アジアのビットコインのボラティリティはETFフローを追跡するアルゴリズムに関連している

アジアのビットコインのボラティリティはETFフローを追跡するアルゴリズムに関連している

タイムスタンプ：3年2024月4日午前40時XNUMX分

最近のアジアにおけるビットコイン価格の変動は、米国の上場投資信託（ETF）の流れを監視する自動取引アルゴリズムと密接に関係している。によると ブルームバーグ、毎日の米国ETFフローデータに対するこのアルゴリズム取引の反応は、アジアの取引時間中にビットコイン価格の顕著な変動を引き起こしています。

取引アルゴリズムがビットコイン価格を台無しにする

ビットコインのきっかけ 急激な減少、ここ１ヶ月で最悪の下落を記録したのは、火曜日の朝にアジアで観察された。この景気低迷は、投資の純撤退を示す米国ETFフローデータの発表と同時に発生した。

Arbelos Marketsの社長Shiliang Tang氏は、こうした市場の動きに対するアルゴリズム取引の影響を強調した。 「アルゴリズム取引の観点から見ると、ボットは基本的にこのデータを自動スクレイピングし、これに基づいて売買することができます」とタン氏は説明しました。 「基本的にはそういうことが起こっているようです。」

11月12日に米国で複数のビットコインETFが導入され、それ以来純額73,798億ドルの投資が集まった。これらのETFへの流入は特に17.6月前半に急増し、ビットコインは過去最高値のXNUMX万XNUMXドルまで上昇した。しかし、業界内での流入と流出が変動する中、最高級の仮想通貨はこのピークから最大XNUMX％下落した。

このフローのパターンはアジア市場のリターンに顕著な影響を与えており、357 月と XNUMX 月初旬に特に好調なパフォーマンスが見られましたが、月の後半には減少しました。ビットコイン価格に対するアルゴリズムプロトコルの影響はスポット市場だけでなくデリバティブにも及び、コイングラス社は火曜日だけで約XNUMX億XNUMX万ドルの強気の仮想通貨賭け金が清算されたと報告している。

バイトツリー・アセット・マネジメントの最高投資責任者チャーリー・モリス氏は、金と比較したビットコインのETFフローの重要性を指摘し、ビットコインの5.5％がETFで保有されているのに対し、金の1％はETFで保有されていると指摘した。 ゴールド。これにより、ETFのフローはビットコイン市場の動きにとってより重要な要素となります。

クリアプール・ファイナンスの共同創設者ヤコブ・クロンビヒラー氏のような市場参加者は、ETFフローデータに対する市場の反応性を強調し、今回の調整は広範な興奮の中で市場が「少し一息つく」ための自然な一時停止であると示唆している。

スポットETFは40万ドルを集める

昨日、すべてのスポットビットコイン ETF は合計 40.3 万ドルの流入を経験しました。これは主にブラックロックの 150.5 億 87.9 万ドルの多大な貢献によるもので、これが市場の押し上げに重要な役割を果たしました。それどころか、ARKは前週に200億ドルの流入があったにもかかわらず、81.9万ドルの流出という厳しい一日に直面した。グレイスケールのGBTCへの流出額はXNUMX万ドルとかなり低かった。

著名なアナリストWhalePanda氏は次のようにコメントした。憶測ですが。 […] 月曜日は常に流出が最も多いようですが、私が推測しているように、第 1 四半期の終わりがそれと関係があるのではないかと疑問に思っています。さらに価格が暴落 米国政府の移転/売却 シルクロードからのBTCの一部。 100万ドルや200万ドルで売るよりもここで売った方が良いです。半減まであと17日。」

記事執筆時点で、BTC は 66,398 ドルで取引されていました。

Bitcoinの価格
BTC価格、4時間足チャート | ソース： TradingView.comのBTCUSD

DALL・Eで作成された注目の画像、TradingView.comのチャート

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