Bitcoin Trading: De optimale tidene for en timebasert bar-basert trend etter strategi – CryptoInfoNet

I denne nye artikkelen skal vi se etter tilbakevendende atferd på Bitcoin, den største kryptovalutaen med store bokstaver innenfor kryptolandskapet, for å maksimere handelsfortjenesten. 

Spesifikt vil man gå på jakt etter den beste tiden i økten for å handle til fordel for trending. Timestolper vil bli brukt, med bredde lik 60 minutter, og "kjøp stopp"-ordrer vil bli plassert på den høyeste av forrige stolpe.

Handel: beste tider for en trendfølgende strategi på Bitcoin

Dessverre, per i dag er det ennå ikke mulig for italienske tradere å bruke kryptovalutafutures, og det er grunnen til at strategien vil bygges på spotmarkedet. Modusen vil være "long-only", så strategien vil bare utføre handler til oppsiden, siden det er veldig komplisert å shorte på spotmarkedet automatisk.

Den faste monetære posisjonen som brukes er $100,000 XNUMX, et rent symbolsk tall fordi åpenbart flekk Bitcoin er et veldig skalerbart marked og det ville være mulig å handle selv med posisjoner på mindre enn $1,000 i pengeverdi. Testene ble kjørt fra januar 2019 til de siste dagene (juli 2023). 

Før 2019 var Bitcoin et annet marked enn det er i dag, med mye lavere likviditet. I tillegg er data fra før 2019 ofte ødelagt, eller noe mindre pålitelige, ettersom de har fiktive hull eller topper som faktisk ikke er registrert av markedet. 

Helt klart kan alt dette ha en negativ innvirkning på ytelsen til strategien og robustheten til de valgte filtrene. Vi vil derfor begrense backtesten til de siste 4½ årene, slik at vi kan jobbe med data som er så pålitelige som mulig.

I figur 1 kan det sees fra inngangstidsoptimaliseringen at den gunstige tiden for å legge inn stoppordrer på den høyeste av forrige søyle er 3:00 (CET). Gode ​​resultater er konsentrert rundt denne verdien og, ikke tilfeldig, faller denne gangen sammen med åpningen av Wall Street, som er kjent for å utløse volatilitet i markedene, inkludert Bitcoin.

Verdier mellom 7:00 og 10:00 (CET) virker også potensielt fordelaktige, som er tidspunkter da europeiske handelsmenn begynner å handle Bitcoin, akkurat som tilfellet er mellom 2:00 og 3:00 der asiatiske handelsmenn er de som går foran. I dette tilfellet ble 3:00 valgt på grunn av en mer begrenset nedtrekking enn i de nevnte tilfellene og for å favorisere den amerikanske sesjonen, som generelt er mer flyktig og mer interessant å se etter breakouts.

Backtesting av strategien som brukes, med variasjoner

Figur 1. Optimalisering av tidspunkt for inngangsstrategiutbrudd på Bitcoin

Strategien vil stenge sine posisjoner dagen etter handelsåpningsdatoen. På dette tidspunktet i utviklingen mangler fortsatt stop loss, en nøkkelparameter for å lage en strategi, men vil bli lagt til om kort tid.

Figur 2. Strategi for aksjelinje med Bitcoin senza stop loss

Figur 3. Gjennomsnittlig handel av breakout-strategien på Bitcoin uten stop loss

Figur 4. Ytelse Sammendrag av breakout-strategien på Bitcoin uten stop loss

Resultatene av systemet, synlig i figur 2, 3 og 4, er oppmuntrende fra starten av. Aksjelinjen er positiv, med noen få sjokk opplevd mellom 2021 og 2022. Det er verdt å merke seg at det i disse årene var nesten umulig å identifisere et godt kjøpstidspunkt, gitt de sterke nedtrekkene som markedet opplevde (ca. -70 % fra historiske høyder).

Gjennomsnittlig handel kommer til $500, som er 0.5% av verdien av den gjennomsnittlige posisjonen tatt av strategien ($100,000 XNUMX), en verdi som absolutt er akseptabel og som er i stand til å dekke provisjonskostnadene og den mulige glidningen som man vil møte gjennom. live bruk av denne strategien. 

På dette tidspunktet fortsetter vi med å legge til et stop loss med mål om å redusere systemnedgangen og kutte tap der den åpne handelen ikke ser for lovende ut. 

Figur 5 viser hvordan et stop loss på $2,000 2 (100,000 % av $50,000 30,000) forbedrer systemet ved å kutte nedtrekket fra -$6 2021 til omtrent -$2022 XNUMX. Egenkapitallinjen (Figur XNUMX) ser heller ikke ut til å lide like mye av nedtrekket som Bitcoin opplevde mellom slutten av XNUMX og XNUMX, en indikasjon på at stop loss faktisk fungerer som beskyttelse mot overdrevne tap.

Figur 5. Optimalisering av stop loss breakout-strategi på Bitcoin

Figur 6. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med ekstra stop loss 

Selv om dette er et godt resultat, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser da vi ser gjennomsnittlig handel falle fra forrige $500 til rundt $400 nå.

Et av problemene er at strategien på dette punktet av utviklingen fortsatt utfører mange handler, mer enn 100 per år i gjennomsnitt, gitt de siste 4 1/2 årene. Derfor er det nødvendig å filtrere dette volumet av handler gjennom spesifikke forhold som identifiserer de beste tidene for å kjøpe Bitcoin.

Figur 7 viser hvordan ved å optimalisere en liste over proprietære mønstre som omfatter 152 forskjellige kombinasjoner, øker mønster 101 den gjennomsnittlige handelen fra forrige $400 til rundt $600. En betydelig forbedring i strategiytelse.

Figur 7. Proprietær mønsterlisteoptimalisering brukt på breakout-strategi på Bitcoin

Mønster 101 i denne listen er å handle bare hvis dagens lave sesjon er minst 0.5 % høyere enn forrige sesjons lave. Det ser ut til at kjøp på svakhet ikke fører noe sted; faktisk bør det unngås. I stedet påvirkes nettofortjenesten minimalt av at dette tillegget går fra de opprinnelige $230,000 til $203,000, men dette er til fordel for den gjennomsnittlige handelen, som indikerer at kvaliteten på handlene har økt, og det spiller liten rolle om du legger igjen en liten hvor mye fortjeneste på tallerkenen.

Figur 8. Equity line breakout-strategi på Bitcoin med mønster 101

Figur 9. Gjennomsnittlig handelsutbruddsstrategi på Bitcoin med mønster 101

På dette tidspunktet i utviklingen er resultatene trøstende. Egenkapitallinjen, spesielt i den siste perioden, viser god konsistens. Den gjennomsnittlige handelen, som forklart tidligere, er også akseptabel og vil tillate en å dekke provisjonskostnadene og glidningen en ville møte ved å handle live på Bitcoin-spotmarkedet.

Dette markedet har nok en gang vist seg å følge trenden, i stand til å holde seg i trenden i flere dager og fortsette i retningen tatt selv etter et utbrudd. I dette spesielle tilfellet var det imidlertid tillegget av stop loss og Pattern som ga de viktigste forbedringene til denne strategien.

Forhåpentligvis har artikkelen vært nyttig, spesielt for å forstå dynamikken som styrer Bitcoin og dens hovedegenskaper. 

Til neste gang!

Andrea Unger

Kilde lenke

#Bitcoin #handel #optimal #tider #time #barbasert #trend #strategi

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
• kilde: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/