3년 2022분기 신용파생상품(CRD) 거래량 및 청산소(CCP) 시장 점유율 검토.
- 인덱스, 단일 이름 및 스왑
- 3Q의 거래량은 2Q에 비해 약간 증가하고 XNUMX년 전보다 크게 증가했습니다.
- 36년 3분기에 비해 2022년 3분기 USD CRD 거래량 2021% 증가
- EUR CRD 58년 3분기 대비 2022년 3분기 2021% 증가
- EUR iTrax는 57%, EUR CDS는 77% 증가했습니다.
- EUR iTrax 점유율은 ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%입니다.
- EUR CDS 점유율은 ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%입니다.
- EUR 및 USD의 스왑 거래량
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통화별 CRD
- USD CRD 2022Q3 거래량 $3.75조, 36Q2.75 $2021조에서 3% 증가
- EUR CRD 2022Q3 거래량은 2.8조 달러로 35Q2.1의 2021조 3천억 달러에서 58% 증가했으며, EUR/USD가 현재 동등해짐에 따라 EUR 측면에서는 1.8조 유로에서 2.8조 유로로 XNUMX% 증가했습니다.
- JPY CRD 2022Q3 거래량 1.5억 달러, 2021Q3과 동일
2년 전보다 USD와 EUR 모두 크게 증가하여 1분기에는 약간 상승하고 XNUMX분기에는 고점에서 하락했습니다.
USD CDX, CDS 및 스왑션
- USD CDX 2022Q3 거래량 $3.4조, 2.5Q2021의 $3조에서 증가
- USD CDS 2022Q3 거래량 320억 달러, 260Q2021의 3억 달러에서 증가
- USD CDXSwapions 2022Q3 거래량은 39억 달러에서 8억 달러로 증가했습니다.
2022Q3의 CDX 거래량은 USD 거래량의 90%, 단일 이름 9% 및 CDXSwaptions 1%로 CDX에서 이전 분기 93%, 6.5% 및 0.5%보다 약간 낮습니다.
USD CRD 지수 시리즈
- USD CDX.IG 2022Q3 거래량은 2.5조 달러로 35Q1.8의 2021조 3천억 달러에서 XNUMX% 증가
- USD CDX.HY 2022Q3 거래량 $0.78조, 49Q0.52의 $2021조에서 3% 증가
- USD CDX.EM 2022Q3 거래량 102억 달러, 2021Q3과 유사
- USD iTrax.Asia 2022Q3 거래량은 33억 달러에서 25억 달러로 증가했습니다.
- USD iTrax.Australia 2022Q3 거래량은 16.8억 달러에서 10.5억 달러로 증가했습니다.
USD 지수 거래량의 72%를 차지하는 CDX.IG 거래량.
USD 단일 이름 CDS
- 169Q32의 128억 달러에서 2021% 증가한 3억 달러의 단일 이름 주권 거래량
- 단일 이름 기업 규모는 148Q18의 125억 달러에서 2021% 증가한 3억 달러
- 단일 이름 CP Financials 규모는 6.5억 달러로 8.3Q2021의 3억 달러와 유사
CDS Sovereign 거래량은 해당 분기의 총 USD 단일 이름 거래량의 52%를 차지합니다.
CCP별 USD 시장 점유율
- ICE Clear Credit, 97.1Q2022 3%, 97.9Q2021 3%에서 약간 감소
- ICE Clear Europe, 2.5Q2022 3%, 2Q2021 3%에서 약간 상승
- LCH CDSClear 0.4Q2022 3%, 0.1Q2021의 3%에서 Q2 및 Q1과 동일
단일 이름의 ICE Clear Credit 공유는 단일 이름에서 약간 더 높으며 USD CDXSwaption 볼륨이 있는 유일한 CCP입니다.
EUR CRD 지수, CDS 및 스왑션
- EUR iTrax 2022Q3 거래량은 2.6조 유로로 57Q1.67의 2021조 유로에서 3% 증가
- EUR CDS 2022Q3 규모 156억 유로, 77Q88의 2021억 유로에서 3% 증가
- EUR iTraxSwaptions 2022Q3 거래량은 17.7억 유로로 18.3Q2021의 3억 유로와 유사합니다.
EUR 거래량의 94%를 차지하는 EUR iTrax 거래량.
EUR 아이트랙스
- iTraxx 유럽 2022Q3 거래량은 2.15조 55억 유로로 1.4Q2021의 3조 XNUMX억 유로에서 XNUMX% 증가했습니다.
- iTrax 크로스오버 2022Q3 거래량은 477억 유로로 65Q289의 2021억 유로에서 3% 증가했습니다.
- 분기에 볼륨이 없는 iTaxx MSCI ESG
2022Q3 iTrax 유럽 거래량은 EUR 지수 거래량의 82%를 차지합니다.
EUR iTrax의 시장 점유율
- 64.6Q2022의 3%에서 66Q2021의 3%로 ICE Clear Credit
- ICE Clear Europe, 21.8Q2022 3%에서 22.9Q2021 3% 감소
- LCH CDSClear 13.5Q2022 3%, 11.1Q2021 3%에서 상승
As 최근에보고, ICE는 런던에 기반을 둔 ICE Clear Europe에서 2023년 XNUMX월부터 CDS 청산을 중단하고 시카고에 기반을 둔 ICE Clear Credit으로 통합합니다. 볼륨이 언제 이동하고 ICE Clear Credit으로 얼마나 이동하고 LCH CDSCclear로 얼마나 이동하는지 보려면 다음 분기에 지켜봐야 합니다.
EUR 단일 이름 CDS
- 단일 이름 기업 규모는 153Q80의 85억 유로에서 2021% 증가한 3억 유로
- 단일 이름 CP금융 규모 3.3억 유로, 2021Q3과 동일
EUR 단일 이름 CDS의 시장 점유율
- ICE Clear Credit 45.8Q2022 3%, 37.9Q2022 2%, 49.1Q2021 3%
- ICE Clear Europe, 22.2Q2022 3% 및 36.1Q2022 2%에서 23.8Q2021 3% 감소
- LCH CDSClear 32Q2022 3%, 26Q2022 2%, 27.1Q2021 3%
ICE Cleare Europe은 ICE Clear Credit과 LCH CDSClea가 모두 상승하면서 분기에 하락했습니다.
17.7Q2022의 EUR iTraxSwaptions 거래량은 3억 유로로 LCH CDSClear에서 17.4억 유로, 293분기 ICE Clear Credit에서 XNUMX억 XNUMX만 유로입니다.
엔 CDX 및 CDS
그리고 최종 차트의 경우 JPY CDX 및 CDS 거래량입니다.
- 말 그대로 울퉁불퉁한 차트
- 2022Q3의 JPY CDX 거래량은 131Q78의 2021억 엔에서 3억 엔으로 증가했습니다.
- 2022Q3의 JPY CDS 거래량은 71Q88의 2021억 엔에서 감소한 3억 엔이었습니다.
- 202년 전보다 증가한 XNUMX억 엔의 분기 전체 거래량
- Q2와 Q4는 훨씬 더 많은 볼륨을 가지고 있지만
모든 볼륨은 JSCC에 있습니다.
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