ניתוח סיכונים פיננסיים, פתרונות אשראי וסיכונים, מודיעין שוק, S&P Global, 25 Ropemaker St, London, EC2Y 9LY, בריטניה
מצא את העיתון הזה מעניין או רוצה לדון? סקייט או השאירו תגובה ב- SciRate.
תַקצִיר
סימולציות של מונטה קרלו (MC) נמצאות בשימוש נרחב בניהול סיכונים פיננסיים, החל מהערכת ערך בסיכון (VaR) ועד לתמחור נגזרים ללא מרשם. עם זאת, יש להם עלות חישובית משמעותית בשל מספר התרחישים הנדרשים להתכנסות. אם קיימת התפלגות הסתברות זמינה, אלגוריתמים של הערכת משרעת קוונטית (QAE) יכולים לספק מהירות ריבועית במדידת המאפיינים שלה בהשוואה לעמיתיהם הקלאסיים. מחקרים אחרונים בחנו את חישוב מדדי הסיכון הנפוצים ואת האופטימיזציה של אלגוריתמי QAE על ידי אתחול המצבים הקוונטיים של הקלט עם התפלגויות הסתברות מחושבות מראש. עם זאת, אם הפצות כאלה אינן זמינות בצורה סגורה, יש להפיק אותן באופן מספרי, והעלות החישובית הקשורה עשויה להגביל את היתרון הקוונטי. במאמר זה, אנו עוקפים את האתגר הזה על ידי שילוב יצירת תרחישים - כלומר הדמיה של התפתחות גורמי הסיכון לאורך זמן כדי ליצור התפלגויות הסתברות - בחישוב הקוונטי; אנו מתייחסים לתהליך זה כסימולציות Quantum MC (QMC). באופן ספציפי, אנו מרכיבים מעגלים קוונטיים המיישמים מודלים סטוכסטיים עבור גורמי סיכון הון (תנועה בראונית גיאומטרית), ריבית (מודלים להחזרה ממוצעת), ואשראי (מודלים מבניים, מופחתים ודירוג אשראי). לאחר מכן אנו משלבים את המודלים הללו עם QAE כדי לספק דוגמאות מקצה לקצה עבור מקרי שימוש בסיכוני שוק ואשראי כאחד.
סיכום פופולרי
► נתוני BibTeX
► הפניות
[1] רומן אורוס, סמואל מוגל ואנריקה ליזאסו. "מחשוב קוונטי למימון: סקירה וסיכויים". ביקורות בפיזיקה 4, 100028 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.revip.2019.100028
[2] דניאל ג'יי איגר, קלאודיו גמבלה, ג'קוב מרצק, סקוט מקפאדין, מרטין מוויסן, רודי ריימונד, אנדריאה סימונטו, סטפן וורנר ואלנה אינדוריין. "מחשוב קוונטי למימון: עדכניות וסיכויים עתידיים". IEEE Transactions on Quantum Engineering 1, 1–24 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1109 / tqe.2020.3030314
[3] אנדרס גומז, אלבארו לייטאו רודריגז, אלברטו מנזאנו, מריה נוגייראס, גוסטבו אורדוניז וקרלוס ואסקז. "סקר על מימון חישובי קוונטי לתמחור נגזרים ו-var". ארכיון שיטות חישוב בהנדסה 29, 4137–4163 (2022).
https://doi.org/10.1007/s11831-022-09732-9
[4] דילן הרמן, קודי גוגין, שיאויואן ליו, אלכסיי גאלדה, איליה סאפרו, יואה סאן, מרקו פיסטויה ויורי אלכסייב. "סקר של מחשוב קוונטי למימון" (2022). arXiv:2201.02773.
arXiv: 2201.02773
[5] סשה וילקנס וג'ו מורהאוס. "מחשוב קוונטי למדידת סיכונים פיננסיים". עיבוד מידע קוונטי 22 (2023).
https://doi.org/10.1007/s11128-022-03777-2
[6] פיליפ אינטלורה, גאורגיוס קורפס, סודיפטו צ'קרבורטי, ויאצ'סלב קונגורסב וג'קוב מרצ'ק. "סקר של חלופות קוונטיות לאלגוריתמים אקראיים: אינטגרציה של מונטה קרלו ומעבר לכך" (2023). arXiv:2303.04945.
arXiv: 2303.04945
[7] אלכסנדר מ' דאלזל, סם מקארדל, מריו ברטה, פשמיסלב ביאניאס, צ'י-פאנג צ'ן, אנדראס גיליין, קונור ט. האן, מייקל ג'יי קסטוריון, אמיל טי חביבולין, אלכסנדר קוביקה, גרנט סלטון, שמשון וואנג ופרננדו GSL ברנדאו . "אלגוריתמים קוונטיים: סקר של יישומים ומורכבויות מקצה לקצה" (2023). arXiv:2310.03011.
arXiv: 2310.03011
[8] סטפן וורנר ודניאל ג'יי איגר. "ניתוח סיכונים קוונטי". npj Quantum Information 5, 15 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41534-019-0130-6
[9] DJ Egger, R. Garcia Gutierrez, J. Cahue Mestre, and S. Woerner. "ניתוח סיכוני אשראי באמצעות מחשבים קוונטיים". עסקאות IEEE במחשבים דפים 1–1 (5555).
https: / / doi.org/ 10.1109 / TC.2020.3038063
[10] קאזויה קאנקו, קואיצ'י מיאמוטו, נאויוקי טקדה וקזויושי יושינו. "האצה קוונטית של שילוב מונטה קרלו ביחס למספר הממדים ויישומה למימון". Quantum Information Processing 20, 185 (2021).
https://doi.org/10.1007/s11128-021-03127-8
[11] פטריק רבנטרוסט, בראג'ש גופט ותומס ר. ברומלי. "מימון חישובי קוונטי: תמחור מונטה קרלו של נגזרים פיננסיים". פיזי. ר' א 98, 022321 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.022321
[12] Nikitas Stamatopoulos, Daniel J. Egger, Yue Sun, Christa Zoufal, Raban Iten, Ning Shen, and Stefan Woerner. "תמחור אופציות באמצעות מחשבי קוונטים". Quantum 4, 291 (2020).
https://doi.org/10.22331/q-2020-07-06-291
[13] אלמודנה קררה ואסקז וסטפן וורנר. "הכנת מצב יעילה להערכת משרעת קוונטית". פיזי. Rev. Appl. 15, 034027 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevApplied.15.034027
[14] Shouvanik Chakrabarti, Rajiv Krishnakumar, Guglielmo Mazola, Nikitas Stamatopoulos, Stefan Woerner, and William J. Zeng. "סף ליתרון קוונטי בתמחור נגזרים". Quantum 5, 463 (2021).
https://doi.org/10.22331/q-2021-06-01-463
[15] ז'ואאו פ. דוריג'ולו, אלסנדרו לוונגו, ג'ינג' באו, פטריק רבנטרוס ומיקלוס סנטה. "אלגוריתם קוונטי לבעיות עצירה אופטימלית סטוכסטית עם יישומים בפיננסים" (2021). arXiv:2111.15332.
https: / / doi.org/ 10.4230 / LIPIcs.TQC.2022.2
arXiv: 2111.15332
[16] Hao Tang, Anurag Pal, Lu-Feng Qiao, Tian-Yu Wang, Jun Gao, ו-Xian-Min Jin. "חישוב קוונטי לתמחור חובות החוב המובטח" (2020). arXiv:2008.04110.
arXiv: 2008.04110
[17] חאבייר אלקאזר, אנדראה קדרסו, אמארה קטאבארווה, מרתה מאורי, בורחה פרופאדרה, גומינג וואנג ויודונג קאו. "אלגוריתם קוונטי להתאמות הערכת אשראי". New Journal of Physics 24, 023036 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1367-2630 / ac5003
[18] ג'ונג יו האן ופטריק רבנטרוסט. "יתרון קוונטי לתמחור תיקי ריבוי אופציות והתאמות שווי" (2022). arXiv:2203.04924.
arXiv: 2203.04924
[19] ניקיטאס סטמאטופולוס, גוגלילמו מצולה, סטפן וורנר וויליאם ג'יי זנג. "לקראת יתרון קוונטי בסיכון השוק הפיננסי באמצעות אלגוריתמים קוונטיים גרדיאנטים". Quantum 6, 770 (2022).
https://doi.org/10.22331/q-2022-07-20-770
[20] ג'ון פרסקיל. "מחשוב קוונטי בעידן NISQ ומעבר לו". Quantum 2, 79 (2018).
https://doi.org/10.22331/q-2018-08-06-79
[21] ז'יל בראסארד, פיטר הייר, מישל מוסקה ואלן טאפ. "הגברה ואמידת משרעת קוונטית". חישוב קוונטי ומידע עמודים 53–74 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1090 / conm / 305/05215
[22] לאב גרובר וטרי רודולף. "יצירת סופרפוזיציות המתאימות להתפלגויות הסתברות הניתנות לשילוב יעיל" (2002). arXiv:quant-ph/0208112.
arXiv: quant-ph / 0208112
[23] סטיבן הרברט. "אין האצה קוונטית עם הכנה למדינת גרובר-רודולף לאינטגרציה קוונטית מונטה קרלו". פיזי. Rev. E 103, 063302 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.103.063302
[24] כריסטה זופאל, אורליאן לוצ'י וסטפן וורנר. "רשתות יריבות קוונטיות ללמידה וטעינת הפצות אקראיות". npj Quantum Information 1, 103 (2019).
https://doi.org/10.1038/s41534-019-0223-2
[25] Junxu Li ו-Saber Kais. "תכנון מעגל קוונטי אוניברסלי לפונקציות תקופתיות". New Journal of Physics 23, 103022 (2021).
https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac2cb4
[26] ניקיטס סטאמאטופולוס וויליאם ג'יי זנג. "תמחור נגזר באמצעות עיבוד אותות קוונטי" (2023). arXiv:2307.14310.
arXiv: 2307.14310
[27] סם מקארדל, אנדראש גיליין ומריו ברטה. "הכנת מצב קוונטי ללא חשבון קוהרנטי" (2022). arXiv:2210.14892.
arXiv: 2210.14892
[28] אשלי מונטנרו. "האצה קוונטית של שיטות מונטה קרלו". הליכים של החברה המלכותית א': מדעי המתמטיקה, הפיזיקה וההנדסה 471, 20150301 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1098 / rspa.2015.0301
[29] מייקל בי ג'יילס. "שיטות מונטה קרלו מרובות רמות". Acta Numerica 24, 259–328 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1017 / S096249291500001X
[30] דונג אן, נואה לינדן, ג'ין-פנג ליו, אשלי מונטנרו, צ'אנגפנג שאו וג'יאסו וואנג. "שיטות מונטה קרלו מרובות רמות מואצות קוונטיות למשוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות במימון מתמטי". Quantum 5, 481 (2021).
https://doi.org/10.22331/q-2021-06-24-481
[31] ג'ון סי האל. "אופציות, חוזים עתידיים ונגזרות אחרות". פירסון. (2021). מהדורה 11, מהדורה גלובלית של פירסון. מַהֲדוּרָה.
[32] לאב ק' גרובר. "אלגוריתם מכאני קוונטי מהיר לחיפוש מסד נתונים". ב-Gary L. Miller, עורך, Proceedings of the Twenty and Eighth Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 22-24 May, 1996. Pages 212–219. ACM (1996).
https: / / doi.org/ 10.1145 / 237814.237866
[33] יוהיצ'י סוזוקי, שומפיי אונו, רודי ריימונד, טומוקי טנאקה, טמיה אונודרה ונאוקי יאמאמוטו. "הערכת משרעת ללא הערכת פאזה". Quantum Information Processing 19 (2020).
https://doi.org/10.1007/s11128-019-2565-2
[34] דמיטרי גרינקו, ז'וליאן גאקון, כריסטה זופאל וסטפן וורנר. "הערכת משרעת קוונטית איטרטיבית". npj מידע קוונטי 7 (2021).
https://doi.org/10.1038/s41534-021-00379-1
[35] קיריל פלחנוב, מתיאס רוזנקרנץ, מתיה פיורנטיני ומיכאל לובאש. "הערכת משרעת קוונטית וריאציונית". Quantum 6, 670 (2022).
https://doi.org/10.22331/q-2022-03-17-670
[36] ג'ון סי קוקס, סטיבן א. רוס ומארק רובינשטיין. "תמחור אופציות: גישה פשוטה". Journal of Financial Economics 7, 229–263 (1979).
https://doi.org/10.1016/0304-405X(79)90015-1
[37] ולאטקו ודראל, אדריאנו ברנקו וארטור אקרט. "רשתות קוונטיות לפעולות אריתמטיות יסודיות". פיזי. Rev. A 54, 147–153 (1996).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.54.147
[38] דיוויד אוליביירה ורובנס ראמוס. "משווה מחרוזות סיביות קוונטיות: מעגלים ויישומים". מחשבים קוונטיים ומחשוב 7 (2007).
[39] מחברים שונים. "ספר לימוד Qiskit". Github. (2023). כתובת אתר: github.com/Qiskit/textbook.
http:///github.com/Qiskit/textbook
[40] אולדריך וסיצ'ק. "אפיון שיווי משקל של המונח מבנה". Journal of Financial Economics 5, 177–188 (1977).
https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90016-2
[41] רוברט סי מרטון. "על תמחור החוב התאגידי: מבנה הסיכון של שיעורי הריבית". The Journal of Finance 29, 449–470 (1974).
https: / / doi.org/ 10.1111 / j.1540-6261.1974.tb03058.x
[42] "Qiskit: מסגרת קוד פתוח למחשוב קוונטי" (2021).
[43] ג'ון סי האל ואלן די ווייט. "נהלים מספריים ליישום מודלים של מבנה מונחים i". The Journal of Derivatives 2, 7–16 (1994).
https://doi.org/10.3905/jod.1994.407902
מצוטט על ידי
[1] חוויאר גונזלס-קונדה, אנחל רודריגז-רוזס, אנריקה סולאנו ומיקל סאנז, "סימולציה המילטון יעילה לפתרון דינמיקה של מחירי אופציות", מחקר סקירה גופנית 5 4, 043220 (2023).
הציטוטים לעיל הם מ- מודעות SAO / NASA (עודכן לאחרונה בהצלחה 2024-04-05 11:16:46). הרשימה עשויה להיות שלמה מכיוון שלא כל בעלי האתרים מספקים נתוני ציטוט ראויים ומלאים.
On השירות המוזכר של קרוסרף לא נמצאו נתונים על ציטוט עבודות (ניסיון אחרון 2024-04-05 11:16:44)
מאמר זה מתפרסם בקוונטים תחת התקציב ייחוס Creative Commons 4.0 הבינלאומי (CC BY 4.0) רישיון. זכויות יוצרים נשארות עם בעלי זכויות היוצרים המקוריים כמו המחברים או מוסדותיהם.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://quantum-journal.org/papers/q-2024-04-04-1306/
- :הוא
- :לֹא
- ][עמ'
- $ למעלה
- 1
- 10
- 11
- 11th
- 12
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1994
- 1996
- 20
- 2008
- 2015
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 54
- 7
- 77
- 8
- 9
- 98
- a
- מֵעַל
- תקציר
- גישה
- ACM
- התאמות
- יתרון
- -
- זיקות
- אלן
- אלכסנדר
- אַלגוֹרִיתְם
- אלגוריתמים
- תעשיות
- מאפשר
- חלופות
- הגברה
- an
- אנליזה
- ניתוח
- ו
- זָוִית
- שנתי
- בקשה
- יישומים
- גישה
- אפריל
- ארכיון
- ARE
- AS
- המשויך
- At
- ניסיון
- מחבר
- מחברים
- זמין
- בָּר
- BE
- מעבר
- קצת
- שניהם
- לשבור
- אבל
- by
- לעקוף
- חישוב
- CAN
- קאו
- קרלוס
- מקרים
- לאתגר
- Changpeng
- תרשים
- חן
- כיתות
- סגור
- קוהרנטי
- מבוטחים
- טור
- איך
- הערה
- Common
- המון עם
- לעומת
- להשלים
- מורכבות
- חישוב
- חישובית
- מחשבים
- מחשוב
- התכנסות
- זכויות יוצרים
- משותף
- עלות
- עמיתים
- לְשַׁמֵשׁ הֶגָאִי בְּסִירָה
- אשראי
- Daniel
- נתונים
- מסד נתונים
- דוד
- חוב
- נגזר
- נגזרים
- עיצוב
- ממדים
- ישירות
- לדון
- הפצה
- הפצות
- דונג
- מטה
- ראוי
- דינמיקה
- e
- כל אחד
- כלכלה
- ed
- מהדורה
- עורך
- יעיל
- יעילות
- אמיל
- סוף
- מקצה לקצה
- הנדסה
- משוואות
- שווי משקל
- הון עצמי
- תקופה
- אבולוציה
- דוגמאות
- חקר
- גורם
- גורמים
- מהר
- לממן
- כספי
- נגזרים פיננסיים
- שוק פיננסי
- ראשון
- בעד
- טופס
- מצא
- רביעית
- מסגרת
- החל מ-
- פונקציות
- עתיד
- עתידים
- GAO
- גארי
- שער
- גייטס
- ליצור
- נוצר
- דור
- גנרטטיבית
- ז'יל
- GitHub
- גלוֹבָּלִי
- Go
- להעניק
- ירוק
- גרובר
- הרווארד
- יש
- לעזור
- מחזיקים
- אולם
- http
- HTTPS
- i
- IEEE
- if
- תמונה
- ליישם
- יישום
- מיישמים
- in
- שילוב
- מידע
- קלט
- מוסדות
- לשלב
- השתלבות
- מוֹדִיעִין
- אינטרס
- גובה הריבית
- שערי ריבית
- מעניין
- התערבות
- ברמה בינלאומית
- אל תוך
- הפוך
- שֶׁלָה
- JavaScript
- JOE
- ג'ון
- כתב עת
- אחרון
- למידה
- יציאה
- עזבו
- מנופים
- Li
- רישיון
- להגביל
- רשימה
- טוען
- לונדון
- ניהול
- מרקו
- maria
- מריו
- סימן
- שוק
- סנונית
- מתימטי
- max-width
- מאי..
- mc
- למדוד
- מדידה
- אמצעים
- מדידת
- מֵכָנִי
- שיטות
- מיכאל
- אמצע
- הֲגִירָה
- טוחן
- מודל
- מודלים
- חוֹדֶשׁ
- תנועה
- מהלכים
- מספר
- צורך
- רשתות
- חדש
- לא
- נח
- מספר
- חובות
- of
- כבוי
- on
- עַל גַבֵּי
- לפתוח
- קוד פתוח
- תפעול
- אופטימלי
- אפשרות
- or
- מְקוֹרִי
- אחר
- תפוקה
- יותר
- מעל לדלפק
- סקירה
- דפים
- מאמר
- מסוים
- פטריק
- פירסון
- פנסילבניה
- תקופה
- תקופות
- פיטר
- שלב
- שלבים
- פילדלפיה
- גופני
- פיסיקה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- תיק עבודות
- הכנה
- מוּכָן
- קודם
- מחיר
- תמחור
- בעיות
- נהלים
- הליכים
- תהליך
- תהליך
- נכסים
- לקוחות פוטנציאליים
- לספק
- לאור
- מוציא לאור
- המו"לים
- qiskit
- רִבּוּעִי
- קוונטית
- יתרון קוונטי
- אלגוריתמים קוונטיים
- מחשבים קוונטיים
- מחשוב קוונטי
- מידע קוונטי
- קוביט
- קווביטים
- R
- אקראי
- אקראי
- ציון
- תעריפים
- דירוג
- חומר עיוני
- לאחרונה
- Red
- להתייחס
- אזכור
- להשאר
- שְׂרִידִים
- לייצג
- נדרש
- מחקר
- כבוד
- בהתאמה
- סקירה
- חוות דעת של לקוחותינו
- תקין
- הסיכון
- גורם סיכון
- גורמי סיכון
- ניהול סיכונים
- רוברט
- מלכותי
- s
- S&P
- S&P גלובל
- סם
- תרחיש
- תרחישים
- מדעים
- סקוט
- חיפוש
- שְׁנִיָה
- לִרְאוֹת
- הראה
- לאותת
- משמעותי
- פשוט
- הדמיה
- סימולציות
- חֶברָה
- פתרונות
- פותר
- במיוחד
- החל
- מדינה
- מדינה-of-the-art
- הברית
- סטפן
- סטיבן
- סטיבן
- סְתִימָה
- מחרוזת
- מִבנִי
- מִבְנֶה
- מחקרים
- בהצלחה
- כזה
- מַתְאִים
- שמש
- סֶקֶר
- סִימפּוֹזִיוֹן
- משימות
- רַעַשׁ
- טווח
- ספר לימוד
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- אז
- התאוריה
- אלה
- הֵם
- שְׁלִישִׁי
- זֶה
- תומאס
- סף
- דרך
- זמן
- כותרת
- ל
- יַחַד
- עסקות
- לשנות
- פעמים
- שתיים
- ללא שינוי
- תחת
- אוניברסלי
- אחד
- מְעוּדכָּן
- למעלה
- כתובת האתר
- ארה"ב
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- הערכה
- ערך
- שונים
- כֶּרֶך
- wang
- רוצה
- היה
- we
- מתי
- לבן
- באופן נרחב
- ויליאם
- עם
- בתוך
- לְלֹא
- עובד
- X
- שנה
- זפירנט