オーストラリアにある38億豪ドル(25億ドル)の年金基金であるステート・スーパーは、香港に本拠を置くフィンテック企業プレミアラボと協力して、データを調達し、オルタナティブ・リスク・プレミアへのエクスポージャーの増大を理解できるよう支援している。
「プレミアラボは主に当社のオルタナティブ・リスク・プレミアム戦略に対応するために導入されました」とシニア・インベストメント・マネージャーのアラン・チャン氏は語った。 ディグフィン (写真)。
同氏は、「過去24か月にわたり、当社はさまざまな投資銀行のクオンツ投資ソリューショングループと協力して、当社の投資基準に適合する一連のオーダーメイド戦略を構築してきました」と述べた。 「ステート・スーパーのキャッシュ・フロー・プロファイルと流動性需要を考慮して、我々は引き続きこの資産クラスについて理解を深めていきます。」
同氏は投資や事業戦略について詳しくは述べなかった。
ステート・スーパーはニューサウスウェールズ州政府の公務員や警察を含む複数の退職年金基金の受託者であり、会員数は85,000人を超えている。 プールファンドの管理も行っている
インデックスとインデックスファンド
プレミアラボの共同創設者ピエール・トレクール氏は、ステート・スーパーなどの機関投資家がより多くの資産を体系的な戦略に移行させていると語る。
これらは、ファンダメンタルズ分析に基づいて資産クラスや個々の証券に対してコールを行うために、より高い手数料を請求するファンドマネージャーへの裁量権の対極です。 システマティック戦略では、インデックスやインデックス ファンドなどのパッシブ エクスポージャーを使用して、コモディティから小型株まで、特定の資産クラス内の価格動向に焦点を当てます。 彼らはこれを組み合わせて、金利や商品の価格などの「要素」を把握します。
このポイントは、低手数料で流動性があり(インデックスファンドは毎日取引されるため)、透明性のある方法で資産を配分することを目的として、ポートフォリオの構築方法に関する事前のルールに依存することです。
体系的な戦略を機能させるための鍵となるのは、インデックスの作成、ベンチマークの設定、ポートフォリオの相対的なパフォーマンスの測定に必要な証券やファンド価格などのデータです。 データは、最も著名な世界銀行 18 行のトレーディング デスクに保管されています。
これらの銀行は、ポートフォリオのバランスを調整し、一定のリスクプレミアムを獲得するための取引アルゴリズムも開発しました。 このタイプの取引には、単一の証券ではなく指数ベンチマークを中心に実行するプログラマティック取引が含まれており、電子的に行われる傾向があります。
投資銀行のインフラ
「銀行のアルゴリズムは資産配分戦略の構成要素ですが、投資家にとっての課題は、データを入手し、それを使って意思決定を行う方法を知ることです」とトレコート氏は述べた。
彼の同僚で、プレミアラボのマネージング・ディレクターであり、最近開設されたシドニー事務所の所長であるマーク・フィッシャー氏は、「システマティックの採用により、機関投資家の資金配分方法に構造的な変化が見られる」と述べた。 投資銀行の外部ネットワークは、Premialab をクオンツ産業インフラの一部と考えているため、データを私たちと共有しています。」
Premialab のテクノロジーは銀行からデータを調達しています。 これはさまざまなレポート フレームワークで提供される可能性があるため、フィンテックの仕事の XNUMX つは、このすべてのデータを比較可能にし、同等のものにすることです。 これにより、ユーザーはこれを使用して自分のベンチマークを業界平均と比較することができ、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡し、どの要素 (要因から個々の証券に至るまで) がアルファ (またはその逆) に寄与しているかを理解する手段が得られます。 Premialab の分析には、投資家が情報を理解するのに役立つデータ視覚化ツールが含まれています。
「私たちは戦略を立てたり、取引に関するアドバイスをしたりすることはありません」とトレコート氏は語った。 「私たちは投資ライフサイクル全体をサポートするデータと分析を提供し、投資家のリスク部門が相関関係のないベンチマーク全体のエクスポージャーを理解できるように支援します。」
State Super の Chan 氏は、Premialab の使用には大きな統合は含まれていないと述べています。 スーパーアニュエーション グループは API 経由でデータをダウンロードします。
「Premialab は、当社のプロセスに機能と効率を追加できることを実証しました」と彼は言いました。
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