כיצד לזהות היפוכי מגמה עם RSI

היום נסתכל על מדד החוזק היחסי (בקיצור RSI), מה זה בדיוק, איך הוא מחושב ואיך אתה יכול להשתמש בו כדי לעלות רמה במשחק המסחר שלך.

ה-RSI הוא אינדיקטור מומנטום המשמש בניתוח טכני (TA), אשוחst פותח על ידי J. Welles Wilder. במילים פשוטות, הוא מודד את המהירות והשינוי של תנועת המחירים ומאותת כאשר מטבע קריפטוגרפי או נכס נרכש יתר על המידה או מכירת יתר. הוא מחזיק ערכים בין 0 ל-100 ומחושב בדרך כלל עם 14 נקודות (עוד על כך בהמשך). בדרך כלל, הוא משורטט כמתנד (גרף קו שמגיע לערכים בין שני קצוות) מתחת לתרשים המחיר. בדרך כלל, נכס נחשב לקניית יתר כאשר ה-RSI הוא מעל 70% ומכירת יתר כאשר הוא מתחת ל-30%. במצבים קיצוניים כאלה, אפשר לצפות להיפוך מגמה קרוב או נסיגה מתקנת בכיוון ההפוך. נסתכל על כמה דוגמאות כדי להראות לך את ההשלכות המעשיות בהמשך.

הנוסחה עבור RSI מחושבת בשני חלקים והיא פשוטה למדי אך קשה להסבר.

החלק הראשון (ממוצעים פשוטים של 14 תקופות):

RSI = 100 — (100 / (1+ (רווח ממוצע ראשוני/הפסד ממוצע ראשוני)))

רווח ממוצע = סכום הרווחים ב-14 התקופות האחרונות / 14

הפסד ממוצע = סכום ההפסדים ב-14 התקופות האחרונות / 14

הרווח הממוצע וההפסד הממוצע המשמשים בחישוב הם האחוזים הממוצעים של רווחים והפסדים במהלך התקופה הנבחרת וההפסד הממוצע מבוטא כערך חיובי.

החלק השני (מחליק את התוצאה):

RSI = 100 — (100 / (1+ ((רווח ממוצע קודם x 13) + רווח נוכחי) / ((הפסד ממוצע קודם x 13 + הפסד נוכחי))))

בשלב השני, התוצאות מוחלקות על מנת להיות מדויקות יותר, לייצר פחות חיוביות שגויות ולהאריך את תקופת החישוב. שוב, ההפסדים הממוצעים מתבטאים כערכים חיוביים.

לאחר השלב השני, ניתן לשרטט את נקודות ה-RSI על התרשים, וליצור את ההדמיה אליה אנו צועדים.

עכשיו כשאנחנו יודעים איך מחושב ה-RSI, בואו נסתכל מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו וכיצד סוחרים משתמשים בו עבור TA. אמרנו בעבר שכאשר ה-RSI מאותת שאסימון נמכר יתר על המידה או קניית יתר, אנו יכולים לצפות להיפוך או נסיגה מתקנת. למרות זאת, ה-RSI can ומתנדי מומנטום דומים יכולים להפוך לקניית יתר/מכירת יתר ולהישאר כך במגמת עלייה/ירידה חזקה. אנו יכולים לראות התנהגות כזו בדוגמה של הביטקוין למטה. למרות שה-RSI אותת ש-BTC נרכש יתר על המידה במשך די הרבה זמן, המחיר טיפס גבוה יותר עם נסיגות מינימליות בגלל מגמת עלייה חזקה מאוד לטווח ארוך.

כדי לנטרל תוצאות כוזבות כאלה, אנו יכולים לשלב את ה-RSI עם אינדיקטורים מסחר אחרים כדי לאשר או להכחיש את האות להיפוך המחיר. באופן זה, ה-RSI משולב לעתים קרובות עם אינדיקטור התבדלות ההתכנסות הנע בממוצע (MACD) אשר מחשב את המומנטום באופן שונה מה-RSI על ידי השוואת המיקומים היחסיים של ממוצע נע לטווח קצר וארוך. שילוב RSI פופולרי נוסף הוא עם קרוסאוברים ממוצעים נעים, המנבאים היפוכים מהירים יותר.

