תיק חוזים עתידיים דינמיים בשוק מחליף משטרים

מחירי הנכסים נתפסים לעתים קרובות כתלויים בתנאי השוק. משטרי השוק עשויים להשתנות באופן פתאומי ולהימשך לתקופה מסוימת. חוסר הניבוי של העיתוי של שינויי משטר גורם גם לכך שכמעט בלתי אפשרי לגדר סיכונים נלווים.

מקור: https://medium.com/quantitative-investing/dynamic-futures-portfolio-in-a-regime-switching-market-dc5453e84d89?source=rss——-8—————–cryptocurrency