Hoe u trendomkeringen kunt herkennen met RSI

Vandaag bekijken we de Relative Strength Index (kortweg RSI), wat deze precies is, hoe deze wordt berekend en hoe u deze kunt gebruiken om uw handelsspel naar een hoger niveau te tillen.

De RSI is een momentumindicator die wordt gebruikt in technische analyse (TA), first ontwikkeld door J. Welles Wilder. Simpel gezegd meet het de snelheid en verandering van prijsbewegingen en signaleert het wanneer een cryptocurrency of een actief overgekocht of oververkocht is. Het bevat waarden tussen 0 en 100 en wordt doorgaans berekend met 14 perioden (daarover later meer). Meestal wordt het uitgezet als een oscillator (een lijngrafiek die waarden tussen twee uitersten bereikt) onder de prijsgrafiek. Over het algemeen wordt een actief als overbought beschouwd als de RSI boven de 70% ligt, en als oververkocht als deze onder de 30% ligt. In dergelijke extremen kan men een aanstaande trendomkering of een corrigerende terugval in de tegenovergestelde richting verwachten. We zullen enkele voorbeelden bekijken om u later de praktische implicaties te laten zien.

De formule voor RSI wordt in twee delen berekend en is vrij eenvoudig maar moeilijk uit te leggen.

Het eerste deel (eenvoudige gemiddelden over 14 periodes):

RSI = 100 — (100 / (1 + (initiële gemiddelde winst/initiële gemiddelde verlies)))

Gemiddelde winst = Som van de winsten over de afgelopen 14 periodes / 14

Gemiddeld verlies = Som van verliezen over de afgelopen 14 periodes / 14

De gemiddelde winst en het gemiddelde verlies die bij de berekening worden gebruikt, zijn de gemiddelde percentages winsten en verliezen gedurende de gekozen periode en het gemiddelde verlies wordt uitgedrukt als een positieve waarde.

Het tweede deel (verzacht het resultaat):

RSI = 100 — (100 / (1 + ((vorige gemiddelde winst x 13) + huidige winst) / ((vorige gemiddelde verlies x 13 + huidig ​​verlies))))

Via de tweede stap worden de resultaten afgevlakt om nauwkeuriger te worden, minder valse positieven te produceren en de berekeningsperiode te verlengen. Opnieuw worden de gemiddelde verliezen uitgedrukt als positieve waarden.

Na de tweede stap kunnen de RSI-punten op de kaart worden uitgezet, waardoor de visualisatie ontstaat waar we naar streven.

Nu we weten hoe de RSI wordt berekend, gaan we kijken wat we ervan kunnen leren en hoe handelaren deze voor TA gebruiken. We hebben eerder gezegd dat wanneer de RSI aangeeft dat een token oververkocht of overbought is, we een omkering of een corrigerende terugval kunnen verwachten. Desondanks kunnen de RSI en soortgelijke momentum-oscillatoren overbought/oversold worden en dat ook blijven in een sterke op-/neerwaartse trend. We kunnen dergelijk gedrag zien in het Bitcoin-voorbeeld hieronder. Hoewel de RSI aangaf dat BTC al geruime tijd overbought is, klom de prijs hoger met minimale terugtrekkingen vanwege een zeer sterke opwaartse langetermijntrend.

Om dergelijke valse positieven tegen te gaan, kunnen we de RSI combineren met andere handelsindicatoren om het prijsomkeersignaal te bevestigen of te ontkennen. Op deze manier wordt de RSI vaak gecombineerd met de voortschrijdende gemiddelde convergentie-divergentie-indicator (MACD), die het momentum anders berekent dan de RSI door de relatieve posities van een voortschrijdend gemiddelde op korte en lange termijn te vergelijken. Een andere populaire RSI-combinatie is die van voortschrijdend gemiddelde crossovers, die sneller omkeringen voorspellen.

Vanwege de aard van de RSI van valse positieven in sterke trends, is deze het meest nuttig bij zijwaartse bewegingen – wanneer de prijs van een cryptocurrency binnen een bepaald bereik blijft. In het onderstaande voorbeeld kunnen we zien dat de prijs van Ethereums (ETH) binnen de gekozen periode zijwaarts bewoog. Toen de RSI tegen eind november en opnieuw midden december signaleerde dat ETH één keer oververkocht was, voorspelde het correct de trendomkering die volgde in de komende anderhalve maand, toen de prijs meer dan verdubbelde. Op zijn hoogtepunt midden februari bereikte de RSI bijna 90%, wat een trendomkering voorspelde die daarop zou volgen. Halverwege maart, toen de prijs weer de bodem bereikte, daalde de RSI onder de 30%, wat terecht een nieuwe ommekeer signaleerde die volgde in de vorm van een langzame maar gestage opwaartse trend in de daaropvolgende maanden.

Volgens Wilder kunnen RSI-verschillen ook potentiële omkeringen voorspellen, omdat het directionele momentum de prijs niet bevestigt. Wanneer de prijs van een token hogere hoogtepunten bereikt, terwijl de RSI lagere hoogtepunten bereikt, ontstaat er een bearish divergentie, wat een potentiële omkering naar beneden aangeeft. Aan de andere kant, wanneer de RSI hogere dieptepunten vormt terwijl de prijs lagere dieptepunten vormt, ontstaat er een bullish divergentie, wat een potentiële opwaartse omkering aangeeft. Een bearish divergentie kan worden waargenomen in de onderstaande grafiek van Litecoin, waar de prijs hogere hoogtepunten bleef bereiken en de RSI consequent lagere dieptepunten noteerde. Kort daarna keerde de algemene trend om, waardoor de prijs de komende drie maanden daalde.

Ten slotte kan de RSI een dreigende ommekeer signaleren met ‘failure swings’. Ze zijn volledig onafhankelijk van prijsactie of verschillen, daarom concentreren we ons uitsluitend op de RSI. Er ontstaat een bullish fail-swing wanneer de prijs onder de 30% zakt, weer omhoog springt, weer naar beneden zakt maar boven de 30% blijft en dan het eerdere hoogtepunt overtreft. Omgekeerd ontstaat er een bearish divergentie wanneer de RSI boven de 70% komt, zich terugtrekt, weer omhoog stuitert maar er niet in slaagt de 70% te overschrijden en vervolgens het eerdere lage niveau doorbreekt.

Een bullish mislukkingszwaai kan worden waargenomen in de Cardano-grafiek hieronder, waar de RSI onder de 30% dook, weer daarboven stuiterde, opnieuw terugkeerde zonder 30% te breken en vervolgens nauwelijks boven het vorige hoogtepunt uitkwam. Na de mislukkingsgolf registreerde de prijsbeweging een omkering op korte termijn en een opwaartse trend waarin we verder konden gaan.

De grafiek van Binance toont een bearish mislukkingsgolf, waarbij de RSI boven de 70% sprong terwijl hij zich in een prijsopwaartse trend bevond, vervolgens weer naar beneden viel en uiteindelijk bijna naar de 70% klom, maar deze niet opnieuw bereikte, wat de komende bearish prijsbeweging voorspelde die daarop volgde. de volgende maanden.

Conclusie

Hoewel de RSI super handig is, heeft deze zijn beperkingen. Meestal werkt het het beste en is het het meest betrouwbaar als het voldoet aan de langetermijntrend. Omdat de indicator momentum laat zien, kan hij geruime tijd oververkocht of overbought blijven, wanneer het token een aanzienlijk momentum (een sterke langetermijntrend) in beide richtingen heeft. Hierdoor is de RSI het nuttigst wanneer de prijs zijwaarts beweegt, binnen een prijsbereik. Zoals eerder vermeld, wordt het ook vaak gecombineerd met andere indicatoren om de omkeersignalen te bevestigen.

Source: https://bloodgoodbtc.medium.com/how-to-spot-trend-reversals-with-rsi-99a50f3957b3?source=rss——-8—————–cryptocurrency