Bądź inwestorem opartym na danych bez konieczności kodowania

Wywodząc się z nauki o danych, zawsze wierzyłem, że bycie „opartym na danych” w swoich inwestycjach jest ważne, jeśli chcesz uzyskać zwroty, które mogą potencjalnie pokonać rynek. Zwykle wiąże się to z wykonywaniem analizy ilościowej i wykonywaniem transakcji przy użyciu strategii algorytmicznych, które wykorzystują języki programowania, takie jak Python i R.

Głównym celem inwestowania opartego na danych jest to, że wybierasz swoje transakcje w oparciu o strategie, które mają wymierne dowody na to, że faktycznie działały w przeszłości, w taki sposób, że oczekujesz, że będą nadal działać w przyszłości.

Historycznie to już się robi skutecznie przez „ilościowe fundusze hedgingowe”, takie jak Renaissance Technologies i Two Sigma, które handlują przy użyciu setek miliardów dolarów kapitału łącznie.

To mówi nam, że używanie algorytmów i analiz przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych działa, ale czy jest to dostępne dla większości z nas, zwykłych ludzi? Nie dokładnie …

W przypadku osób fizycznych inwestowanie oparte na danych jest możliwe, ale nadal jest ograniczone do osób, które potrafią kodować i rozumieją zaawansowaną matematykę finansową. Pomija to zdecydowaną większość inwestorów detalicznych, którzy nie mają niezbędnego zaplecza technicznego.

Aby wyrównać szanse, mój współzałożyciel i ja zbudowaliśmy Jastrząb, który pozwala każdemu na kierowanie danymi w swoich transakcjach, bez konieczności pisania nawet jednej linii kodu. Robi to głównie poprzez umożliwienie użytkownikom łatwego „przetestowania” ich strategii handlowych za pomocą zaledwie 2 kliknięć!

Idea weryfikacja historyczna, a ważne dla inwestowania opartego na danych jest to, że jest to systematyczny sposób mierzenia historycznych wyników dowolnej strategii handlowej. Innymi słowy, odpowiada na pytanie: „Ile pieniędzy bym zyskał, gdybym stosował tę strategię dla tego aktywa (np. Bitcoina)?”.

Jest to niezwykle ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć, ponieważ oczywiście chciałbyś zastosować strategie, które okazały się skuteczne. Za pomocą Jastrząb, możesz łatwo eksperymentować z różnymi strategiami, aby wybrać najlepszą dla siebie!

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni, prosta strategia krzyżowania średniej ruchomej (SMAC) jest bardzo prostą, ale potężną strategią handlową, która obejmuje wykreślenie dwóch linii średniej ruchomej w oparciu o cenę zamknięcia aktywa: 1) szybka średnia krocząca (która jest uśredniana przez mniej dni) , oraz 2) powolną średnią kroczącą (która jest uśredniana dla większej liczby dni).

Stąd pomysł jest taki, że sygnał do „kupowania” pojawia się, gdy szybka średnia ruchoma (np. 10-dniowa średnia ruchoma) przecina się od dołu, aby przejść powyżej wolnej średniej ruchomej (np. 30-dniowa średnia ruchoma). Podobnie, sygnał do „sprzedaży” pojawia się, gdy szybko średnia krocząca przechodzi z góry, aby zejść poniżej wolnej średniej kroczącej.

Możesz sprawdzić wykres liniowy poniżej (dolny wykres), aby zobaczyć, jak te średnie ruchome będą wyglądały dla ceny Bitcoina od 19 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2021 r. (1 rok).

Zobaczysz, że zwroty wystąpiły wielokrotnie w ciągu ostatniego roku, wywołując wiele sygnałów kupna i sprzedaży (górny wykres).

Od tego momentu naturalne pytanie brzmi: „Jak duże zwroty bym osiągnął, gdybym postępował zgodnie z tą strategią przez ostatni rok?”. Aby odpowiedzieć na to pytanie, możemy użyć Hawksighta Analizator strategii (znany również jako Test jastrzębia), aby przetestować tę strategię (pokazaną poniżej).

Jak widzisz, jest wiele opcji, które możesz ustawić, ale my skupimy się głównie na zmianie typ inwestycji do kryptoi zmieniając symbol na BTC / USDT, który jest symbolem Bitcoina denominowanego w (zasadniczo) dolarach amerykańskich. Zwróć uwagę, że w chwili pisania ostatni 1 rok to 19 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2021 r., więc aby powtórzyć tę analizę, możesz po prostu ustawić to jako „niestandardowy zakres dat” lub możesz uruchomić go automatycznie przez ten link.

Następnie stąd wybierzemy SMAC strategia, co oznacza „Simple Moving Average Crossover”, która również jest strategią, którą chcemy przetestować. Na koniec możemy po prostu kliknąć „Analizuj”, aby rozpocząć testowanie strategii!

Teraz zobaczysz, że analiza została przeprowadzona dla strategii, a wyniki są wyświetlane na ekranie. Obejmują one wydajność strategii oraz wykresy przedstawiające historyczne sygnały kupna i sprzedaży, cenę oraz linie średniej ruchomej użyte w strategii.

Skupmy się na wskaźnikach wydajności wyświetlanych u góry wyników.

Z powyższej tabeli wyników możesz zobaczyć swoje % całkowitego zwrotu na inwestycje w zeszłym roku, jeśli postępowałeś zgodnie ze swoją strategią SMAC. Oznacza to, że zarobiłbyś 220.53% w zeszłym roku, gdybyś stosował tę strategię dla Bitcoina. Możesz również zobaczyć dane bezwzględne, takie jak Całkowity zwrot, Wartość portfela.

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to przypadku, w którym jako początkową gotówkę ustawiliśmy 100K USD. Dla uproszczenia zalecam zachowanie tej wartości na poziomie 100K, ponieważ nie obsługujemy frakcyjny handluje jeszcze, więc będziesz potrzebować przynajmniej tyle, aby móc kupić Bitcoin. Nie martw się jednak, wkrótce będziemy wspierać handel frakcyjny!

Wreszcie, możesz również zobaczyć, że mamy Kup i zatrzymaj zwrot % po prawej z wartością 261.3%. Jest to punkt odniesienia, dzięki któremu możesz natychmiast porównać wydajność czasu wejścia i wyjścia z po prostu kupowaniem i utrzymywaniem tego zasobu (w tym przypadku Bitcoin). W naszym przypadku zobaczysz, że strategia SMAC w rzeczywistości byłaby nieco gorsza niż strategia Buy & Hold.

Jednakże, jeśli spojrzysz na sygnały historyczne (pokazane poniżej), kazałby nam sprzedać Bitcoina tuż przed krachem na rynku kryptowalut w maju 2021 roku, co oznacza, że ​​chociaż strategia mogła nie mieć podobnego plusu, wygląda to tak: unika dużych wypłaty (spada wartości) efektywniej, w porównaniu do zwykłego kupowania i trzymania Bitcoina.

Teraz możesz zrobić o wiele więcej, aby poeksperymentować ze strategią, którą testujesz. Najprostszą rzeczą do wypróbowania jest to, że możesz pobawić się parametrami strategii (suwaki u góry), dzięki czemu możesz wypróbować różne kombinacje „wolnego okresu” i „szybkiego okresu” i zobaczyć, jak te zmiany wpływają na zwrot Twojej strategii %. Zwróć uwagę, że „wolny okres” odnosi się do okresu „wolnej średniej ruchomej”, podczas gdy „szybki okres” odnosi się do okresu „szybkiej średniej ruchomej”.

Jako przykład spróbujmy zmienić „Okres szybki” na 20, a „Okres wolny” na 45 (wyniki pokazane poniżej). Możesz też spróbować tego sam przez to link do analizy!.

Jak widać z powyższych wyników, procent zwrotu wzrósł z 220.53% do 369.33%. Dzieje się tak dlatego, że nasza strategia SMAC utrzymałaby Bitcoina przez większość ostatnich wzrostów cen, jednocześnie wyprzedając go tuż przed krachem na rynku w maju 2021 r. Na koniec zauważysz, że strategia miałaby znacznie lepsze wyniki niż zwykły kup i trzymaj strategia (+369.33% vs +259.38). Naprawdę imponujące!

Ostatnią funkcją, którą chciałem się podzielić, jest nasza Przesiewacz sygnału, gdzie możesz otrzymywać codzienne sygnały transakcyjne dotyczące określonych koszyków aktywów prosto na swoją skrzynkę odbiorczą. Aby zasubskrybować, wystarczy wejść na stronę główną i wybrać swój koszyk z menu Przesiewacz sygnału!

Dzienny raport sygnałów transakcyjnych wygląda tak, jak ten poniżej:

Jak generowane są te sygnały? Cóż, Hawksight w zasadzie ma silnik AI, który przechowuje najlepsze strategie dla każdego z aktywów wymienionych w każdym koszyku. Chodzi o to, że otrzymujesz tylko sygnały dotyczące strategii o najwyższej skuteczności dla każdego z aktywów.

Interpretując te sygnały, należy pamiętać, że opierają się one na strategiach, które w przeszłości były stosunkowo dobre (np. w ubiegłym roku), ale niekoniecznie oznacza to, że będą nadal działać w przyszłości. Gorąco zachęcam do klikania w linki symboli, które prowadzą bezpośrednio do analizy, która została użyta jako podstawa sygnału. W ten sposób możesz sam ocenić, czy podjąć działania.

Innymi słowy, użyj tego jako Punktem wyjścia abyś miał wyobrażenie o tym, jakie są potencjalne pozycje na rynku, które możesz teraz zająć, i wykorzystaj te informacje do uzupełnienia innych posiadanych informacji o aktywach przed dokonaniem transakcji.

Gratulacje! Jesteś teraz inwestorem „opartym na danych”, który przeprowadził testy historyczne własnej strategii, a także analizował jej wyniki. Czy to wcale nie było trudne, prawda?

To świetny początek Twojej podróży w kierunku większej ilości danych opartych na Twoich inwestycjach, ale pamiętaj, że to dopiero początek. Istnieje wiele innych strategii, z którymi możesz poeksperymentować i zawsze jest o wiele więcej do nauczenia się w kosmosie.

Należy również zauważyć, że testowanie historyczne ma również swoje własne ograniczenia, takie jak podatność na problemy, takie jak nadmierne dopasowanie i uprzedzenie w przyszłość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, mam sekcję omawiającą te więcej w poprzednim artykuł.

Uważaj na przyszłe artykuły, w których omówię niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji Jastrząb, takich jak optymalizacja strategii, ustawianie własnych alertów i tworzenie niestandardowych strategii. Upewnij się również, że śledzisz więcej moich artykułów na ogólne tematy z zakresu nauki o danych, finansów, kryptowalut i DeFi!

Na koniec chcielibyśmy, abyś dołączył do naszych społeczności Hawksight na Discord, Telegram, Facebook! Dołącz, jeśli chcesz być na bieżąco z cotygodniowymi aktualizacjami produktów i nie krępuj się przesyłać opinie, prośby o nowe funkcje lub zadawać pytania, które możesz mieć za pośrednictwem tych kanałów.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency