비트코인 거래: 시간별 막대 기반 추세 추종 전략을 위한 최적의 시간 – CryptoInfoNet

이 새로운 기사에서 우리는 거래 이익을 극대화하기 위해 암호화 환경 내에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인에서 반복적인 행동을 찾을 것입니다. 

특히, 추세에 유리한 거래를 위해 세션 내에서 가장 좋은 시간을 찾을 것입니다. 폭이 60분인 시간봉이 사용되며 "매수 중지" 주문은 이전 봉의 고점에 배치됩니다.

거래: 비트코인에서 추세 추종 전략을 위한 최적의 시기

불행하게도 현재로서는 이탈리아 트레이더가 암호화폐 선물을 사용하는 것이 아직 불가능하기 때문에 현물 시장에서 전략을 수립할 것입니다. 이 모드는 "장기 전용"이므로 현물 시장에서 자동으로 매도하는 것이 매우 복잡하기 때문에 전략은 위쪽으로만 거래를 수행합니다.

사용된 고정 화폐 포지션은 $100,000이며 이는 순전히 상징적인 수치입니다. 장소 비트코인은 확장성이 매우 뛰어난 시장이며 금전적 가치가 $1,000 미만인 포지션에서도 거래가 가능합니다. 테스트는 2019년 2023월부터 최근(XNUMX년 XNUMX월)까지 진행되었습니다. 

2019년 이전에 비트코인은 유동성이 훨씬 낮은 오늘날과는 다른 시장이었습니다. 또한 2019년 이전 데이터는 시장에서 실제로 기록되지 않은 허구의 격차나 급증이 있기 때문에 종종 손상되거나 다소 신뢰성이 떨어집니다. 

분명히 이 모든 것은 전략의 성능과 선택한 필터의 견고성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 우리는 가능한 한 신뢰할 수 있는 데이터로 작업할 수 있도록 백테스트를 지난 4년 반으로 제한할 것입니다.

그림 1에서 진입 시간 최적화를 통해 이전 막대의 고점에서 정지 주문을 할 수 있는 적절한 시간이 오후 3시(CET)라는 것을 알 수 있습니다. 좋은 결과는 이 가치에 집중되어 있으며, 우연이 아니라 이번에는 Bitcoin을 포함한 시장의 변동성을 유발하는 것으로 알려진 월스트리트의 개방과 일치합니다.

오전 7시에서 오전 00시(CET) 사이의 가치도 잠재적으로 유리해 보입니다. 이 시간은 유럽 거래자들이 비트코인 ​​거래를 시작하는 시간입니다. 길을 인도할 자. 이 경우, 오후 10시가 선택되었는데, 이는 앞서 언급한 경우보다 더 제한적인 드로다운과 미국 세션에 유리하기 때문입니다.

사용된 전략의 백테스팅(변형 포함)

그림 1. 비트코인의 진입 전략 브레이크아웃 시간 최적화

이 전략은 거래 개시일 다음 날 포지션을 마감합니다. 현재 개발 단계에서는 전략 수립의 핵심 매개변수인 손절매가 아직 누락되었지만 곧 추가될 예정입니다.

그림 2. 비트코인 ​​센자 손절매를 통한 주식 라인 돌파 전략

그림 3. 손절매가 없는 비트코인 ​​브레이크아웃 전략의 평균 거래

그림 4. 손절매가 없는 비트코인 ​​돌파 전략의 성과 요약

그림 2, 3 및 4에서 볼 수 있는 시스템의 결과는 시작부터 고무적입니다. 주식선은 2021년에서 2022년 사이에 약간의 충격을 경험하면서 긍정적입니다. 그 해에는 시장이 경험한 강력한 하락폭(에서 약 -70% 역대 최고치).

평균 거래는 $500에 이르며, 이는 전략에 의해 취해진 평균 포지션 값($0.5)의 100,000%이며, 확실히 수용 가능한 값이며 수수료 비용과 발생할 수 있는 미끄러짐을 커버할 수 있는 값입니다. 이 전략의 실시간 사용. 

이 시점에서 우리는 공개 거래가 그다지 유망해 보이지 않는 시스템 손실을 줄이고 손실을 줄이는 것을 목표로 손절매를 추가합니다. 

그림 5는 $2,000($2의 100,000%)에서 손절매가 손실을 -$50,000에서 약 -$30,000로 줄임으로써 시스템을 개선하는 방법을 보여줍니다. 에퀴티 라인(그림 6)은 또한 2021년 말과 2022년 사이에 비트코인이 경험한 하락으로 인해 더 이상 고통을 겪지 않는 것으로 보이며, 이는 실제로 손절매가 과도한 손실로부터 보호 역할을 한다는 것을 나타냅니다.

그림 5. 비트코인에서 손절매 브레이크아웃 전략 최적화

그림 6. 손절매가 추가된 비트코인의 주식 라인 돌파 전략 

이것은 좋은 결과이지만 평균 거래가 이전 $500에서 현재 약 $400로 떨어지는 것을 볼 수 있으므로 추가 조사가 필요합니다.

문제 중 하나는 이 개발 시점의 전략이 지난 100년 반 동안 평균적으로 연간 4건 이상 많은 거래를 실행한다는 것입니다. 따라서 Bitcoin을 구매하기 가장 좋은 시간을 식별하는 특정 조건을 통해 이 거래량을 필터링해야 합니다.

그림 7은 패턴 152이 101개의 서로 다른 조합을 포함하는 독점 패턴 목록을 최적화하여 평균 거래액을 이전 $400에서 약 $600로 증가시키는 방법을 보여줍니다. 전략 성능이 크게 향상되었습니다.

그림 7. 비트코인의 브레이크아웃 전략에 적용된 독점 패턴 목록 최적화

이 목록의 패턴 101은 오늘의 세션 저점이 이전 세션 저점보다 최소 0.5% 높은 경우에만 거래하는 것입니다. 약점에 대한 구매는 아무 소용이 없는 것 같습니다. 사실 그것은 피해야 한다. 대신, 순 이익은 초기 $230,000에서 $203,000로 증가하는 이 추가에 의해 최소한의 영향을 받지만, 이는 평균 거래의 이익이며, 이는 거래의 질이 향상되었음을 나타냅니다. 접시에 이익 금액.

그림 8. 패턴 101을 사용한 비트코인의 주식 라인 돌파 전략

그림 9. 패턴 101을 사용한 비트코인의 평균 거래 돌파 전략

개발의 이 시점에서 결과는 위안이 됩니다. 특히 가장 최근 기간의 주식선은 좋은 일관성을 보여줍니다. 앞서 설명한 바와 같이 평균 거래도 수용 가능하며 비트코인 ​​현물 시장에서 실시간으로 거래할 때 직면하게 될 수수료 비용과 미끄러짐을 충당할 수 있습니다.

이 시장은 여러 날 동안 추세를 유지하고 탈주 후에도 취한 방향을 계속 유지할 수 있는 추세 추종 시장임을 다시 한 번 입증했습니다. 그러나 이 특별한 경우에 이 전략에 가장 중요한 개선을 제공한 것은 손절매와 패턴을 추가한 것입니다.

이 기사가 특히 비트코인을 지배하는 역학과 그 주요 특성을 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 

다음 시간까지!

안드레아 웅거

소스 링크

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