ビットコイン取引: 時間足ベースのトレンドフォロー戦略に最適な時間 – CryptoInfoNet

この新しい記事では、取引利益を最大化するために、仮想通貨業界の中で資本総額で最大の仮想通貨であるビットコインで繰り返される行動を探っていきます。 

具体的には、セッション内でトレンドを有利に取引するのに最適な時間を探します。 幅が 60 分に等しい時間足が使用され、「買いストップ」注文は前の足の高値で発注されます。

取引: ビットコインのトレンドフォロー戦略に最適な時間帯

残念ながら、現時点ではイタリアのトレーダーはまだ仮想通貨先物を利用することができないため、この戦略はスポット市場で構築されることになります。 モードは「ロングのみ」になるため、スポット市場で自動的に空売りするのは非常に複雑であるため、戦略は上向きの取引のみを実行します。

使用される固定通貨ポジションは 100,000 ドルですが、これは明らかに象徴的な数字です。 スポット ビットコインは非常に拡張性の高い市場であり、金銭価値が 1,000 ドル未満のポジションでも取引が可能です。テストは 2019 年 2023 月から最近 (XNUMX 年 XNUMX 月) まで実施されました。 

2019 年以前、ビットコインは現在とは異なる市場であり、流動性がはるかに低かった。 さらに、2019 年以前のデータは、市場によって実際に記録されていない架空のギャップやスパイクが存在するため、多くの場合破損しているか、信頼性がやや低くなります。 

明らかに、これらすべてが戦略のパフォーマンスと選択したフィルターの堅牢性に悪影響を与える可能性があります。 したがって、できる限り信頼できるデータを使用できるように、バックテストを過去 4 年半に限定します。

図 1 では、エントリー時間の最適化から、前のバーの高値でストップ注文を発注するのに適した時間は午後 3 時 (CET) であることがわかります。 良い結果はこの値に集中しており、今回は偶然ではなく、ビットコインを含む市場のボラティリティを引き起こすことで知られるウォール街の開設と一致しています。

午前 7 時から午前 00 時 (CET) の間の値も潜在的に有利であるように見えます。これは、アジアのトレーダーが取引する午前 10 時から午前 00 時の場合と同様に、ヨーロッパのトレーダーがビットコインの取引を開始する時間帯です。道を導く者たち。 このケースでは、前述のケースよりもドローダウンが限定的であり、一般的により不安定でブレイクアウトを探すのに興味深い米国セッションを有利にするため、午後 2 時が選択されました。

使用した戦略のバックテスト (バリエーションあり)

図 1. ビットコインにおけるエントリー戦略ブレイクアウトの最適化

この戦略は、取引開始日の翌日にポジションを閉じます。 開発の現時点では、戦略を作成する際の重要なパラメーターであるストップロスがまだありませんが、間もなく追加される予定です。

図 2. ビットコインのストップロスを考慮したエクイティライン戦略のブレイクアウト

図 3. ストップロスなしのビットコインのブレイクアウト戦略の平均取引

図 4. ストップロスなしのビットコインのブレイクアウト戦略のパフォーマンス概要

図 2、3、および 4 に示すシステムの結果は、最初から期待できるものでした。 2021 年から 2022 年にかけていくつかのショックが発生しましたが、自己資本ラインはプラスです。市場が経験した大きなドローダウン (対前年比で約 -70%) を考慮すると、当時は購入の適切な時期を特定することがほぼ不可能であったことは注目に値します。歴史的最高値）。

平均取引額は 500 ドルになります。これは、この戦略で取られる平均ポジションの価値 (0.5 ドル) の 100,000% に相当します。これは確かに許容可能な額であり、手数料コストと直面する可能性のあるスリッページをカバーできます。この戦略の実際の使用。 

この時点で、システムドローダウンを削減し、オープントレードがあまり期待できない場合に損失をカットすることを目的として、ストップロスを追加します。 

図 5 は、2,000 ドル (2 ドルの 100,000%) でストップロスを設定すると、ドローダウンが -50,000 ドルから約 -30,000 ドルに削減され、システムがどのように改善されるかを示しています。 資本ライン（図6）も、2021年末から2022年にかけてビットコインが経験したドローダウンの影響をそれほど受けないようであり、実際にストップロスが過剰な損失からの保護として機能していることを示しています。

図 5. ビットコインのストップロスブレイクアウト戦略の最適化

図6. ストップロスを追加したビットコインのエクイティラインブレイクアウト戦略 

これは良い結果ではありますが、平均取引額が以前の 500 ドルから現在は約 400 ドルに低下しているため、さらなる調査が必要です。

問題の 100 つは、開発の現時点での戦略では、過去 4 年半を考慮すると、依然として多くの取引 (年間平均 1 件以上) が実行されていることです。 したがって、ビットコインを購入するのに最適な時期を特定する特定の条件を通じて、この量の取引をフィルタリングする必要があります。

図 7 は、152 の異なる組み合わせを含む独自のパターンのリストを最適化することで、パターン 101 が平均取引額を以前の 400 ドルから約 600 ドルに増加させる様子を示しています。 戦略のパフォーマンスが大幅に向上しました。

図 7. ビットコインのブレイクアウト戦略に適用された独自のパターン リストの最適化

このリストのパターン 101 は、今日のセッションの安値が前のセッションの安値より少なくとも 0.5% 高い場合にのみ取引することです。 弱みを理由に買っても何も進まないように思えます。 実際、それは避けるべきです。 代わりに、純利益は、当初の 230,000 ドルから 203,000 ドルへの追加による影響はほとんどありませんが、これは平均的な取引にとって有益であり、これは取引の品質が向上したことを示しており、少額の金額を残しておいても問題はほとんどありません。プレート上の利益の額。

図 8. パターン 101 を使用したビットコインの株式ラインブレイクアウト戦略

図 9. パターン 101 を使用したビットコインの平均取引ブレイクアウト戦略

開発の現時点では、結果は安心できるものです。 自己資本ラインは、特に最近の期間では良好な一貫性を示しています。 前に説明したように、平均取引も許容され、ビットコインスポット市場でライブ取引することで直面する手数料コストとスリッページをカバーすることができます。

この市場はトレンドフォローであることが再び証明され、数日間トレンドを維持し、ブレイクアウト後もその方向に進み続けることができます。 ただし、この特定のケースでは、この戦略に最も大きな改善をもたらしたのは、ストップロスとパターンの追加でした。

この記事が、特にビットコインを支配する力学とその主な特徴を理解するのに役立つことを願っています。 

次回まで！

アンドレア・アンジャー

ソースリンク

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