מסחר בביטקוין: הזמנים האופטימליים למגמה לפי אסטרטגיה מבוססת עמודות לפי שעה - CryptoInfoNet

במאמר חדש זה, אנו הולכים לחפש התנהגות חוזרת על ביטקוין, המטבע הקריפטו הגדול ביותר לפי היוון בנוף הקריפטו, כדי למקסם את רווחי המסחר. 

באופן ספציפי, אחד ילך לחפש את הזמן הטוב ביותר בתוך הפגישה לסחור לטובת טרנדים. ייעשה שימוש בסורגים לפי שעה, ברוחב השווה ל-60 דקות, והזמנות "קנייה סטופ" יבוצעו בגובה הפס הקודם.

מסחר: הזמנים הטובים ביותר למגמה בעקבות אסטרטגיה בביטקוין

לרוע המזל, נכון להיום עדיין לא ניתן לסוחרים איטלקיים להשתמש בחוזים עתידיים על מטבעות קריפטוגרפיים, וזו הסיבה שהאסטרטגיה תיבנה בשוק הספוט. המצב יהיה "לאורך בלבד", כך שהאסטרטגיה תבצע רק עסקאות כלפי מעלה, מכיוון שזה מאוד מורכב לבצע שורט בשוק הספוט באופן אוטומטי.

העמדה הכספית הקבועה המשמשת היא 100,000 $, נתון סמלי לחלוטין כי ברור מקום ביטקוין הוא שוק מאוד מדרגי וניתן יהיה לסחור גם עם פוזיציות של פחות מ-1,000 דולר בערך כספי. הבדיקות נערכו מינואר 2019 ועד לימים האחרונים (יולי 2023). 

לפני 2019, הביטקוין היה שוק שונה ממה שהוא היום, עם נזילות נמוכה בהרבה. בנוסף, הנתונים שלפני 2019 לרוב פגומים, או מעט פחות אמינים, מכיוון שיש בהם פערים פיקטיביים או עליות שלא נרשמו בפועל על ידי השוק. 

ברור שלכל זה יכול להיות השפעה שלילית על ביצועי האסטרטגיה ועל חוסנם של המסננים הנבחרים. לכן, נגביל את ה-backtest ל-4½ השנים האחרונות, כדי שנוכל לעבוד עם נתונים מהימנים ככל האפשר.

באיור 1, ניתן לראות מהאופטימיזציה של זמן הכניסה שהזמן הראוי לביצוע פקודות עצירה בשיא הסרגל הקודם הוא 3:00 (CET). תוצאות טובות מתרכזות סביב הערך הזה, ולא במקרה, הפעם חופפת לפתיחת וול סטריט, שידוע כגורם לתנודתיות בשווקים, כולל הביטקוין.

ערכים בין 7:00 ל-10:00 (CET) נראים גם הם בעלי יתרון פוטנציאלי, שהם זמנים שבהם סוחרים אירופאים מתחילים לסחור בביטקוין, בדיוק כפי שקורה בין 2:00 לפנות בוקר ל-3:00 לפנות בוקר, כאשר הסוחרים האסייתים הם כאלה שיובילו את הדרך. במקרה זה, השעה 3:00 נבחרה בגלל משכה מצומצמת יותר מאשר במקרים הנ"ל וכדי להעדיף את המושב בארה"ב, שבדרך כלל תנודתי יותר ומעניין יותר לחפש פריצות.

בדיקה לאחור של האסטרטגיה שבה נעשה שימוש, עם וריאציות

איור 1. אופטימיזציה של זמן פריצת אסטרטגיית הכניסה בביטקוין

האסטרטגיה תסגור את הפוזיציות שלה ביום שלאחר תאריך פתיחת המסחר. בשלב זה של הפיתוח, הסטופ לוס, פרמטר מרכזי ביצירת אסטרטגיה, עדיין חסר, אך יתווסף בקרוב.

איור 2. פריצת אסטרטגיית קו המניות של ביטקוין סנזה לעצור הפסד

איור 3. סחר ממוצע של אסטרטגיית הפריצה בביטקוין ללא הפסקת הפסקה

איור 4. סיכום ביצועים של אסטרטגיית הפריצה בביטקוין ללא הפסקת הפסקה

תוצאות המערכת, הנראות באיור 2, 3 ו-4 מעודדות מההתחלה. קו המניות חיובי, עם כמה זעזועים שנחוו בין 2021 ל-2022. ראוי לציין שבאותן שנים כמעט ולא ניתן היה לזהות זמן טוב לקנייה, לאור הנפילות החזקות שחווה השוק (כ-70% מ- שיאים היסטוריים).

המסחר הממוצע מגיע ל-$500, שהם 0.5% מערך הפוזיציה הממוצעת שנוקטת האסטרטגיה ($100,000), ערך בהחלט מקובל ושמסוגל לכסות את עלויות העמלה ואת ההחלקה האפשרית שעומדת בפניו. השימוש החי באסטרטגיה זו. 

בשלב זה, אנו ממשיכים להוסיף הפסקת סטופ במטרה לצמצם את משיכת המערכת ולצמצם הפסדים כאשר המסחר הפתוח לא נראה מבטיח מדי. 

איור 5 מראה כיצד הפסקת הפסקה ב-$2,000 (2% מ-$100,000) משפרת את המערכת על ידי קיצוץ המשיכה מ-$50,000 לכ-$30,000. נראה שגם קו המניות (איור 6) כבר לא סובל כל כך מהנסיגה שחווה ביטקוין בין סוף 2021 ל-2022, אינדיקציה שאכן הסטופ לוס משמש כהגנה מפני הפסדים מוגזמים.

איור 5. אופטימיזציה של אסטרטגיית פריצת עצירת הפסד בביטקוין

איור 6. אסטרטגיית פריצת קו מניות בביטקוין עם תוספת הפסקת עצור 

למרות שזו תוצאה טובה, נדרשת חקירה נוספת מכיוון שאנו רואים את הירידה הממוצעת במסחר מ-500 $ הקודמים לכ-400 $ כעת.

אחת הבעיות היא שהאסטרטגיה בנקודת הפיתוח הזו עדיין מבצעת הרבה עסקאות, יותר מ-100 עסקאות בשנה בממוצע, בהתחשב ב-4 וחצי השנים האחרונות. לפיכך, יש צורך לסנן את נפח העסקאות הזה באמצעות תנאים ספציפיים המזהים את הזמנים הטובים ביותר לקניית ביטקוין.

איור 7 מראה כיצד על ידי אופטימיזציה של רשימה של דפוסים קנייניים הכוללים 152 שילובים שונים, דפוס 101 מגדיל את המסחר הממוצע מ-400 דולרים הקודמים לכ-600 דולר. שיפור משמעותי בביצועי האסטרטגיה.

איור 7. אופטימיזציה של רשימת דפוסים קניינית שהוחלה על אסטרטגיית פריצה בביטקוין

דפוס 101 ברשימה זו הוא לסחור רק אם הנמוך של ההפעלה היום גבוה לפחות ב-0.5% מהשפל של ההפעלה הקודמת. נראה שקנייה על חולשה לא מובילה לשום מקום; למעשה יש להימנע מכך. במקום זאת, הרווח הנקי מושפע באופן מינימלי מהתוספת הזו, החל מ-$230,000 ל-$203,000 הראשוניים, אבל זה לטובת המסחר הממוצע, מה שמציין שאיכות העסקאות עלתה, וזה לא משנה אם תשאירו עסק קטן. כמות הרווח על הצלחת.

איור 8. אסטרטגיית פריצת קו הון בביטקוין עם דפוס 101

איור 9. אסטרטגיית פריצת סחר ממוצעת בביטקוין עם דפוס 101

בשלב זה של הפיתוח, התוצאות מנחמות. קו ההון, במיוחד בתקופה האחרונה, מראה עקביות טובה. המסחר הממוצע, כפי שהוסבר קודם לכן, מקובל אף הוא ויאפשר לאדם לכסות את עלויות העמלות וההחלקה שעומדת בפני מסחר חי בשוק הספוט של הביטקוין.

השוק הזה הוכיח שוב שהוא עוקב אחר הטרנדים, מסוגל להישאר במגמה במשך מספר ימים ולהמשיך בכיוון שנלקח גם לאחר פריצה. עם זאת, במקרה הספציפי הזה הייתה זו התוספת של Stop Loss ו-Patern שסיפקו את השיפורים המשמעותיים ביותר לאסטרטגיה זו.

אני מקווה שהמאמר עזר, במיוחד בהבנת הדינמיקה השולטת בביטקוין והמאפיינים העיקריים שלו. 

עד הפעם הבאה!

אנדריאה אונגר

קישור מקור

#ביטקוין #מסחר #אופטימלי #פעמים #שעה #מבוסס בר #טרנד #אסטרטגיה

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/