Tranzacționarea cu Bitcoin: orele optime pentru o strategie de urmărire a tendințelor bazate pe bare pe oră - CryptoInfoNet

În acest nou articol, vom căuta comportamentul recurent pe Bitcoin, cea mai mare criptomonedă prin capitalizare din peisajul cripto, pentru a maximiza profiturile de tranzacționare. 

Mai exact, cineva va căuta cel mai bun moment în cadrul sesiunii pentru a tranzacționa în favoarea tendințelor. Se vor folosi bare orare, cu lățimea egală cu 60 de minute, iar comenzile „buy stop” vor fi plasate la vârful barei anterioare.

Tranzacționare: cele mai bune perioade pentru o strategie de urmărire a tendințelor pe Bitcoin

Din păcate, de astăzi nu este încă posibil ca comercianții italieni să folosească futures pe criptomonede, motiv pentru care strategia va fi construită pe piața spot. Modul va fi „numai pe termen lung”, așa că strategia va efectua tranzacții numai în sus, deoarece este foarte complex să se scurteze automat pe piața spot.

Poziția monetară fixă ​​folosită este de 100,000 USD, o cifră pur simbolică pentru că evident loc Bitcoin este o piață foarte scalabilă și ar fi posibilă tranzacționarea chiar și cu poziții de mai puțin de 1,000 USD în valoare monetară. Testele s-au desfășurat din ianuarie 2019 până în ultimele zile (iulie 2023). 

Înainte de 2019, Bitcoin era o piață diferită de cea de astăzi, cu lichidități mult mai reduse. În plus, datele de dinainte de 2019 sunt adesea corupte sau oarecum mai puțin fiabile, deoarece au lacune fictive sau vârfuri care nu sunt de fapt înregistrate de piață. 

În mod clar, toate acestea pot avea un impact negativ asupra performanței strategiei și asupra robusteței filtrelor alese. Prin urmare, vom limita backtest-ul la ultimii 4 ani și jumătate, astfel încât să putem lucra cu date cât mai fiabile posibil.

În Figura 1, se poate observa din optimizarea timpului de intrare că timpul propice pentru a plasa ordine stop la vârful barei anterioare este 3:00 PM (CET). Rezultatele bune sunt concentrate în jurul acestei valori și, nu întâmplător, de data aceasta coincide cu deschiderea Wall Street, despre care se știe că declanșează volatilitate pe piețe, inclusiv pe Bitcoin.

Valorile între 7:00 AM și 10:00 AM (CET) par, de asemenea, potențial avantajoase, care sunt momente în care comercianții europeni încep să tranzacționeze Bitcoin, la fel cum este cazul între 2:00 AM și 3:00 AM unde comercianții asiatici sunt cei care să conducă. În acest caz, 3:00 a fost aleasă din cauza unei reduceri mai limitate decât în ​​cazurile menționate mai sus și pentru a favoriza sesiunea din SUA, care este în general mai volatilă și mai interesantă de căutat pentru erupții.

Backtesting al strategiei utilizate, cu variații

Figura 1. Optimizarea timpului de erupție a strategiei de intrare pe Bitcoin

Strategia își va închide pozițiile în ziua următoare datei de deschidere a tranzacției. În acest moment al dezvoltării, stop loss-ul, un parametru cheie în crearea unei strategii, încă lipsește, dar va fi adăugat în scurt timp.

Figura 2. Strategia de breakout a liniei de acțiuni la Bitcoin fără stop loss

Figura 3. Comerț mediu al strategiei de breakout pe Bitcoin fără stop loss

Figura 4. Rezumatul performanței strategiei de breakout pe Bitcoin fără stop loss

Rezultatele sistemului, vizibile în Figura 2, 3 și 4 sunt încurajatoare de la început. Linia de capital este pozitivă, cu câteva șocuri experimentate între 2021 și 2022. De remarcat este faptul că în acei ani era aproape imposibil să identifici un moment bun pentru cumpărare, având în vedere tragerile puternice experimentate de piață (aproximativ -70% din maxime istorice).

