코딩 할 필요없이 데이터 기반 투자자가 되십시오

데이터 과학 배경에서 왔기 때문에 잠재적으로 시장을 이길 수있는 수익을 얻으려면 투자에 "데이터 중심"이되는 것이 중요하다고 항상 믿었습니다. 여기에는 일반적으로 Python 및 R과 같은 프로그래밍 언어를 활용하는 알고리즘 전략을 사용하여 정량 분석을 수행하고 거래를 실행하는 것이 포함됩니다.

데이터 기반 투자의 주요 요점은 과거에 실제로 작동했다는 측정 가능한 증거가있는 전략을 기반으로 거래를 선택하여 향후에도 계속 작동 할 것으로 기대한다는 것입니다.

역사적으로 이것은 이미 수행되고 있습니다. 성공적으로 르네상스 테크놀로지스와 같은 "양수 헤지 펀드", 그리고 자본금으로 수 천억 달러를 사용하여 거래하는 Two Sigma.

이것은 투자 결정을 위해 알고리즘과 분석을 사용하는 것이 효과적이라는 것을 말해 주지만, 우리 대부분의 일반 사람들이 접근 할 수 있습니까? 정확히 …

개인의 경우 데이터 기반 투자가 가능하지만 코딩 방법을 알고 고급 재무 수학을 이해하는 사람에게만 제한됩니다. 이로 인해 필요한 기술적 배경이없는 대다수의 개인 투자자는 제외됩니다.

경쟁의 장을 높이기 위해 공동 창립자이자 호크 사이트, 모든 사람이 한 줄의 코드를 작성하지 않고도 거래를 통해 데이터를 주도 할 수 있습니다. 이는 주로 사용자가 2 번의 클릭만으로 거래 전략을 쉽게 "백 테스트"할 수 있도록하여 수행합니다!

의 개념 백 테스팅데이터 기반 투자에서 중요한 이유는 모든 거래 전략의 과거 성과를 측정하는 체계적인 방법이라는 것입니다. 즉, "이 자산 (예 : 비트 코인)에 대해이 전략을 따랐다면 얼마나 많은 돈을 벌었 을까요?"라는 질문에 대답합니다.

물론 이것은 가능한 한 많이 작동하는 것으로 표시된 전략을 따르기를 원할 것이기 때문에 대답해야 할 매우 중요한 질문입니다. 사용 호크 사이트, 다양한 전략을 쉽게 실험 할 수 있으므로 자신에게 가장 적합한 전략을 선택할 수 있습니다!

익숙하지 않은 사람들을 위해, SMAC (Simple Moving Average Crossover) 전략은 자산의 종가를 기준으로 두 개의 이동 평균 라인을 플로팅하는 매우 간단하면서도 강력한 거래 전략입니다. 1) 빠른 이동 평균 (더 적은 일에 걸쳐 평균화 됨) , 2) 느린 이동 평균 (더 많은 날에 걸쳐 평균).

여기에서 "구매"신호는 빠른 이동 평균 (예 : 10 일 이동 평균)이 느린 이동 평균 (예 : 30 일 이동 평균)을 초과하기 위해 아래에서 교차 할 때 발생한다는 것입니다. 그런 다음 유사하게 "매도"신호는 빠른 이동 평균이 위에서 교차하여 느린 이동 평균 아래로 내려갈 때 발생합니다.

아래의 선 차트 (하단 그림)에서 이러한 이동 평균이 19 년 2020 월 19 일부터 2021 년 1 월 XNUMX 일 (XNUMX 년)까지 비트 코인 가격을 어떻게 찾는 지 확인할 수 있습니다.

크로스 오버가 지난 XNUMX 년 동안 여러 번 발생하여 여러 매수 및 매도 신호 (상단 플롯)를 유발했음을 알 수 있습니다.

이제 여기에서 자연스러운 질문은 "지난 XNUMX 년 동안이 전략을 따랐다면 얼마나 많은 수익을 얻었 을까요?"입니다. 이 질문에 답하기 위해 Hawksight의 전략 분석기 (로도 알려져 호크테스트)를 사용하여이 전략을 백 테스트합니다 (아래 참조).

보시다시피 설정할 수있는 옵션이 많이 있지만 주로 투자 유형 에 Crypto, 기호를 다음으로 변경 BTC / USDT, 이는 (본질적으로) 미국 달러로 표시된 비트 코인의 상징입니다. 작성 시점을 기준으로 지난 1 년은 19 년 2020 월 19 일부터 2021 년 XNUMX 월 XNUMX 일까지이므로이 분석을 복제하려면 직접 "사용자 지정 날짜 범위"로 설정하거나이를 통해 자동으로 실행할 수 있습니다. 링크.

그런 다음 여기에서 SMAC "Simple Moving Average Crossover"의 약자로, 우리가 테스트하고자하는 전략이기도합니다. 마지막으로 "분석"을 클릭하여 전략 백 테스트를 시작할 수 있습니다!

이제 전략에 대한 분석이 실행되고 결과가 화면에 표시되는 것을 볼 수 있습니다. 여기에는 전략의 성과, 그리고 전략에 사용 된 과거 매수 및 매도 신호, 가격 및 이동 평균선을 나타내는 차트가 포함됩니다.

결과 상단에 표시된 성능 메트릭에 초점을 맞 춥니 다.

위의 결과 표에서 총 수익률 작년에 투자에 대해 SMAC 전략을 따랐습니다. 이것은 비트 코인에 대한이 전략을 따랐다면 작년에 220.53 %를 벌었을 것임을 의미합니다. 또한 다음과 같은 절대 측정 항목을 볼 수 있습니다. 총 수익및 포트폴리오 가치.

그러나 이것은 우리가 초기 현금으로 100 USD를 설정 한 경우입니다. 간단하게하기 위해이 값을 100K로 유지하는 것이 좋습니다. 분수 아직 거래되고 있으므로 비트 코인을 구매하려면 최소한 그 정도가 필요합니다. 하지만 걱정하지 마세요. 곧 부분 거래를 지원할 것입니다!

마지막으로, 우리가 구매 및 유지 수익률 오른쪽에 261.3 %의 값이 있습니다. 이는 단순히 해당 자산 (이 경우 비트 코인)을 구매하고 보유하는 것과 비교하여 진입 및 퇴장 타이밍의 성능을 즉시 비교할 수 있도록 벤치 마크로 의미합니다. 우리의 경우 SMAC 전략이 실제로 Buy & Hold 전략보다 약간 더 나빴다는 것을 알 수 있습니다.

그러나 과거 신호 (아래 참조)를 살펴보면 지난 2021 년 XNUMX 월 크립토 시장 붕괴 직전에 비트 코인을 매각하라고 말했을 것입니다. 이는 전략이 비슷한 상승세를 갖지 않았을 수도 있다는 것을 의미합니다. 그것은 큰 것을 피한다 드로 다운 (가치 하락) 단순히 비트 코인을 사고 보유하는 것에 비해 더 효율적입니다.

이제 여기에서 테스트중인 전략을 실험하기 위해 할 수있는 일이 훨씬 더 많습니다. 가장 간단한 시도는 전략 매개 변수 (상단의 슬라이더)를 가지고 놀 수 있으므로 "느린 기간"과 "빠른 기간"의 다양한 조합을 시도하고 이러한 변경이 전략의 수익에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다. %. "느린 기간"은 "느린 이동 평균"기간을, "빠른 기간"은 "빠른 이동 평균 기간을 의미합니다.

예를 들어, "빠른 기간"을 20으로, "느린 기간"을 45로 변경해 보겠습니다 (결과는 아래와 같습니다). 이것을 통해 직접 시도해 볼 수도 있습니다. 분석 링크!.

위의 결과에서 볼 수 있듯이 수익률 (%)은 실제로 220.53 %에서 369.33 %로 증가했습니다. 이는 우리의 SMAC 전략이 최근 가격 상승의 대부분을 통해 비트 코인을 유지하면서 지난 2021 년 369.33 월 시장 붕괴 직전에 비트 코인을 매각했기 때문입니다. 전략 (+ 259.38 % vs +XNUMX). 꽤 인상적입니다!

마지막으로 공유하고 싶은 기능은 신호 스크리너, 특정 자산 바구니에 대한 일일 거래 신호를받은 편지함으로 바로받을 수 있습니다. 구독하려면 홈페이지로 이동하여 원하는 장바구니를 선택하면됩니다. 신호 스크리너!

일일 거래 신호 보고서는 다음과 같습니다.

이러한 신호는 어떻게 생성됩니까? 글쎄, Hawksight에는 기본적으로 각 바구니에 나열된 각 자산에 대해 최고의 성능을 발휘하는 전략을 저장하는 AI 엔진이 있습니다. 아이디어는 각 자산에 대한 최고 실적 전략에 대한 신호 만 수신한다는 것입니다.

이러한 신호를 해석 할 때 이러한 신호가 역사적으로 (예 : 작년에) 비교적 잘 수행 된 전략을 기반으로한다는 점을 기억하는 것이 중요하지만, 이것이 반드시 향후에도 계속 작동 할 것이라는 의미는 아닙니다. 신호의 기초로 사용 된 분석으로 직접 연결되는 기호 링크를 클릭하는 것이 좋습니다. 이런 식으로 행동할지 여부를 스스로 판단 할 수 있습니다.

즉, 이것을 출발점 지금 당장 취할 수있는 시장의 잠재적 위치에 대한 아이디어를 얻고이 정보를 사용하여 거래를하기 전에 자산에 대한 다른 정보를 보완합니다.

축하합니다! 당신은 이제 "데이터 중심의"투자자가되었으며, 자신의 전략을 백 테스트하면서 그 결과도 분석했습니다. 전혀 힘들지 않았나요?

이제 이것은 투자로 더 많은 데이터를 주도하는 여정을위한 좋은 시작이지만, 이것은 시작에 불과하다는 점을 기억하십시오. 실험 할 수있는 더 많은 전략이 있으며이 공간에서 배울 것이 훨씬 더 많습니다.

또한 백 테스팅에는 과적 합과 같은 문제가 발생하기 쉬우 며 미리보기 편향과 같은 자체적 인 한계가 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 자세한 내용을 알고 싶다면 이전에 더 자세히 설명하는 섹션이 있습니다. 기사.

더 고급 기능에 대해 논의 할 향후 기사를주의하십시오. 호크 사이트, 전략 최적화, 자체 알림 설정, 사용자 지정 전략 생성 등. 데이터 과학, 금융, 암호화 및 DeFi의 일반 주제에 대한 더 많은 기사를 계속 지켜봐주십시오!

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Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency