Sii un investitore guidato dai dati senza dover codificare

Provenendo da un background di data science, ho sempre creduto che essere "data-driven" con i tuoi investimenti sia importante se vuoi ottenere ritorni che possano potenzialmente battere il mercato. Ciò comporta in genere l'esecuzione di analisi quantitative e l'esecuzione di operazioni utilizzando strategie algoritmiche, che utilizzano linguaggi di programmazione come Python e R.

Il punto principale dell'investimento basato sui dati è che scegli le tue operazioni in base a strategie che hanno prove misurabili di aver effettivamente funzionato in passato, in modo tale da aspettarti che continuino a funzionare in futuro.

Storicamente, questo è già stato fatto avere ottimi risultati di da "fondi hedge quantistici" come Renaissance Technologies e Two Sigma, che commerciano utilizzando centinaia di miliardi di dollari USA di capitale messi insieme.

Questo ci dice che l'uso di algoritmi e analisi per le decisioni di investimento funziona, ma è accessibile per la maggior parte di noi persone normali? Non esattamente …

Per gli individui, l'investimento basato sui dati è possibile, ma è ancora limitato a coloro che sanno come codificare e comprendono la matematica finanziaria avanzata. Ciò esclude la stragrande maggioranza degli investitori al dettaglio che non hanno il background tecnico necessario.

Per livellare il campo di gioco, io e il mio co-fondatore abbiamo costruito mirino di falco, che consente a tutti di essere guidati dai dati con le proprie operazioni, senza dover scrivere una sola riga di codice. Lo fa principalmente consentendo agli utenti di eseguire facilmente il "backtest" delle loro strategie di trading in soli 2 clic!

L'idea di backtesting, e perché è importante per gli investimenti basati sui dati è che è un modo sistematico per misurare la performance storica di qualsiasi strategia di trading. In altre parole, risponde alla domanda: “Quanti soldi avrei guadagnato se avessi seguito questa strategia per questo asset (es. Bitcoin)?”.

Questa è una domanda incredibilmente importante a cui rispondere perché, naturalmente, vorrai seguire le strategie che hanno dimostrato di funzionare il più possibile. Usando mirino di falco, puoi facilmente sperimentare diverse strategie, in modo da poter scegliere quella migliore per te stesso!

Per chi non ha familiarità, la strategia di crossover della media mobile semplice (SMAC) è una strategia di trading molto semplice ma potente che prevede il tracciamento di due linee di media mobile in base al prezzo di chiusura dell'asset: 1) la media mobile rapida (che viene mediata su meno giorni) e 2) la media mobile lenta (mediata su più giorni).

Da qui, l'idea è che il segnale per "acquistare" si verifica quando la media mobile veloce (es. media mobile a 10 giorni) incrocia dal basso per andare al di sopra della media mobile lenta (es. media mobile a 30 giorni). Allo stesso modo, il segnale di "vendere" si verifica quando la media mobile veloce incrocia dall'alto per andare al di sotto della media mobile lenta.

Puoi controllare il grafico a linee di seguito (grafico inferiore) per vedere come queste medie mobili cercherebbero il prezzo di Bitcoin dal 19 giugno 2020 al 19 giugno 2021 (1 anno).

Vedrai che i crossover si sarebbero verificati più volte nell'ultimo anno, attivando più segnali di acquisto e vendita (trama superiore).

Ora da qui, la domanda naturale è: “Quanti guadagni avrei ottenuto se avessi seguito questa strategia nell'ultimo anno?”. Per rispondere a questa domanda, possiamo usare Hawksight's Analizzatore di strategia (conosciuto anche come Hawktest) per eseguire il backtest di questa strategia (mostrato di seguito).

Come puoi vedere, ci sono molte opzioni che puoi impostare, ma ci concentreremo principalmente sulla modifica del tipo di investimento a Cryptoe cambiando il simbolo in BTC / USDT, che è il simbolo di Bitcoin denominato in (essenzialmente) dollari USA. Nota che al momento della stesura dell'ultimo anno 1 è dal 19 giugno 2020 al 19 giugno 2021, quindi per replicare questa analisi, puoi semplicemente impostarlo come un "intervallo di date personalizzato" oppure puoi eseguirlo automaticamente attraverso questo link.

Poi da qui, sceglieremo il SMAC strategia, che sta per "Simple Moving Average Crossover", che è anche la strategia che vogliamo testare. Infine, possiamo semplicemente fare clic su "Analizza" per iniziare il backtest della strategia!

Ora vedrai che l'analisi è stata eseguita per la strategia e i risultati sono mostrati sullo schermo. Questi includono le prestazioni della strategia e i grafici che tracciano i segnali storici di acquisto e vendita, il prezzo e le linee di media mobile utilizzate nella strategia.

Concentriamoci sulle metriche delle prestazioni mostrate nella parte superiore dei risultati.

Dalla tabella dei risultati sopra puoi vedere il tuo % di ritorno totale sugli investimenti nell'ultimo anno se aveste seguito la vostra strategia SMAC. Ciò significa che avresti guadagnato il 220.53% nell'ultimo anno se avessi seguito questa strategia per Bitcoin. Puoi anche vedere le metriche assolute come Rendimento totalee Valore del portafoglio.

Tuttavia, tieni presente che questo è il caso in cui impostiamo 100K USD come denaro iniziale. Per semplicità, ti consiglio di mantenere quel valore a 100K poiché non supportiamo frazionario scambi ancora, quindi avrai bisogno almeno di così tanto per poter acquistare Bitcoin. Non preoccuparti però, supporteremo il trading frazionario abbastanza presto!

Infine, puoi anche vedere che abbiamo un Acquista e tieni premuto % di ritorno a destra, con un valore del 261.3%. Questo è inteso come un punto di riferimento in modo da poter confrontare immediatamente le prestazioni dei tempi di entrata e uscita, rispetto al semplice acquisto e mantenimento di tale risorsa (in questo caso Bitcoin). Nel nostro caso, vedrai che la strategia SMAC avrebbe effettivamente funzionato un po' peggio della strategia Buy & Hold.

Tuttavia, se guardi i segnali storici (mostrati di seguito) ci avrebbe detto di vendere il nostro Bitcoin subito prima del crollo del mercato delle criptovalute dello scorso maggio 2021, il che significa che mentre la strategia potrebbe non aver avuto un rialzo simile, sembra che evita grandi prelievi (cali di valore) in modo più efficace, rispetto al semplice acquisto e detenzione di Bitcoin.

Ora da qui, c'è molto di più che puoi fare per sperimentare la strategia che stai testando. La cosa più semplice da provare è che puoi giocare con i parametri della strategia (i cursori in alto), così puoi provare diverse combinazioni di "periodo lento" e "periodo veloce" e vedere come questi cambiamenti influenzano il rendimento della tua strategia %. Si noti che "periodo lento" si riferisce al periodo per la "media mobile lenta", mentre "periodo veloce" si riferisce al periodo per la "media mobile rapida".

Ad esempio, proviamo a cambiare "Fast Period" a 20 e "Slow Period" a 45 (risultati mostrati di seguito). Puoi anche provare tu stesso attraverso questo link di analisi!.

Come puoi vedere dai risultati sopra, la percentuale di rendimento è effettivamente aumentata dal 220.53% al 369.33%. Questo perché la nostra strategia SMAC avrebbe trattenuto Bitcoin per la maggior parte del recente aumento dei prezzi, vendendolo subito prima del crollo del mercato dello scorso maggio 2021. Infine, noterai che la strategia avrebbe notevolmente sovraperformato un semplice acquisto e mantenimento strategia (+369.33% vs +259.38). Molto impressionante!

L'ultima caratteristica che volevo condividere è la nostra Screener del segnale, dove puoi ricevere segnali di trading giornalieri su specifici panieri di asset direttamente nella tua casella di posta. Per iscriverti devi semplicemente andare in homepage e scegliere il tuo carrello preferito tra i Screener del segnale!

Il report dei segnali di trading giornalieri è simile a quello seguente:

Come vengono generati questi segnali? Bene, Hawksight ha fondamentalmente un motore di intelligenza artificiale che memorizza le strategie più performanti per ciascuno degli asset elencati in ciascun paniere. L'idea è che tu riceva solo i segnali sulle strategie più performanti per ciascuno degli asset.

Nell'interpretare questi segnali, è importante ricordare che questi si basano su strategie che hanno avuto una performance storica relativamente buona (ad esempio nell'ultimo anno), ma ciò non significa necessariamente che continueranno a funzionare in futuro. Ti consiglio caldamente di cliccare sui link dei simboli, che portano direttamente all'analisi che è stata usata come base per il segnale. In questo modo, puoi giudicare tu stesso se agire su di esso.

In altre parole, usalo come a punti di partenza in modo da avere un'idea di quali sono alcune potenziali posizioni nel mercato che potresti assumere in questo momento e utilizzare queste informazioni per integrare altre informazioni che hai su un bene prima di effettuare operazioni.

Congratulazioni! Ora sei un investitore "data-driven", dopo aver testato la tua strategia, analizzando anche i suoi risultati. Non è stato per niente difficile vero?

Ora, questo è un ottimo inizio per il tuo viaggio verso una maggiore diffusione dei dati con i tuoi investimenti, ma ricorda che questo è solo l'inizio. Ci sono molte altre strategie con cui sperimentare e c'è sempre molto altro da imparare nello spazio.

Inoltre, è importante notare che anche il backtesting ha una propria serie di limitazioni, come essere incline a problemi come l'overfitting e guardare avanti. Se vuoi saperne di più, ho una sezione che ne discute di più in un precedente articolo.

Fai attenzione ai futuri articoli in cui discuterò alcune delle funzionalità più avanzate di mirino di falco, come l'ottimizzazione della strategia, l'impostazione dei propri avvisi e la creazione di strategie personalizzate. Assicurati di rimanere sintonizzato anche per altri miei articoli su argomenti generali di data science, finanza, criptovalute e DeFi!

Infine, ci piacerebbe che ti unissi alle nostre comunità di Hawksight su Discordia, Telegrame Facebook! Iscriviti se vuoi rimanere aggiornato sugli aggiornamenti settimanali dei prodotti e sentiti libero di fornire feedback, richieste di funzionalità o porre qualsiasi domanda tu possa avere attraverso questi canali.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency