Handel bitcoinami: optymalne czasy dla godzinowej strategii podążania za trendem opartej na słupkach – CryptoInfoNet

W tym nowym artykule będziemy szukać powtarzających się zachowań na Bitcoin, największej kryptowalucie pod względem kapitalizacji w krajobrazie kryptograficznym, aby zmaksymalizować zyski z handlu. 

Konkretnie, będzie się szukać najlepszego czasu w sesji, aby handlować na korzyść trendu. Stosowane będą słupki godzinowe o szerokości równej 60 minut, a zlecenia „buy stop” będą składane na maksimum poprzedniego słupka.

Handel: najlepsze czasy dla strategii podążającej za trendami na Bitcoinie

Niestety, na dzień dzisiejszy włoscy traderzy nie mają jeszcze możliwości korzystania z kontraktów futures na kryptowaluty, dlatego strategia będzie budowana na rynku spot. Tryb będzie „tylko długi”, więc strategia będzie przeprowadzać transakcje tylko w górę, ponieważ automatyczne krótkie pozycje na rynku kasowym są bardzo skomplikowane.

Stosowana stała pozycja pieniężna wynosi 100,000 XNUMX dolarów, co jest oczywiście liczbą czysto symboliczną miejsce Bitcoin jest rynkiem bardzo skalowalnym i można na nim handlować nawet przy pozycjach o wartości pieniężnej mniejszej niż 1,000 dolarów. Badania prowadzono od stycznia 2019 r. do ostatnich dni (lipiec 2023 r.). 

Przed 2019 r. Bitcoin był innym rynkiem niż obecnie, ze znacznie niższą płynnością. Ponadto dane sprzed 2019 r. są często zniekształcone lub nieco mniej wiarygodne, ponieważ zawierają fikcyjne luki lub skoki, które w rzeczywistości nie są rejestrowane przez rynek. 

Oczywiście wszystko to może mieć negatywny wpływ na wydajność strategii i solidność wybranych filtrów. W związku z tym ograniczymy analizę historyczną do ostatnich 4 roku, abyśmy mogli pracować z danymi, które są tak wiarygodne, jak to tylko możliwe.

Na rysunku 1 można zobaczyć na podstawie optymalizacji czasu wejścia, że ​​korzystnym momentem na złożenie zleceń stop na szczycie poprzedniego słupka jest godzina 3:00 (CET). Dobre wyniki koncentrują się wokół tej wartości i nieprzypadkowo tym razem zbiega się to z otwarciem Wall Street, o którym wiadomo, że wywołuje zmienność na rynkach, w tym na Bitcoinie.

Wartości między godziną 7:00 a 10:00 (CET) również wydają się potencjalnie korzystne, kiedy to europejscy inwestorzy zaczynają handlować Bitcoinem, tak jak ma to miejsce między godziną 2:00 a 3:00, gdzie inwestorzy azjatyccy są ci, którzy mają przewodzić. W tym przypadku godzina 3:00 została wybrana ze względu na bardziej ograniczone wypłaty niż w wyżej wymienionych przypadkach i faworyzowanie sesji w USA, która jest generalnie bardziej niestabilna i bardziej interesująca w poszukiwaniu wybić.

Weryfikacja historyczna zastosowanej strategii z różnymi wariantami

Rysunek 1. Optymalizacja czasu przełamania strategii wejścia na Bitcoin

Strategia zamknie swoje pozycje w dniu następującym po dacie otwarcia transakcji. Na tym etapie rozwoju nadal brakuje stop loss, kluczowego parametru w tworzeniu strategii, ale zostanie on wkrótce dodany.

Rysunek 2. Strategia Equity Line Breakout na Bitcoin bez utraty stop loss

Rysunek 3. Średnia transakcja strategii breakout na Bitcoin bez stop loss

Rysunek 4. Podsumowanie wydajności strategii wybicia na Bitcoinie bez stop loss

Wyniki działania systemu, widoczne na rysunkach 2, 3 i 4, od samego początku są zachęcające. Linia akcji jest pozytywna, z kilkoma wstrząsami odnotowanymi w latach 2021-2022. Warto zauważyć, że w tamtych latach prawie niemożliwe było wskazanie dobrego momentu na zakup, biorąc pod uwagę silne spadki, jakich doświadczył rynek (ok. historyczne maksima).

