2년 2022분기 신용파생상품(CRD) 거래량 및 청산소(CCP) 시장 점유율 검토.
- 인덱스, 단일 이름 및 스왑
- 2년 1분기보다 2분기 거래량이 적지만 2021분기보다 훨씬 높음
- USD CDX 거래량은 100년 2분기보다 2022년 2분기에 2021% 증가
- USD CDX 거래량의 97.2%를 차지하는 ICE Clear Credit
- EUR iTrax는 133%, EUR CDS는 39% 증가했습니다.
- ICE Clear Credit 볼륨 점유율은 EUR iTrax에서 61%, EUR CDS에서 37.9%입니다.
- EUR 및 USD의 스왑 거래량
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통화별 CRD
- USD CRD 2022Q2 거래량 $3.35조, 85Q1.8 $2021조에서 2% 증가
- EUR CRD 2022Q2 거래량 $3.0조, 101Q1.48의 $2021조에서 2% 증가
- JPY CRD 2022Q2 거래량 5.8억 달러, 8.4억 달러에서 감소
따라서 Q1의 고점에서 하락하는 동안 2021Q2부터 USD와 EUR 모두 대폭 증가합니다.
USD CDX, CDS 및 스왑션
- USD CDX 2022Q2 거래량 $3.1조, 1.5Q2021의 $2조에서 증가
- USD CDS 2022Q2 규모 219억 달러, 216Q2021의 2억 달러와 유사
- USD CDXSwapions 2022Q2 거래량은 19.5억 달러에서 4.9억 달러로 증가했습니다.
2022년 2분기 CDX 거래량은 USD 거래량의 92.8%, 단일 이름 6.5%, CDXSwaptions 0.6%였습니다.
USD CRD 지수 시리즈
- USD CDX.IG 2022Q2 거래량은 2.25조 달러로 96Q1.15의 2021조 2천억 달러에서 XNUMX% 증가
- USD CDX.HY 2022Q2 거래량 $0.76조, 112Q0.36의 $2021조에서 2% 증가
- USD CDX.EM 2022Q2 거래량은 64.5억 달러로 28Q50.5의 2021억 달러에서 2% 증가
- USD iTrax.Asia 2022Q2 거래량은 21.7억 달러에서 24억 달러로 감소했습니다.
- USD iTrax.Australia 2022Q2 거래량은 8.9억 달러에서 7.8억 달러로 증가했습니다.
CDX.IG 거래량은 USD 지수 거래량의 72%를 차지하며 100Q2021보다 거의 2% 증가했습니다.
USD 단일 이름 CDS
- 122Q20의 101억 달러에서 2021% 증가한 2억 달러의 단일 이름 주권 거래량
- 단일 이름 기업 규모는 92억 달러로 15Q109의 2021억 달러에서 2% 감소
- 단일 이름 CP Financials 규모는 4.6억 달러로 5.2Q2021의 2억 달러와 유사
USD 단일 이름 거래량은 2021Q2와 비교하여 보합세, CDX의 100% 증가와 매우 다릅니다.
122억 달러의 CDS Sovereign 거래량은 해당 분기의 총 USD 단일 이름 거래량의 55%를 나타냅니다.
CCP별 USD 시장 점유율
- 97.2Q2022 2%의 ICE Clear Credit, 97.2Q2021의 2%와 동일
- ICE Clear Europe, 2.4Q2022 2%, 3.5Q2021 최고 4%
- LCH CDSClear 0.4Q2022 2%, 0.2Q2021 2%에서 상승
단일 이름의 ICE Clear Credit 지분은 지수보다 매우 약간 낮으며(96.9%) USD CDXSwaption 거래량이 있는 유일한 CCP입니다.
EUR CRD 지수, CDS 및 스왑션
- EUR iTrax 2022Q2 거래량은 2.66조 유로로 133Q1.14의 2021조 유로에서 2% 증가
- EUR CDS 2022Q2 규모 103억 유로, 39Q74의 2021억 유로에서 2% 증가
- EUR iTraxSwaptions 2022Q2 거래량은 15억 유로로 9Q14의 2021억 유로에서 2% 증가
EUR 볼륨의 96%를 나타내는 EUR iTrax 볼륨, 단일 이름은 4% 미만입니다.
EUR 아이트랙스
- iTraxx 유럽 2022Q2 거래량은 2.17조 127억 유로로 0.96Q2021의 2조 XNUMX억 유로에서 XNUMX% 증가했습니다.
- iTrax 크로스오버 2022Q2 거래량은 491억 유로로 163Q187의 2021억 유로에서 2% 증가했습니다.
- iTaxx MSCI ESG, 25Q2021의 최고 €3만에 비해 볼륨 없음
2022Q2의 iTraxx 유럽 거래량은 EUR 지수 거래량의 81.5%를 차지하며 1분기(시리즈 롤 쿼터 부풀려진 거래량)보다 하락했지만 2021년 2분기부터 크게 증가했습니다.
EUR iTrax의 시장 점유율
- 60.9Q2022의 2%에서 62.7Q2021의 2%로 ICE Clear Credit
- ICE Clear Europe, 26.0Q2022 2%에서 22.7Q2021 2%로 상승
- LCH CDSClear, 13.1Q2022 2%, 14.6Q2021 2%에서 감소
ICE Clear Europe 점유율은 XNUMX년 전보다 분기에 증가했지만 나머지는 하락했습니다.
그러나 최근에보고, ICE는 런던에 기반을 둔 ICE Clear Europe에서 2023년 XNUMX월부터 CDS 청산을 중단하고 시카고에 기반을 둔 ICE Clear Credit으로 통합합니다.
볼륨이 언제 이동하고 ICE Clear Credit으로 얼마나 이동하고 LCH CDSCClear로 얼마나 이동하는지 보려면 올해 후속 분기에 지켜봐야 합니다.
EUR 단일 이름 CDS
- 단일 이름 기업 규모는 100Q39의 72억 유로에서 2021% 증가한 2억 유로
- 단일 이름 CP금융 규모는 2.6억 유로로 2.3Q2021의 2억 유로에서 증가
EUR 단일 이름 CDS의 시장 점유율
- 37.9Q2022 2%에서 35.0Q2021 2%로 ICE Clear Credit
- ICE Clear Europe, 36.1Q2022 2%에서 35.5Q2021 2%로 상승
- LCH CDSClear, 26.0Q2022 2%, 29.4Q2021 2%에서 감소
ICE Clear Europe은 2022년 1분기에 상승한 LCH CDSClear에서 그 위치를 되찾았습니다.
15.2년 2022분기에 2억 유로의 iTraxSwaptions 거래량은 LCH CDSClear에서 14.9억 유로로, ICE Clear Credit에서 처음으로 265억 XNUMX만 유로를 기록했습니다.
엔 CDX 및 CDS
그리고 최종 차트의 경우 JPY CDX 및 CDS 거래량입니다.
- 말 그대로 울퉁불퉁한 차트
- 2022Q2의 JPY CDX 거래량은 769Q821의 2021억 엔에서 2억 엔으로 감소했습니다.
- 2022년 2분기 엔 CDS 거래량은 140억 엔으로 101년 2021분기 2억 엔보다 증가했습니다.
- 분기 전체 거래량은 전년 동기와 유사
모든 볼륨은 JSCC에 있습니다.
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