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NatWest, Citi, Barclays testam plataforma de troca e recompra de câmbio intraday Finteum

Carimbo de data / hora: 16 de junho de 2022 9h00

NatWest, Citi e Barclays, juntamente com 11 outros grupos bancários, testaram uma nova plataforma da fintech Finteum que ajuda os bancos a gerenciar a liquidez intradiária.

Finteum

Finteum demonstra os benefícios da sua plataforma para a liquidez intradiária dos bancos

 

Os balanços patrimoniais combinados dos bancos participantes foram de US$ 19.8 trilhões – um dos maiores grupos de bancos a testar uma nova infraestrutura de mercado, Finteum diz.

O cofundador da Finteum, Brian Nolan, diz: “Dado o ambiente de aumento das taxas de juros, os mercados intradiários desempenham um papel importante na estratégia de otimização de liquidez dos bancos”.

A solução, testada pelas equipes de tesouraria e tecnologia dos 14 bancos, permite swaps cambiais intradiários de pagamento versus pagamento, bem como transações de recompra intradiárias de entrega versus pagamento por meio do desenvolvimento de novos mercados interbancários.

A Finteum visa criar um mercado financeiro global para swaps cambiais intradiários em tecnologia de contabilidade distribuída (DLT). Ele afirma que a maioria dos aplicativos de DLT financeiros está replicando transações existentes no livro-razão para aumentar a transparência e reduzir custos, mas o Finteum “usa o poder do DLT para criar um mercado valioso para liquidez intradiária que antes era impossível”.

Utilizando os mercados intradiários, os bancos podem contrair empréstimos durante horas seguidas, o que lhes permite satisfazer de forma eficiente uma necessidade temporária de liquidez. Isto ajuda-os a optimizar com segurança os buffers de liquidez intradiários, que têm estado em foco desde Basileia III.

Os bancos também podem utilizar os mercados intradiários para emprestar fundos excedentários, representando um novo fluxo de receitas.

Numa sondagem realizada aos 14 bancos durante o ensaio, 59% afirmaram que, dado o ambiente de aumento das taxas de juro, a otimização da liquidez era uma alta prioridade para 2022/3, com outros 19% a responderem que era uma prioridade mais elevada do que 2021.

Espera-se que a plataforma da Finteum, com sede em Londres, entre em funcionamento em 2023 com três grandes grupos bancários europeus, um subconjunto dos 14 que participaram no teste, e são esperadas negociações de teste com dinheiro real no final de 2022.

Os bancos da Europa, América do Norte e Ásia juntaram-se para o teste com representantes das autoridades prudenciais nacionais e especialistas em liquidez do organismo industrial UK Finance.

Ao longo de uma das sessões de negociação de uma hora, os bancos executaram 96 transações intradiárias simuladas de swap e recompra de câmbio, com base em 75 ordens simuladas em uma carteira central de ordens com limite e 165 RFQs bilaterais, com um total simulado de US$ 11.1 bilhões negociados.

Em 2022, a Plataforma Finteum adicionou recompra intradiária juntamente com swaps cambiais intradiários devido aos juros dos bancos. Para recompra intradiária, o teste assumiu a liquidação DvP usando a infraestrutura tripartida existente do Euroclear Bank, o que permitiria a liquidação em minutos, sem qualquer tokenização. A infraestrutura tripartida do BNY Mellon – outro participante do teste – também pode ser usada para liquidar transações compromissadas intradiárias em dólares norte-americanos executadas na Plataforma Finteum.

Finteum afirma que é um dos primeiros locais interbancários a oferecer swaps cambiais e recompras lado a lado na mesma plataforma. Os mercados de swaps cambiais e de recompra estão entre os maiores mercados do mundo, observa Finteum, com cada um valendo mais de US$ 3 trilhões diariamente.

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