Nomes mais ativos em derivativos de crédito e ações – 22 de outubro

No início deste verão, analisamos os SDRs baseados em títulos da SEC (SBSDRs) para o Swaps de retorno total de ações mais ativos e Nomes únicos de CDS mais ativos. Hoje vou usar Visualização SBSDR para ver quais nomes estiveram mais ativos em outubro de 2022.

CDS sobre soberanos

Comecemos com os vinte soberanos mais ativos por contagem comercial no período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• Mostrando o emissor, nocional bruto em bilhões de dólares, contagem e classificação de transações (com alteração em relação ao mês anterior).
• República do Chile é o nome mais ativo na compra e venda de proteção de CDS com > US$ 970 bilhões nocional bruto, 274 negociações e subiu 4 posições, do 5º em setembro de 22 ao 1º em outubro de 22 (até agora) classificado por contagem de transações
• Poderíamos classificar por nocional, mas para CDS preferimos usar a contagem de transações, com US$ 5 milhões como o nocional máximo divulgado para uma única transação. Sabemos pelos dados que esse nocional bruto total é significativamente subestimado.
• Por exemplo, das 274 negociações de CDS na República do Chile, 141 ou 51% estão limitadas a US$ 5 milhões nocionais.
• Analisando a lista, vemos apenas pequenas mudanças na classificação em relação ao mês anterior, com Brasil, Colômbia, México e África do Sul ocupando o top 5 em ambos os meses.

CDS em empresas dos EUA

Em seguida, são contabilizadas as vinte empresas mais ativas dos EUA por comércio no período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• Carnival Corporation lidera a lista com 184 negociações e 16 posições acima de 22 de setembro.
• Ford Motor e American Airlines na mesma classificação ou similar
• Lincoln National Corporation subiu 66 posições com 109 negociações!
• Altria Group subiu 53 lugares, Prudential Financial subiu 53 e Kraft Heinz subiu 74!
• Atividade intensificada nos mercados de proteção de crédito para esses emissores
• Empresas, ao contrário dos Soveregins, apresentam mudanças significativas de classificação mês após mês

CDS em empresas da UE

A seguir, vejamos as empresas mais ativas da UE por contagem comercial no período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• Credit Suisse com 108 negociações, 29 posições acima do mês anterior, o que não surpreende, dado o recente notícias sobre um plano de reestruturação e possível défice de capital.
• CMA CGM, empresa francesa de transporte e navegação de contêineres, subiu 134 posições em relação a 22 de setembro!
• BP, British Petroleum, subiram 49 posições, NEXT, um varejista do Reino Unido subiu 28, Anglo American, uma mineradora subiu 30, Telecom Italia subiu 27 posições
• Adler Real Estate, que foi objeto de muito escrutínio recente em relação ao seu financiamento subiu 28 posições com 30 negociações (embora em 30 milhões e sem negociações limitadas o valor bruto seja pequeno).

TRS sobre ações dos EUA

Voltemos agora aos mercados de ações e aos Swaps de Retorno Total sobre Ações dos EUA em outubro até o momento e classifiquemos por nocional bruto (pois, ao contrário dos CDS, uma parcela muito menor das negociações limitou os nocionais).

• TESLA em primeiro lugar com US$ 1.6 bilhão nocional em 213 negociações e mantendo sua classificação de setembro
• Fedex com US$ 1 bilhão em 74 negociações subiu 363 posições!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd com US$ 435 milhões subiu 294 posições
• A Terminix, fornecedora de controle de pragas residenciais e comerciais, subiu 625 posições e foi adquirido pela Rentokil em meados de outubro.
• IBM subiu 99 posições, Vertiv subiu 164, Prologis subiu 95, Global Blood Therapeutics subiu 78
• Muitas mudanças mês após mês, que continuam abaixo dos 20 principais nomes

TRS sobre ações da UE

A seguir, os vinte nomes mais ativos da UE por nocional para o período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• Linde, a maior empresa de gás industrial do mundo, com US$ 1.3 bilhão nocional de 1,170 negociações em primeiro lugar, mesmo que no mês anterior
• TotalEnergies, ASML, LVMH, completando o top 4 com classificações semelhantes às do mês anterior
• Hermes, a casa francesa de design de luxo, a maior impulsionadora, subiu 28 posições, com US$ 733 milhões
• Banco Santander sobe 19 posições com US$ 640 milhões
• Deutsche Boerse, subiu 24 posições com US$ 588 milhões

TRS sobre ações do Reino Unido

A seguir, os vinte nomes mais ativos do Reino Unido por noção para o período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• RIO TINTO lidera com US$ 1.2 bilhão, subindo 5 posições
• SHELL e UNILEVER caem em um lugar
• Rentokil é o maior impulsionador até 36 (ver Empresas dos EUA)
• AstraZeneca e Reckitt são as maiores quedas em nossa lista, caindo 7 lugares

TRS sobre ações JP

A seguir, os vinte nomes de JP mais ativos por nocional para o período de 1 a 25 de outubro de 2022.

• EISAI, empresa farmacêutica, com US$ 154 milhões, é a que mais sobe, ganhando 61 posições

TRS em ações AUD

E antes de terminarmos, vamos dar uma olhada no AUD.

• Pilbara Minerals com US$ 255 milhões em 581 negociações na primeira posição, um aumento em relação ao mês anterior
• BNP Bilition com US$ 180 milhões está em quinto lugar, abaixo do primeiro
• ASX é o maior impulsionador da nossa lista, subindo 17 posições com US$ 80 milhões

Isso é tudo por hoje.

Em suma

• Há muitos dados relatados sobre derivativos de crédito e ações de SBSDRs.
• Visualização SBSDR fornece nova transparência sobre esses derivativos OTC
• A visualização Mais Ativo mostra quais nomes são negociados e em que tamanho
• Fornecendo novas informações e insights
• Por favor contate-nos, se você estiver interessado em aprender mais.