Multiverse Computing lança nova versão do Singularity SDK para otimização de portfólio com Quantum

Carimbo de data / hora: 26 de agosto de 2022, 10h
SAN SEBASTIÁN, ESPANHA, 26 de agosto de 2022 – Empresa de computação quântica Computação Multiverso apresentou hoje a versão mais recente do Singularity Portfolio Optimization (v 1.2). Esta versão inclui o Multiverse Hybrid Solver, projetado para combinar a força da computação clássica e quântica e é especificamente adequado para problemas de otimização de portfólio.
O Multiverse Hybrid Solver pode otimizar grandes portfólios de milhares de ativos, encontrando o portfólio com os maiores retornos para um determinado risco e produzindo a mesma qualidade de resultados que os solucionadores padrão do setor em um período de tempo significativamente menor.
De acordo com John Malcolm, Engenheiro Financeiro que supervisiona a Otimização de Portfólio Singularity na Multiverse, esta nova versão representa o próximo passo na evolução contínua do plug-in Excel de Otimização de Portfólio Singularity.
“Esta versão mais recente do Singularity fornece uma solução baseada em quantum para uma otimização de portfólio de casos simples que é competitiva em relação às abordagens clássicas atualmente usadas na indústria”, disse Malcolm. “Novos desenvolvimentos empolgantes em nosso roteiro estenderão a aplicabilidade deste produto para cobrir casos mais exóticos de otimização de portfólio com os quais as abordagens clássicas lutam.”
A ferramenta foi projetada para ajudar os gestores de carteiras a encontrar o equilíbrio ideal entre risco e recompensa entre a gama de ativos em consideração, respeitando as alocações mínimas e máximas por ativo de acordo com as preferências do investidor.
O plug-in Singularity Portfolio Optimization Excel agora oferece três solucionadores:
  • O Multiverse Hybrid, recomendado para melhores resultados
  • O híbrido D-Wave Leap
  • Um solucionador clássico, destinado a fins de benchmarking para usuários avançados
Essa ferramenta específica da Multiverse Computing foi projetada para grandes instituições financeiras, como bancos, fundos de hedge, fundos de pensão e seguradoras. A biblioteca de otimização genérica sobre a qual o aplicativo Portfolio Optimization é construído tem uma aplicabilidade muito mais ampla a qualquer setor em que a otimização seja importante, como energia, manufatura, saúde e ciências da vida, aeroespacial e muito mais.
O plug-in Singularity Portfolio Optimization pode ser usado para construir um portfólio do zero ou para melhorar um já existente. É útil para desenvolver estratégias de médio a longo prazo ou para melhorias de desempenho mais frequentes. A interface mais recente é mais simplificada e permite que o usuário salve as configurações de otimização por conveniência.
Com esta última versão, os usuários do Singularity também podem:
  • Defina o nível de aversão ao risco do investidor para controlar o equilíbrio risco-recompensa do portfólio
  • Defina a resolução para variar entre alocação de ativos altamente discreta para alocação quase contínua
  • Defina faixas de investimento para controlar o investimento mínimo e máximo em ativos individuais ou uma alocação máxima global em todos os ativos
  • Domine rapidamente a interface fácil de usar que se integra perfeitamente ao Microsoft Excel

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