Tranzacția medie ajunge la 500 USD, adică 0.5% din valoarea poziției medii luate de strategie (100,000 USD), valoare care este cu siguranță acceptabilă și care este capabilă să acopere costurile comisioanelor și posibilul derapaj cu care s-ar confrunta. utilizarea în direct a acestei strategii. 

În acest moment, trecem la adăugarea unui stop loss cu scopul de a reduce reducerea de sistem și de a reduce pierderile în cazul în care tranzacția deschisă nu pare prea promițătoare. 

Figura 5 arată cum un stop loss la 2,000 USD (2% din 100,000 USD) îmbunătățește sistemul prin reducerea reducerii de la -50,000 USD la aproximativ -30,000 USD. De asemenea, linia de capital (Figura 6) pare să nu mai sufere la fel de mult de pe urma reducerii suferite de Bitcoin între sfârșitul anului 2021 și 2022, un indiciu că, într-adevăr, stop loss-ul acționează ca protecție împotriva pierderilor excesive.

Figura 5. Optimizarea strategiei stop loss breakout pe Bitcoin

Figura 6. Strategia de spargere a liniei de capital pe Bitcoin cu stop loss adăugat 

Deși acesta este un rezultat bun, sunt necesare investigații suplimentare, deoarece vedem o scădere medie a comerțului de la 500 USD anterioare la aproximativ 400 USD acum.

Una dintre probleme este că strategia în acest punct de dezvoltare încă execută o mulțime de tranzacții, mai mult de 100 pe an în medie, având în vedere ultimii 4 ani și jumătate. Prin urmare, este necesar să se filtreze acest volum de tranzacții prin condiții specifice care identifică cele mai bune momente pentru a cumpăra Bitcoin.

Figura 7 arată cum, prin optimizarea unei liste de modele proprietare care cuprinde 152 de combinații diferite, Modelul 101 crește tranzacția medie de la 400 USD anterioare la aproximativ 600 USD. O îmbunătățire semnificativă a performanței strategiei.

Figura 7. Optimizarea proprietății liste de modele aplicată strategiei de breakout pe Bitcoin

Modelul 101 din această listă este de a tranzacționa numai dacă minimul sesiunii de astăzi este cu cel puțin 0.5% mai mare decât cel al sesiunii precedente. Se pare că cumpărarea din slăbiciune nu duce nicăieri; de fapt ar trebui evitat. În schimb, profitul net este afectat minim de această adăugare care trece de la 230,000 USD inițial la 203,000 USD, dar acest lucru este în beneficiul comerțului mediu, care denotă că calitatea tranzacțiilor a crescut și contează puțin dacă lăsați un mic suma profitului în farfurie.

Figura 8. Strategia de spargere a liniei de capital pe Bitcoin cu modelul 101

Figura 9. Strategia medie de tranzacționare pe Bitcoin cu modelul 101

În acest moment al dezvoltării, rezultatele sunt reconfortante. Linia de capitaluri proprii, în special în perioada cea mai recentă, prezintă o bună consistență. Comerțul mediu, așa cum s-a explicat mai devreme, este, de asemenea, acceptabil și ar permite să acoperiți costurile comisioanelor și derapajele cu care s-ar confrunta tranzacționând în direct pe piața la vedere Bitcoin.

Această piață s-a dovedit încă o dată a urmări tendințele, capabilă să rămână în tendință pentru mai multe zile și să continue în direcția luată chiar și după o erupție. Cu toate acestea, în acest caz particular, adăugarea stop loss-ului și a modelului a fost cea care a oferit cele mai semnificative îmbunătățiri acestei strategii.

Sperăm că articolul a fost util, în special pentru înțelegerea dinamicii care guvernează Bitcoin și principalele sale caracteristici. 

Pana data viitoare!

Andrea Unger

Linkul sursă

#Bitcoin #trading #optim #ori #orară #bazat pe bare #tendință #strategie

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://cryptoinfonet.com/bitcoin-news/bitcoin-trading-the-optimal-times-for-an-hourly-bar-based-trend-following-strategy/