HODLing을 잊어버리셨나요? 양적 헤지 펀드는 암호화폐 변동성을 활용하여 추가 이익을 얻습니다.

HODLing을 잊어버리셨나요? 양적 헤지 펀드는 암호화폐 변동성을 활용하여 추가 이익을 얻습니다.

타임 스탬프 : 3 년 2024 월 10 일 오후 00:XNUMX
HODLing을 잊어버리셨나요? 양적 헤지 펀드는 암호화 변동성을 사용하여 PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 더욱 얻습니다. 수직 검색. 일체 포함.

주력 암호화폐를 믿는 사람들에게 비트코인을 구매하고 보유하는 것은 올해 수익성 있는 전략이었으며 BTC는 전년 대비 56% 이상 상승했습니다. 그러나 점점 더 많은 퀀트 헤지 펀드와 학계 연구자들이 암호화폐의 변동을 더 잘 활용하기 위해 추세 추종이라는 다른 접근 방식을 제안하고 있습니다.

시장 모멘텀을 활용하는 이 정량적 전략은 특히 비트코인의 악명 높은 가격 변동에 매우 적합한 것으로 보입니다. 최근 보고서에 따르면 Man Group Plc와 같은 주요 헤지펀드 매니저와 Cambridge University와 같은 기관의 학자들이 이를 뒷받침하는 증거를 찾고 있습니다. 블룸버그 보고서.

보고서는 2억 달러 규모의 Florin Court Capital과 같은 정량 펀드가 2017년부터 추세 추종 전략을 실행해 왔으며 암호화폐 노출이 전반적인 성과를 향상시켰다고 밝혔습니다.

Man AHL의 Tarek Abou Zeid는 다음과 같이 말했습니다.

  • 속도에 관계없이 모멘텀 유형 전략의 위험 조정 수익률은 역사적으로 매수 후 보유 전략보다 더 좋았습니다. 추세 추종은 행동 편향을 추출하는 것입니다. 암호화폐에서는 과잉, FOMO, 패닉을 볼 수 있습니다. 이는 체계적인 전략으로 포착할 수 있습니다.

Man Group의 Man AHL 부서에서 실시한 연구에 따르면 BTC와 ETH 모두에 적용된 장단기 추세 전략은 변동성을 조정했을 때 2017년 이후 이러한 코인에 대한 매수 후 보유 전략보다 뛰어난 성과를 보였습니다.


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이 전략은 시장 랠리 중에 이익을 얻고 추세가 반전되면 매도 포지션을 취합니다. 167.5년 말 기준으로 2023억 달러가 넘는 관리 자산을 보유하고 있는 Man Group은 이전에 암호화폐를 기존 전략에 통합하는 것을 인정한 바 있습니다.

또 다른 정량 투자 대기업인 AQR Capital Management도 암호화폐 선물에 대한 추세 추종 전략을 사용한다고 공개적으로 밝혔으며, 대안 및 이국적인 시장을 전문으로 하는 Florin Court는 비트코인 ​​및 이더리움 거래를 자사 거래에 통합한 후 올해 상당한 성과 향상을 보였습니다. 2017년부터 시작된 전략입니다.

2023 공부 Monash University 연구진은 추세 추종 전략이 비트코인과 이더리움에 대한 매수 후 보유 접근 방식보다 일반적으로 더 나은 성능을 발휘한다는 사실을 발견했습니다. 공부케임브리지 대학 소속 연구원들이 실시한 연구에서는 2011년부터 2019년 사이에 적용된 유사한 전략에 대해 "일관되고 매력적인 수익"을 확인했습니다.

이 전략은 상장지수펀드로서의 정교한 헤지펀드에만 국한되지 않습니다. 글로벌X 비트코인 ​​트렌드 전략 ETF(BTRN), 지난 달부터 노출을 제공하기 시작했습니다. ETF는 추세에 따라 BTC 선물 계약과 1~3개월 만기의 미국 국채 사이에 투자를 배분합니다.

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