Multiverse Computing rilascia la nuova versione di Singularity SDK per l'ottimizzazione del portafoglio con Quantum

SAN SEBASTIÁN, SPAGNA, 26 agosto 2022 – Società di informatica quantistica Calcolo multiverso oggi è stata introdotta la versione più recente di Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Questa versione include Multiverse Hybrid Solver, progettato per combinare la forza dell'informatica classica e quantistica ed è specificamente adatto a problemi di ottimizzazione del portafoglio.
Il Multiverse Hybrid Solver può ottimizzare grandi portafogli di migliaia di asset, trovando il portafoglio con i rendimenti più elevati per un determinato rischio e producendo la stessa qualità di risultati dei solutori standard del settore in un lasso di tempo notevolmente più breve.
Secondo John Malcolm, ingegnere finanziario che supervisiona Singularity Portfolio Optimization presso Multiverse, questa nuova versione rappresenta il passo successivo nell'evoluzione in corso del plug-in Singularity Portfolio Optimization Excel.
"Questa ultima versione di Singularity fornisce una soluzione quantistica per una semplice ottimizzazione del portafoglio di casi che è competitiva rispetto agli approcci classici attualmente utilizzati nell'industria", ha affermato Malcolm. "Nuovi entusiasmanti sviluppi sulla nostra tabella di marcia estenderanno l'applicabilità di questo prodotto per coprire casi più esotici di ottimizzazione del portafoglio con cui gli approcci classici lottano".
Lo strumento è progettato per aiutare i gestori di portafoglio a trovare l'equilibrio ottimale tra rischio e rendimento tra la gamma di attività in esame, rispettando allo stesso tempo allocazioni minime e massime per attività in base alle preferenze dell'investitore.
Il plug-in Singularity Portfolio Optimization Excel ora offre tre risolutori:
  • Il Multiverse Hybrid, consigliato per i migliori risultati
  • L'ibrido D-Wave Leap
  • Un classico risolutore, pensato per scopi di benchmarking per utenti avanzati
Questo particolare strumento di Multiverse Computing è progettato per grandi istituzioni finanziarie, come banche, hedge fund, fondi pensione e compagnie assicurative. La libreria di ottimizzazione generica su cui è costruita l'app Portfolio Optimization ha un'applicabilità molto più ampia a qualsiasi settore in cui l'ottimizzazione è importante, come l'energia, la produzione, le scienze della salute e della vita, l'aerospaziale e altro ancora.
Il plug-in Singularity Portfolio Optimization può essere utilizzato per creare un portfolio da zero o per migliorarne uno esistente. È utile per sviluppare strategie a medio-lungo termine o per miglioramenti più frequenti delle prestazioni. L'interfaccia più recente è più snella e consente all'utente di salvare le impostazioni di ottimizzazione per comodità.
Con quest'ultima versione, gli utenti di Singularity possono anche:
  • Imposta il livello di avversione al rischio dell'investitore per controllare il rapporto rischio-rendimento del portafoglio
  • Impostare la risoluzione in modo che vari dall'asset allocation altamente discreta all'allocazione quasi continua
  • Imposta le fasce di investimento per controllare l'investimento minimo e massimo in singole risorse o un'allocazione massima globale su tutte le risorse
  • Padroneggia rapidamente l'interfaccia facile da usare che si integra perfettamente con Microsoft Excel

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