nama paling aktif
• ASML gagasan terbesar dari $1 miliar dan 1,285 perdagangan
• VINCI dengan $988 juta dan 1,390 perdagangan
• LVMH dengan $823 juta dan 1,848 perdagangan
• ....

Jadi, sementara gagasan kotor dalam EUR mirip dengan USD, jumlah perdagangannya jauh lebih tinggi, yang berarti ukuran transaksi rata-rata lebih kecil.

GBP TRS

GBP TRS untuk periode yang sama, mirip dengan EUR dalam jumlah nosional dan perdagangan bruto.

JPY TRS

JPY TRS antara 1 Juli 2022 hingga 25 Juli 2022, diurutkan berdasarkan nilai perdagangan bruto.

Toyota Motor dengan > $300 juta dari 279 perdagangan.

Secara umum, nilai bruto lebih kecil daripada dalam USD, tetapi jumlah perdagangan serupa.

AUD TRS

AUD TRS antara 1 Juli 2022 hingga 25 Juli 2022, diurutkan berdasarkan nilai perdagangan bruto.

Fortesque, CBA dan BHP Biliton, satu-satunya nama dengan > $200 juta.

Itu saja untuk hari ini.

Kesimpulan

• Ada banyak data yang sekarang dilaporkan tentang Equity TRS dari SBSDR.
• Tampilan SBDR memberikan transparansi baru pada Derivatif OTC
• Tampilan Paling Aktif, menunjukkan nama apa yang diperdagangkan dan dalam ukuran apa
• Memberikan informasi dan wawasan baru
• Mohon chubungi kami, jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut.