Clearing Houses는 최신 CPMI를 발표했습니다.IOSCO 양적 공개:
- 처음의 한계 ETD는 528억 달러로 전분기 대비 7% 감소, 전년 대비 19% 증가
- 처음의 한계 for IRS 280억 달러로 전분기 대비 4%, 전년 대비 8% 증가하여 사상 최고치를 경신
- 처음의 한계 for CDS 76억 달러로 QoQ 15%, YoY 31% 증가
- 최근 분기에 증가한 LME 공시가 강조 표시됨
- 2015년 XNUMX월 보고가 시작된 이후 많은 CCP 공개가 사상 최고치를 기록했습니다.
- B3, CDCC, ECC, Eurex, ICE Clear Credit, LCH SwapClear 포함…
- 차트 및 세부 정보를 계속 읽으십시오.
배경
CPMI에서IOSCO Public Quantitative Disclosures, CCP는 XNUMX 개 이상의 정량적 데이터 필드를 게시합니다. 한계, 기본 자원, 신용 위험, 서로 나란한, 유동성 위험, 백 테스트 등.
CCP보기 6년 44월 30일부터 2015년 30월 2022일까지의 기간을 포함하여 각각 여러 청산 서비스가 있는 XNUMX개 청산소에 대해 XNUMX년 이상 분기별 공개를 했습니다. 이 공개 데이터는 시간 경과에 따른 추세에 대한 통찰력을 한 번에 제공합니다. 중국 공산당 그리고 CCP 간의 비교.
최근 공개된 내용을 살펴보겠습니다.
IRS의 초기 증거금
- 이 280개의 CCP에 대한 총 IM은 30년 2022월 XNUMX일에 XNUMX억 달러였습니다.
- QoQ $11억 또는 4% 증가 및 YoY $20억 또는 8% 증가
- LCH 193년 159월 30일에 2022억 달러 또는 XNUMX억 파운드로 SwapClear
- GBP 기준 QoQ 9%, YoY 12% 증가(USD 기준 1% 증가, 2% 감소)
- 유렉스 OTC IRS 46억 달러 또는 44억 유로로 CME보다 다시 높습니다.
- 13억 유로 또는 QoQ 42% 증가 및 28억 유로 또는 177% YoY 증가(유로 기준)
- CME IRS 31.5억 달러, QoQ 6%, YoY 7% 감소
- JSCC IRS는 10억 달러 또는 1,366조 14억 엔으로 QoQ 24%, YoY XNUMX%(엔 기준) 증가했습니다.
IRS의 총 IM은 280억 달러로 271년 31월 20일 사상 최고치인 XNUMX억 달러를 넘어섰습니다.
Eurex OTC IRS는 전분기 대비 크게 증가했으며 전년 대비 더욱 증가했습니다.
CDS의 초기 여백
- 금액 IM 이 세 CCP의 경우 76년 30월 2022일에 XNUMX억 달러였습니다.
- 10억 달러 또는 15% QoQ 및 18억 달러 또는 31% YoY 증가
- ICE 신용 정리 $58.8억, QoQ 18%, YoY 35% 증가
- ICE 유럽 신용, 10.65억 유로, QoQ 11%, YoY 32% 증가
- LCH CDSClear, 5.9억 유로, QoQ 15%, YoY 47% 증가
IM은 각 CCP에서 두 자릿수 QoQ 비율 및 >30% YoY로 증가합니다.
ETD의 초기 증거금
- 금액 IM 이러한 CCP의 경우 528년 30월 2022일에 XNUMX억 달러였습니다.
- 전분기 대비 43억 달러(7.5%) 감소, 전년 대비 84억 달러(19%) 증가
- (차트는 다음과 같이 더 높은 총계를 보여줍니다. 유렉스 그림 포함 OTC IRS IM, 제외)
- CME 베이스는 182억 달러로 QoQ 2%, YoY 14% 증가했습니다.
- ICE 유럽 F&O, 141억 달러, 전분기 대비 8% 감소, 전년 동기 대비 100% 증가!
- OCC 95억 달러로 전분기 대비 22%, 전년 대비 18% 감소했습니다.
- 유렉스 63억 달러로 전분기 대비 12%, 전년 대비 50% 증가했습니다.
- ICE 미국 F&O $17억, 전분기 대비 20%, 전년 대비 27% 감소.
- JSCC OSE 상장 ETP는 10.5억 달러로 QoQ 14%, YoY 4% 감소했습니다.
- HKEX HKCC, 7.2 억 달러, QoQ 12 % 감소, YoY 34 % 증가
- SGX-DC $7억, QoQ 1% 증가, YoY 18% 감소
- ASX CLF $5.1억, QoQ 2%, YoY 22% 감소
ETD IM은 30년 2020월 XNUMX일 분기말 이후 첫 감소를 보이고 있습니다.
- 금액 기준으로 가장 큰 감소를 보인 OCC는 전 분기의 95억 달러에서 121억 달러로 떨어졌는데, 아마도 주식 가격과 포지션이 감소했기 때문일 것입니다.
- ICE Europe과 ICE US는 각각 8%와 20% 하락했습니다.
- Eurex는 USD 기준으로 12% 증가한 QoQ 추세를 극복한 유일한 CCP입니다.
LME 공개
지난 분기에 다룬 내용 런던금속거래소(LME)는 니켈 거래 중단을 감안하여 세부적으로 공개합니다. 결과적으로 31년 2022월 30일과 2022년 XNUMX월 XNUMX일 사이에 실질적으로 변경된 정보를 찾아볼 가치가 있습니다.
- 4.1.4 사전 자금 지원 – 총 참가자 기부금이 1.1억 달러에서 2.08억 XNUMX천만 달러로 두 배 증가
- 4.1.8 커밋됨 – 채무 불이행을 해결하기 위한 총 참가자 기부금도 1.1억 달러에서 2.08억 XNUMX천만 달러로 증가
- 상품 시장의 가격 변동성과 2022년 XNUMX월 초 이벤트를 고려할 때 둘 다 놀라운 일이 아닙니다.
- 5.3.4 룩백 기간 중 추정 청산 기간 동안의 가치 하락이 자산의 헤어컷을 초과한 일수가 64일에서 44일로 증가하여 사상 최대
- 6.1.1. 클라이언트 순 IM은 8.6억 달러에서 5.9억 달러로 감소했습니다.
- 6.1.1 House Net IM은 6.2억 달러에서 4.5억 달러로 감소
- 6.1.1. 총 IM은 10.35억 14.75천만 달러로 31억 21천만 달러에서 감소했으며 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일과 동일합니다.
- 16.2.17 투자 포트폴리오의 위험 추정치(99% 1일 VaR)가 사상 최고 $275k에서 $88k로 증가
8년 2022월 XNUMX일 니켈 거래 중단에 대한 보고와 소송이 아직 계류 중이므로 결과에 대한 자세한 내용을 알기 위해서는 좀 더 기다려야 할 것입니다.
기타 관심 공개
다음으로 30년 22월 XNUMX일 공개된 정보를 빠르게 살펴보고 여러 가지 새로운 최고 기록과 함께 역사적으로 중요한 몇 가지 정보를 강조해 보겠습니다.
- B3 – 6.7.1 특정 날짜에 CCP에 지불된 최대 변동 증거금은 4.2억 달러에서 사상 최고치인 3억 달러로 증가했습니다.
- B3 – 16.2.1 현금 예치금(역 repo 포함)으로 보유된 총 참가자 현금의 비율은 41.6%로 35%에서 증가했으며 사상 최고치(국내 국채 보유량 감소)
- CDCC – 6.1.1 필요한 클라이언트 총 IM은 2.1억 달러에서 1.7억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- ECC (European Commodity Clearing), 최근에 추가한 4.1.4 사전 자금 – 3.1억 유로의 총 참여자 기부금
- ECC 6.1.1 클라이언트 총 IM은 이전 분기의 44.7억 유로에서 39.8억 유로로 증가했습니다.
- 유렉스 – 6.1.1 필요한 총 IM 105억 유로는 이전 분기의 82억 유로와 39년 30월 2016일의 XNUMX억 유로에서 사상 최고치입니다.
- 유렉스 – 6.7.1 특정 날짜에 CCP에 지불된 최대 변동 마진은 12.1억 유로로 이전 분기의 7.5억 유로, 4.4억 유로, 3.3억 유로보다 증가한 최고 기록입니다.
- 유렉스 – 7.3.1 극단적이지만 그럴듯한 시장 상황에서 단일 참가자의 채무불이행으로 인해 발생할 수 있는 총 예상 최대 수일 지불 의무는 18.7억 유로로 7.8억 유로, 5.8억 유로, 6.3억 유로에서 사상 최고치를 기록했습니다. 이전 분기에
- ICE 클리어 크레딧 – 4.4.3 단일 참가자 PeakDayAv의 불이행으로 인한 예상 최대 스트레스 손실(IM 초과)은 1.8억 달러로 사상 최고치이며 1.2억 달러에서 증가했습니다.
- ICE 클리어 크레딧 6.1.1 클라이언트에게 필요한 총 IM은 41.5억 달러로 34.8억 달러에서 사상 최고치를 기록했습니다.
- LCH 스왑 클리어 6.5.1.1 지난 12개월 동안 계정에 대한 증거금 보장이 해당 회원 계정의 실제 mtm 익스포저 아래로 떨어진 횟수는 8,117번으로 이전 분기의 4,365, 1,664 및 172에서 사상 최고치를 기록했습니다.
- LCH 스왑 클리어 6.6.1 참여자가 CCP에 지불한 평균 총 VM은 10.2억 달러로 이전 분기의 8.7억 달러, 7억 달러, 4.9억 달러보다 증가한 최고 기록입니다.
- .....
더 많은 청산 서비스 및 공개가 있지만 나는 거기에서 멈추고 당신의 자신을 가진 사람들에게 맡길 것입니다. CCP보기 추가 변경 사항을 분석하기 위한 액세스.
웹 UI뿐만 아니라 이 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수 있는 API도 제공합니다.
IOSCO 정량 공개
CCP보기 주식, 채권, 선물, 옵션 및 OTC 200년 2015월부터 2022년 XNUMX월까지 각 분기 및 분기별 수치가 XNUMX개가 넘는 양적 데이터 필드가 있는 파생 상품.
XNUMX-XNUMX학년도 PTA 학교 위원회의 지명 후보를 확인하시려면 여기를 클릭해주세요. 구독에 관심이 있으시면 CCP보기.
