Clearing Houses는 최신 CPMI를 발표했습니다.IOSCO 양적 공개:
- 처음의 한계 ETD는 547억 달러로 전분기 대비 4%, 전년 대비 16% 증가했습니다.
- 처음의 한계 for IRS 281억 달러는 QoQ(사상 최고치)와 전년 대비 12% 증가한 금액입니다.
- 처음의 한계 for CDS 74억 달러로 전분기 대비 3% 감소, 전년 대비 23% 증가
- 2015년 XNUMX월 보고가 시작된 이후 많은 CCP 공개가 사상 최고치를 기록했습니다.
- B3, CCIL, CDCC, ECC, Eurex, ICE Europe F&O, LCH RepoClear 및 SwapClear 포함…
- 차트 및 세부 정보를 계속 읽으십시오.
배경
CPMI에서IOSCO Public Quantitative Disclosures, CCP는 XNUMX 개 이상의 정량적 데이터 필드를 게시합니다. 한계, 기본 자원, 신용 위험, 서로 나란한, 유동성 위험, 백 테스트 등.
CCP보기 7년 44월 30일부터 2015년 30월 2022일까지의 기간 동안 각각 여러 청산 서비스를 제공하는 XNUMX개의 어음 교환소에 대한 분기별 공시가 XNUMX년 있습니다. 이 공시 데이터는 한 번에 시간 경과에 따른 추세에 대한 통찰력을 제공합니다. 중국 공산당 그리고 CCP 간의 비교.
최근 공개된 내용을 살펴보겠습니다.
IRS의 초기 증거금
- 이 281개 CCP의 총 IM은 30년 2022월 XNUMX일에 XNUMX억 달러였습니다.
- 전분기 대비 0.66% 증가한 0.2억 29천만 달러, 전년 동기 대비 12% 증가한 XNUMX억 달러 증가
- LCH 190년 172월 30일에 2022억 달러 또는 XNUMX억 파운드로 SwapClear
- GBP 기준 QoQ 8%, YoY 23% 증가(USD 기준 -1.6%, YoY 0.5% 감소)
- 유렉스 OTC IRS 49 억 달러 또는 51 억 유로
- 6억 유로 또는 QoQ 15% 증가 및 33억 유로 또는 180% YoY 증가(유로 기준)
- CME IRS 32.4억 달러, 전분기 대비 3% 증가, 전년 대비 1% 증가
- JSCC IRS는 9억 달러 또는 1,348조 1억 엔으로 전분기 대비 19% 감소, 전년 동기 대비 XNUMX% 증가했습니다(엔화 기준).
IRS의 총 IM은 281.1억 달러로 280.5월 30일 22억 달러로 최고치를 기록했습니다.
Eurex OTC IRS는 계속해서 QoQ 및 YoY 크게 증가했습니다.
CDS의 초기 여백
- 금액 IM 74년 30월 2022일 이 세 CCP의 $XNUMX억
- 2억 달러(3% QoQ) 감소 및 14억 달러(YoY)로 23% 증가
- ICE 크레딧 클리어, 57 억 달러, QoQ 3 % 감소, YoY 22 % 증가
- ICE 유럽 크레딧 10.2억 유로, 전분기 대비 4% 감소, 전년 대비 30% 증가
- LCH CDSClear, 7.25억 유로, QoQ 23%, YoY 83% 증가
LCH CDSClear는 QoQ 및 YoY 크게 증가했습니다.
ETD의 초기 증거금
- 금액 IM 이러한 CCP의 경우 547년 30월 2022일에 XNUMX억 달러였습니다.
- 19억 달러 또는 QoQ 4% 증가 및 77억 달러 또는 16% YoY 증가
- (차트는 유렉스 포함 OTC IRS IM, 제외)
- CME 기준은 180억 달러로 전분기 대비 1%, 전년 대비 3% 감소했습니다.
- ICE 유럽 F&O, 161억 달러, 전분기 대비 14%, 전년 대비 4.5% 증가
- OCC 100억 달러로 QoQ 6%, YoY 17% 감소했습니다.
- 유렉스 62억 달러로 전분기 대비 2%, 전년 대비 32% 감소했습니다.
- ICE 미국 F&O $14억, 전분기 대비 17%, 전년 대비 34% 감소.
- JSCC OSE 상장 ETP는 10.7억 달러로 QoQ 2%, YoY 12% 감소
- HKEX HKCC, 6.5 억 달러, QoQ 10 % 감소, YoY 21 % 증가
- SGX-DC 8.4억 달러, 전분기 대비 20%, 전년 대비 22% 증가
- ASX CLF $4.5억, QoQ 11%, YoY 13% 감소
ICE 유럽 F&O 및 SGX-DC는 전분기 대비 10% 이상 증가합니다.
ICE US F&O 및 HKEX HKCC는 전분기 대비 10% 이상 감소합니다.
기타 관심 공개
다음으로 30년 22월 XNUMX일 공개된 정보를 빠르게 살펴보고 몇 가지 역사적으로 중요한 정보와 여러 신기록을 살펴보겠습니다.
- B3(브라질 볼사 발카오) – 4.4.6 단일 참가자에 대한 실제 최대 총 신용 익스포저(IM 초과)인 PeakDayAmount는 230만 달러에서 28억 4만 달러로 161년 룩백 기간 중 가장 높았으며 이전 최고치는 29월 2018일 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다. XNUMX년
- CCIL(인도청산공사) – 루피 파생상품(MIBOR) – 4.1.4 사전 적립된 총 참가자 기여금은 152억 113만 달러에서 사상 최고치인 4.4.3억 113만 달러였으며, 76 단일 참가자의 불이행으로 인한 최대 스트레스 손실(IM 초과) 추정 PeakDayAmount는 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 XNUMX만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- CDCC(Canadian Derivatives Clearing Corporation)– 6.1.1. 클라이언트에게 필요한 총 IM은 2.35억 달러에서 2.1억 XNUMX천만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- CDS(캐나다 증권예탁결제원) – 6.5.1.1 지난 12m 동안 어떤 계정에 대해 보유한 증거금 보장 범위가 해당 계정의 실제 시가 평가 노출 아래로 떨어진 횟수는 이전 분기의 29, 25 및 19에서 증가한 15입니다.
- ECC(유럽 상품 청산) – 6.1.1. 클라이언트에게 필요한 총 IM은 53.85억 46.5천만 달러로 이전 분기의 44억 달러 및 XNUMX억 달러보다 증가했습니다.
- ECC(유럽 상품 청산) – 6.7.1 모든 영업일에 CCP에 지급된 최대 총변동증거금은 7억 달러였으며 6.8.1 특정 영업일에 개시증거금 총 합계는 15.9억 달러로 이전 분기의 5억 달러 및 19.8억 달러와 비교되었습니다.
- Eurex 청산 – 6.1.1. 필요한 클라이언트 총 IM은 34.2억 유로 및 29.1에서 6.1.1억 유로로 증가했습니다. House Net IM에 필요한 금액은 41.25억 유로에서 37.4억 XNUMX천만 유로로 두 기록 모두 최고치를 기록했습니다.
- Eurex 청산 – 7.3.5 극단적이지만 그럴듯한 시장 상황에서 단일 참가자의 채무 불이행으로 인해 발생할 수 있는 최대 EUR 추정 당일 지불 의무는 이전 분기의 17억 유로, 10.3억 유로, 13억 유로에서 8.7억 유로로 증가했습니다. 미화로 환산하면 6억 달러, 1.9억 달러, 3.7억 달러에서 모두 2.1억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- Eurex 청산 – 14.1.1 개별적으로 분리된 계정에서 보유한 증권 거래의 명목 가치 또는 결제 가치에 대한 총 고객 포지션은 20.25%로 이전 분기의 17.5% 및 15.2%에서 증가했으며 사상 최고치를 기록했습니다. 79.75년 96월 30일 현재 2015%에서 XNUMX%.
- 아이스 유럽 F&O – 7.3.4 지난 12개월 동안 단일 참가자의 실제 최대 일중 및 수일 지불 의무, 최고 일 금액은 7.8억 달러에서 사상 최고치인 5.5억 달러로 증가했습니다.
- 아이스 유럽 F&O – 16.1.1 개시증거금으로 받은 총 현금(유가증권 제외)은 보유 방법에 관계없이 107억 파운드에서 사상 최고치인 90억 달러로 증가했습니다.
- (주)엘씨에이치 – RepoClear – 6.5.1.1 지난 12개월 동안 모든 계좌의 증거금 보장 범위가 실제 시가평가 익스포저 아래로 떨어진 횟수는 128회였으며, 이는 이전 분기의 2회 및 개시 증거금 위반이 발생한 6.5.4회에서 증가한 것입니다. 커버리지 발생, 커버되지 않은 익스포저 크기, 피크 크기는 1억 달러, 새로운 최고치, 이전 최고치는 553년 30월 2021일 분기의 XNUMX억 XNUMX만 달러
- (주)엘씨에이치 – RepoClear -6.8.1 해당 기간 중 특정 날짜의 최대 총 IM 콜은 3.1억 달러로 1.75년 2.4월 29일 분기의 이전 최고치인 $2017억 XNUMX만 달러에서 XNUMX억 달러로 증가했습니다.
- (주)엘씨에이치 – SwapClear – 6.5.1.1 지난 12개월 동안 모든 계정의 마진 적용 범위가 실제 시장 평가 노출 미만으로 떨어진 횟수는 13,432회로, 이전 분기의 8,117, 4,365 및 1,664에서 증가했습니다. 이는 사상 최고치를 기록한 반면, 6.5.4의 노출되지 않은 최대 노출 규모는 771억 774만 달러로 30년 2021월 XNUMX일 분기의 이전 최고치인 XNUMX억 XNUMX만 달러보다 약간 낮았습니다.
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더 많은 청산 서비스 및 공개가 있지만 나는 거기에서 멈추고 당신의 자신을 가진 사람들에게 맡길 것입니다. CCP보기 추가 변경 사항을 분석하기 위한 액세스.
웹 UI뿐만 아니라 이 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 API도 제공합니다.
IOSCO 정량 공개
CCP보기 주식, 채권, 선물, 옵션 및 OTC 200년 2015월부터 2022년까지 매 분기마다 XNUMX개 이상의 양적 데이터 필드와 분기별 수치가 포함된 파생상품.
