Studi Mengusulkan Model Penetapan Harga Opsi Bitcoin Baru yang Didorong oleh AI

Sebuah studi baru-baru ini mengungkapkan model penetapan harga opsi Bitcoin inovatif yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI).

Model canggih ini berpadu sempurna Harga Bitcoin data dinamika dan sentimen, memanfaatkan kemampuan jaringan saraf. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini, hasilnya adalah mengurangi kesalahan penetapan harga secara signifikan, sehingga menurunkannya menjadi 3%. Inti inovasi ini, menurut kutipan dari belajar, adalah keyakinan bahwa,

“Jaringan saraf menawarkan metode parametrik fleksibel yang didasarkan pada perkiraan universal atas hasil teoretis.”

Model penetapan harga yang disempurnakan dengan AI

Untuk yang lain belajar, model Black-Scholes yang terkenal yang diperkenalkan pada tahun 1973 secara tradisional mendominasi metodologi penetapan harga opsi. Namun, asumsi yang ketat dan subjektivitas yang melekat pada parameternya sering kali menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Secara khusus, model ini berjuang untuk mengatasi perilaku leptokurtik dalam distribusi pengembalian dan tantangan uniknya keriangan tersenyum dan miring.

Dalam mencari alternatif, peneliti telah menguji berbagai model, seperti model pohon, simulasi Monte Carlo, dan metode beda hingga. Masing-masing memiliki kekuatannya. Misalnya, meskipun model pohon memiliki kemiripan dengan model Black-Scholes dalam kondisi tertentu, simulasi Monte Carlo mengakomodasi guncangan acak di luar kemampuan model pohon. Sedangkan metode beda hingga menggunakan skema simulasi yang sama sekali berbeda.

Namun, terobosan dalam penelitian ini adalah integrasi jaringan saraf.

Model prediksi harga Bitcoin berbasis pembelajaran mendalam menggunakan informasi blockchain Bitcoin. #ml kertas

– jaringan saraf dalam (DNN),
– model memori jangka pendek (LSTM),
– jaringan saraf konvolusional (CNN)https://t.co/Sxy13zbvwc pic.twitter.com/vieLhqCyDC

— Carl Carrie (@🏠) (@carlcarrie) September 27, 2019

Model non-parametrik ini, yang didukung oleh kinerja prediktifnya yang canggih, telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengungguli model klasik. Model jaringan saraf tersebut memiliki rekam jejak kinerja luar biasa dalam memprediksi harga sekuritas derivatif.

Mengapa jaringan saraf?

Kekuatan jaringan saraf terletak pada kemampuan adaptasi dan pembelajarannya, terutama ketika pasar sedang bergejolak. Misalnya, Yao dkk. (2000) menemukan bahwa jaringan saraf mengungguli model Black-Scholes dalam memprediksi harga yang terkait dengan indeks berjangka Nikkei 225, khususnya di pasar yang bergejolak. Temuan ini membuka jalan bagi para peneliti untuk mengeksplorasi potensi jaringan saraf cryptocurrency.

Mengintegrasikan AI dan jaringan saraf ke dalam model penetapan harga bukan hanya tentang peningkatan akurasi. Ini tentang beradaptasi dengan sifat pasar yang dinamis dan fluktuatif, terutama pasar negara berkembang seperti mata uang kripto. Pasar cryptocurrency, dipimpin oleh Bitcoin , menghadirkan tantangan dan peluang unik bagi para pedagang dan peneliti. Pendekatan dua tahap yang diusulkan dalam penelitian ini—pertama, menggunakan teknik parametrik seperti model pohon dan simulasi Monte Carlo, lalu menyempurnakan prediksi tersebut menggunakan jaringan saraf—mewakili langkah maju yang menjanjikan dalam memahami dan memanfaatkan dinamika harga Bitcoin yang kompleks.

Melihat masa depan perdagangan Bitcoin

Grafik pasar kripto terus berkembang, menghadirkan tantangan dan peluang baru. Model tradisional, yang mengasumsikan efisiensi pasar dan tidak adanya arbitrase, mungkin tidak cukup. Namun, itu model lompat-difusi yang disajikan dalam penelitian ini menawarkan titik awal yang kuat untuk rekayasa keuangan yang disesuaikan untuk mata uang kripto.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat akademis; ini mempunyai implikasi praktis. Menurut para ahli, memahami pergerakan harga Bitcoin, termasuk level support dan resistance, garis tren, dan indikator pasar, sangat penting bagi investor dan pedagang. Alat AI canggih seperti Avorak AI telah membuka jalan dengan membedakan pola, memperkirakan tren, dan merekomendasikan strategi perdagangan yang optimal. Bagi mereka yang takut dengan seluk-beluk perdagangan Bitcoin, alat AI menyederhanakan prosesnya, memberikan wawasan berharga dan analisis pasar waktu nyata.

Menurut para ahli, meskipun Bitcoin dan mata uang kripto sebagian besar masih merupakan wilayah yang belum dipetakan, mengintegrasikan AI dan jaringan saraf ke dalam model penetapan harga menandakan masa depan yang menjanjikan. Mengurangi kesalahan penetapan harga hingga hanya 3% menunjukkan potensi AI yang belum dimanfaatkan dalam rekayasa keuangan. Seiring dengan semakin matangnya dunia kripto dan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan, terdapat banyak alasan untuk percaya bahwa AI akan memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk masa depannya.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://metanews.com/study-proposes-a-new-bitcoin-option-pricing-model-driven-by-ai/