בגלל האופי של ה-RSI של חיוביות כוזבות במגמות חזקות, הוא שימושי ביותר בתנועה הצידה - כאשר המחיר של מטבע קריפטוגרפי נשאר בטווח מסוים. בדוגמה למטה, אנו יכולים לראות שמחיר Ethereums (ETH) זז הצידה בתוך פרק הזמן שנבחר. כאשר ה-RSI אותת ש-ETH נמכר פעם אחת לקראת סוף נובמבר ושוב באמצע דצמבר הוא חזה נכון את היפוך המגמה שבא לאחר מכן בחודש וחצי הקרובים, כאשר המחיר יותר מהכפיל את עצמו. בשיאו באמצע פברואר, ה-RSI כמעט נגע ב-90%, וחזה היפוך מגמה שבא לאחר מכן. באמצע מרץ, כשהמחיר הגיע שוב לתחתית, ה-RSI ירד מתחת ל-30%, מה שאותת נכון על מהפך נוסף שבא אחריו בצורה של מגמת עלייה איטית אך קבועה בחודשים הבאים.

לפי ויילדר, סטיות RSI יכולות גם לחזות היפוכים פוטנציאליים מכיוון שמומנטום כיווני אינו מאשר את המחיר. כאשר המחיר של אסימון יוצר שיאים גבוהים יותר בעוד שה-RSI יוצר שיאים נמוכים יותר נוצרת סטייה דובית, מה שמסמן על היפוך פוטנציאלי כלפי מטה. בצד ההפוך, כאשר ה-RSI יוצר שפל גבוה יותר בעוד המחיר יוצר שפל נמוך יותר, נוצרת סטייה שורית, המאותת על היפוך פוטנציאלי כלפי מעלה. ניתן להבחין בסטייה דובית בטבלה של Litecoin למטה, כאשר המחיר המשיך להגיע לשיאים גבוהים יותר וה-RSI רשם בעקביות שפל נמוך יותר. זמן קצר לאחר מכן, המגמה הכללית התהפכה, מה שגרם לירידה במחיר בשלושת החודשים הבאים.

לבסוף, ה-RSI יכול לאותת על היפוך מתקרב עם "תנודות כישלון". הם בלתי תלויים לחלוטין בפעולת מחירים או מהבדלים, ולכן אנו מתמקדים אך ורק ב-RSI. תנודת כישלון שורית נוצרת כאשר המחיר צונח מתחת ל-30%, קופץ בחזרה למעלה, צונח בחזרה למטה אך מחזיק מעל 30% ואז מכה את השיא הקודם. לעומת זאת, סטייה דובית נוצרת כאשר ה-RSI נע מעל 70%, נסוג לאחור, קופץ בחזרה למעלה אך לא מצליח לחרוג מ-70% ואז שובר את הרמה הנמוכה הקודמת.

ניתן להבחין בתנופת כשל שורית בגרף של Cardano למטה, כאשר ה-RSI צלל מתחת ל-30%, חזר למעלה, חזר שוב מבלי לשבור 30% ואז בקושי דחק מעל לשיא הקודם. לאחר תנופת הכישלון, תנועת המחיר רשמה היפוך לטווח קצר ומגמת עלייה שנוכל להמשיך הלאה.

הגרף של Binance מתאר תנופת כישלון דובית, שבה ה-RSI קפץ מעל 70% תוך כדי מגמת עליית מחירים, ואז הוא נפל בחזרה ולבסוף טיפס למעלה כמעט ל-70% אך לא הגיע אליו שוב, מנבא את תנועת המחיר הדובית הקרובה שבאה לאחר מכן. החודשים הבאים.

סיכום

בעוד שה-RSI שימושי במיוחד, יש לו את המגבלות שלו. בדרך כלל זה עובד הכי טוב והוא הכי אמין כאשר הוא תואם את המגמה ארוכת הטווח. מכיוון שהאינדיקטור מראה מומנטום, הוא יכול להישאר מכר יתר או קניית יתר במשך זמן רב, כאשר לאסימון יש מומנטום משמעותי (מגמה חזקה וארוכת טווח) לכל כיוון. בגלל זה, ה-RSI שימושי ביותר כאשר המחיר זז הצידה, בטווח מחירים. כפי שהוזכר קודם, זה גם משולב לעתים קרובות עם אינדיקטורים אחרים כדי לאשר את אותות ההיפוך.

Source: https://bloodgoodbtc.medium.com/how-to-spot-trend-reversals-with-rsi-99a50f3957b3?source=rss——-8—————–cryptocurrency