Średnia transakcja wynosi 500 USD, co stanowi 0.5% wartości średniej pozycji zajmowanej przez strategię (100,000 XNUMX USD), wartość, która jest z pewnością akceptowalna i która jest w stanie pokryć koszty prowizji i ewentualnego poślizgu, z którym można się spotkać wykorzystanie tej strategii na żywo. 

W tym momencie przystępujemy do dodania zlecenia stop loss w celu zmniejszenia obciążenia systemu i zmniejszenia strat tam, gdzie otwarta transakcja nie wygląda zbyt obiecująco. 

Rysunek 5 pokazuje, jak stop loss na poziomie 2,000 $ (2% ze 100,000 50,000 $) usprawnia system, zmniejszając wypłatę z -30,000 6 $ do około -2021 2022 $. Linia equity (Rysunek XNUMX) również wydaje się nie cierpieć już tak bardzo z powodu spadku, jakiego doświadczył Bitcoin między końcem XNUMX a XNUMX r., co wskazuje, że rzeczywiście stop loss działa jako ochrona przed nadmiernymi stratami.

Rysunek 5. Optymalizacja strategii przełamania stop loss na Bitcoinie

Rysunek 6. Strategia przełamania linii akcji na Bitcoinie z dodanym stop lossem 

Chociaż jest to dobry wynik, wymagane są dalsze badania, ponieważ obserwujemy spadek średniego handlu z poprzednich 500 USD do około 400 USD obecnie.

Jednym z problemów jest to, że strategia na tym etapie rozwoju nadal wykonuje wiele transakcji, średnio ponad 100 rocznie, biorąc pod uwagę ostatnie 4 i pół roku. W związku z tym konieczne jest filtrowanie tego wolumenu transakcji według określonych warunków, które określają najlepszy czas na zakup Bitcoina.

Rysunek 7 pokazuje, jak poprzez optymalizację listy zastrzeżonych formacji obejmujących 152 różne kombinacje, Formacja 101 zwiększa średnią transakcję z poprzednich 400 USD do około 600 USD. Znaczna poprawa wydajności strategii.

Rysunek 7. Zastrzeżona optymalizacja listy wzorców zastosowana do strategii wybicia na Bitcoinie

Wzór 101 na tej liście dotyczy handlu tylko wtedy, gdy dzisiejsza sesja jest co najmniej o 0.5% wyższa niż poprzednia sesja. Wydaje się, że kupowanie na podstawie słabości prowadzi donikąd; w rzeczywistości należy tego unikać. Zamiast tego, zysk netto jest minimalnie dotknięty tym dodatkiem, który wzrasta z początkowych 230,000 203,000 USD do XNUMX XNUMX USD, ale jest to korzystne dla przeciętnej transakcji, co oznacza, że ​​jakość transakcji wzrosła i nie ma większego znaczenia, jeśli pozostawisz niewielką kwota zysku na talerzu.

Rysunek 8. Strategia przełamania linii akcji na Bitcoin ze wzorem 101

Rysunek 9. Średnia strategia wybicia handlu na Bitcoin ze wzorem 101

Na tym etapie rozwoju wyniki są pocieszające. Linia akcji, zwłaszcza w ostatnim okresie, wykazuje dobrą spójność. Średnia transakcja, jak wyjaśniono wcześniej, jest również akceptowalna i pozwoliłaby na pokrycie kosztów prowizji i poślizgu, z którym można się spotkać, handlując na żywo na rynku kasowym Bitcoin.

Ten rynek po raz kolejny udowodnił, że podąża za trendem, jest w stanie utrzymać się w trendzie przez wiele dni i kontynuować obrany kierunek nawet po wybiciu. Jednak w tym konkretnym przypadku dodanie stop loss i Pattern zapewniło najbardziej znaczące ulepszenia tej strategii.

Mamy nadzieję, że artykuł był pomocny, szczególnie w zrozumieniu dynamiki rządzącej Bitcoinem i jego głównych cech. 

Do następnego razu!

Andrei Ungera

Link Źródło

#Bitcoin #handel #optymalny #razy #godzinowe #barowe #trend #strategia

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/