State Super, et pensjonsfond på 38 milliarder USD (25 milliarder USD) i Australia, samarbeider med Hong Kong-baserte fintech Premialab for å hjelpe det med å hente data og forstå dets økende eksponering mot alternative risikopremier.
"Premialab ble introdusert for først og fremst å imøtekomme vår alternative risikopremiestrategi," fortalte Alan Chan, senior investeringssjef. DigFin (Bildet).
"I løpet av de siste 24 månedene har vi samarbeidet med de kvantitative investeringsløsningsgruppene fra forskjellige investeringsbanker for å konstruere en rekke skreddersydde strategier som passer våre investeringskriterier," sa han. "Tatt i betraktning State Supers kontantstrømprofil og etterspørselen etter likviditet, vil vi fortsette å utdype vår forståelse av denne aktivaklassen."
Han nektet å utdype investerings- eller forretningsstrategien.
State Super er tillitsmann for flere avlønningsfond for staten New South Wales, inkludert embetsmenn og politi, med over 85,000 XNUMX medlemmer. Den forvalter også et samlet fond
Indekser og indeksfond
Pierre Trecourt, medgründer av Premialab, sier institusjonelle investorer som State Super migrerer flere eiendeler til systematiske strategier.
Dette er det motsatte av skjønnsmessige mandater til en fondsforvalter, som krever høyere gebyrer for å foreta anrop på aktivaklasser eller individuelle verdipapirer basert på en fundamental analyse. Systematiske strategier bruker passive eksponeringer som indekser eller indeksfond for å fokusere på pristrender innenfor en gitt aktivaklasse, fra råvarer til småselskapsaksjer. De vil kombinere dette for å få et syn på "faktorer" som renter eller prisen på en vare.
Poenget med dette er å stole på forhåndsbestemte regler rundt hvordan man konstruerer en portefølje, med sikte på å allokere eiendeler på en måte som er lavt gebyr, likvid (fordi indeksfond handles daglig) og transparent.
Nøkkelen til å få systematiske strategier til å fungere er data, for eksempel verdipapirer og fondspriser, som kreves for å lage indekser, sette benchmarks og måle porteføljens relative ytelse. Dataene ligger blant handelsbordene til de 18 mest fremtredende globale bankene.
Disse bankene har også utviklet handelsalgoritmer for å rebalansere porteføljer og fange opp en viss risikopremie. Denne typen handel inkluderer programmatisk handel, som handler om å utføre rundt indeksreferanser i stedet for enkeltpapirer, og har en tendens til å gjøres elektronisk.
Investeringsbankinfrastruktur
"Bankalgoritmer er byggesteinene i en aktivaallokeringsstrategi, men utfordringen for investorer er å få dataene, og deretter vite hvordan de skal bruke dem til å ta beslutninger," sa Trecourt.
Hans kollega Marc Fisher, administrerende direktør i Premialab og leder av det nylig åpnede kontoret i Sydney, sa: «Med innføringen av systematisk, ser vi et strukturelt skifte i hvordan institusjonelle investorer allokerer penger. Et nettverk av investeringsbanker deler dataene sine med oss fordi de anser Premialab som en del av infrastrukturen for kvantindustrien."
Premialabs teknologi henter data fra banker. Dette kan komme i ulike rapporteringsrammer, så en del av fintechs jobb er å gjøre alle disse dataene sammenlignbare og like-for-like. Dette lar brukere bruke det til å sammenligne sine egne referanseindekser med bransjegjennomsnitt, noe som gir dem muligheten til å spore ytelsen til porteføljene deres, og forstå hvilke elementer – faktorer, ned til individuelle verdipapirer – som bidrar alfa (eller omvendt). Premialabs analyser inkluderer datavisualiseringsverktøy for å hjelpe investorer med å forstå informasjonen.
"Vi lager ikke strategier eller gir råd om handel," sa Trecourt. "Vi leverer data og analyse for å støtte hele investeringslivssyklusen, og hjelper investorenes risikoavdelinger med å forstå deres eksponeringer på tvers av ukorrelerte referanseindekser."
State Supers Chan sier at bruk av Premialab ikke har medført en stor integrasjon. Overannueringsgruppen laster ned dataene via en API.
"Premialab viste at de kunne legge til kapasitet og effektivitet til prosessene våre," sa han.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
- BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
- kilde: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
- :er
- 000
- 24
- a
- Om oss
- Logg inn
- tvers
- legge til
- Adopsjon
- råde
- sikte
- Alan
- algoritmer
- Alle
- tildele
- allokering
- tillater
- Alpha
- også
- alternativ
- blant
- an
- analyse
- analytics
- og
- api
- ER
- rundt
- AS
- eiendel
- formueallokering
- aktivaklasse
- Eiendeler
- At
- Australia
- Bank
- Banker
- basert
- BE
- fordi
- benchmarks
- skreddersydd
- Milliarder
- Blocks
- Bygning
- virksomhet
- forretningsstrategi
- men
- Samtaler
- evne
- fange
- Kontanter
- kontantstrøm
- imøtekomme
- viss
- utfordre
- chan
- kostnad
- sivil
- klasse
- klasser
- Med-grunnlegger
- samarbeidet
- kollega
- kombinere
- Kom
- Commodities
- handelsvare
- sammenlign
- sammenligne
- Vurder
- konstruere
- fortsette
- medvirkende
- kunne
- skape
- kriterier
- daglig
- dato
- datavisualisering
- avgjørelser
- utdype
- Etterspørsel
- demonstrert
- avdelinger
- Skrivebord
- utviklet
- forskjellig
- Regissør
- skjønns
- gjort
- ikke
- ned
- nedlastinger
- effektivitet
- Utdype
- elektronisk
- elementer
- Aksjer
- utførende
- faktorer
- avgifter
- fintech
- passer
- flyten
- Fokus
- Til
- For investorer
- rammer
- fra
- fullt
- fond
- fondsforvalter
- fundamental
- midler
- få
- få
- gitt
- Giving
- Global
- Regjeringen
- Gruppe
- Gruppens
- Økende
- Ha
- he
- hode
- hjelpe
- høyere
- Hong
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- in
- inkludere
- inkluderer
- Inkludert
- indeks
- indekser
- individuelt
- industri
- informasjon
- Infrastruktur
- innsikt
- i stedet
- institusjonell
- institusjonelle investorer
- integrering
- interesse
- Renter
- inn
- introdusert
- investering
- investeringsbanker
- Investorer
- involvert
- IT
- DET ER
- Jobb
- jpg
- nøkkel
- Knowing
- Siste
- Livssyklus
- Flytende
- Likviditet
- større
- gjøre
- Making
- leder
- forvalter
- administrerende
- Administrerende direktør
- mandater
- Kan..
- midler
- måle
- medlemmer
- Migrere
- penger
- måneder
- mer
- mest
- nettverk
- Ny
- New South Wales
- of
- Office
- on
- åpnet
- motsatt
- or
- vår
- ut
- enn
- egen
- del
- passiv
- ytelse
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Point
- Politiet
- portefølje
- porteføljer
- Premium
- pris
- Prisene
- primært
- Prosesser
- Profil
- programma
- fremtredende
- gi
- som
- kvantitativ
- priser
- rebalansering
- nylig
- slektning
- avhengige
- Rapportering
- påkrevd
- reversere
- Risiko
- regler
- Sa
- sier
- Verdipapirer
- sikkerhet
- se
- senior
- forstand
- tjenere
- sett
- flere
- Del
- skift
- enkelt
- So
- løsning
- kilde
- Kilder
- Sør
- Tilstand
- strategier
- Strategi
- strukturell
- slik
- suite
- Super
- støtte
- sydney
- Teknologi
- pleier
- Det
- De
- informasjonen
- deres
- Dem
- deretter
- de
- denne
- til
- verktøy
- spor
- handel
- trading
- gjennomsiktig
- Trender
- Tillitsmannen
- typen
- ukorrelert
- forstå
- forståelse
- us
- bruke
- Brukere
- ved hjelp av
- ulike
- av
- Se
- visualisering
- var
- Vei..
- we
- Hva
- hvilken
- HVEM
- vil
- med
- innenfor
- arbeid
- virker
- zephyrnet