2Q22 Volumul CCP și cota în CRD

O revizuire a volumelor și cotei de piață a instrumentelor derivate de credit (CRD) la casele de compensare (CCP) în primul trimestru 2.

• Index, nume unic și schimburi
• Volumes lower in 2Q than 1Q but massively higher than 2Q 2021
• USD CDX volumes up 100% in 2Q 2022 than 2Q 2021
• ICE Clear Credit with 97.2% share of volume in USD CDX
• Volumul EUR iTraxx a crescut cu 133% și EUR CDS a crescut cu 39%
• ICE Clear Credit volume share is 61% in EUR iTraxx and 37.9% in EUR CDS
• Volumul schimburilor atât în ​​EUR, cât și în USD

Toate diagramele și detaliile din CCPView.

CRD în funcție de monedă

• Volumul USD CRD în trimestrul I 2022 de 2 trilioane USD, este în creștere cu 3.35% față de 85 trilioane USD în trimestrul I 1.8
• Volumul EUR CRD în trimestrul I 2022 de 2 trilioane USD, este în creștere cu 3.0% față de 101 trilioane USD în trimestrul I 1.48
• JPY CRD 2022Q2 volume of $5.8 billion, is down from $8.4 billion

So while down from the highs in Q1, massive increases in both USD and EUR from 2021Q2.

USD CDX, CDS și Swaptions

• Volumul USD CDX în trimestrul I 2022 de 2 trilioane USD, în creștere de la 3.1 trilioane USD în trimestrul I 1.5
• USD CDS 2022Q2 volume of $219 billion, similar to $216 billion in 2021Q2
• Volumul USD CDXSwaptions în trimestrul I 2022 de 2 miliarde USD, în creștere de la 19.5 miliarde USD

CDX volumes in 2022Q2 were 92.8% of USD volume, single-name 6.5% and CDXSwaptions 0.6%.

Seria de indici USD CRD

• USD CDX.IG volumul T2022 2 de 2.25 trilioane USD, în creștere cu 96% față de 1.15 trilioane USD în T2021 2
• Volumul USD CDX.HY în trimestrul I 2022 de 2 trilioane USD, în creștere cu 0.76% față de 112 trilioane USD în trimestrul I 0.36
• USD CDX.EM 2022Q2 volume of $64.5 billion, up 28% from $50.5 billion in 2021Q2
• USD iTraxx.Asia 2022T2 volum de 21.7 miliarde USD, în scădere de la 24 miliarde USD
• USD iTraxx.Australia 2022T2 volum de 8.9 miliarde USD, în creștere de la 7.8 miliarde USD

CDX.IG volumes representing 72% of USD Index volumes and up almost 100% from 2021Q2.

CD-uri cu un singur nume în USD

• Volumul suveranului cu un singur nume de 122 de miliarde de dolari, în creștere cu 20% față de 101 de miliarde de dolari în Q2021 2
• Single-name Corporate volume of $92 billion, down 15% from $109 billion in 2021Q2
• Volumul CP Financials cu un singur nume de 4.6 miliarde USD, similar cu 5.2 miliarde USD în trimestrul I 2021

USD Single-name volume flat compared to 2021Q2, very different to the 100% increases in CDX.

CDS Sovereign volume of $122 billion, represents 55% of total USD single-name volume in the quarter.

Cota de piață în USD de către CCP

• ICE Clear Credit with 97.2% in 2022Q2, same as the 97.2% in 2021Q2
• ICE Clear Europe cu 2.4% în T2022 2 și un maxim de 3.5% în T2021 4
• LCH CDSClear cu 0.4% în trimestrul I 2022, în creștere de la 2% în trimestrul I 0.2

ICE Clear Credit share in single-name is very slightly lower (96.9%) than in Indices and it is the only CCP with USD CDXSwaption volume.

Indicele EUR CRD, CDS și Swaptions

• Volumul EUR iTraxx în T2022 2 de 2.66 trilioane EUR, în creștere cu 133% față de 1.14 trilioane EUR în T2021 2
• Volumul EUR CDS în T2022 2 de 103 miliarde EUR, în creștere cu 39% față de 74 miliarde EUR în T2021 2
• Volumul EUR iTraxxSwaptions în T2022 2 de 15 de miliarde EUR, în creștere cu 9% față de 14 miliarde EUR în T2021 2

EUR iTraxx volumes representing 96% of EUR volume, single-name just under 4%.

EUR iTraxx

• Volumul iTraxx Europe T2022 2 de 2.17 trilioane EUR, în creștere cu 127% față de 0.96 trilioane EUR în T2021 2
• Volumul iTraxx Crossover în T2022 2 de 491 miliarde EUR, în creștere cu 163% față de 187 miliarde EUR în T2021 2
• iTaxx MSCI ESG with no volume compared to a high of €25 million in 2021Q3

iTraxx Europe volumes in 2022Q2 representing 81.5% of EUR Index volumes and while down from Q1 (which was the series roll quarter inflating volumes) are massively up from 2021Q2.

Cota de piață a EUR iTraxx

• ICE Clear Credit cu 60.9% în T2022 2, în scădere de la 62.7% în T2021 2
• ICE Clear Europe cu 26.0% în T2022 2, în creștere de la 22.7% în T2021 2
• LCH CDSClear cu 13.1% în T2022 2, în scădere de la 14.6% în T2021 2

ICE Clear Europe share increasing in the quarter from a year earlier, with others down.

Cu toate acestea ca a raportat recent, ICE will stop CDS clearing fom March 2023 in London based ICE Clear Europe and consolidate into Chicago based ICE Clear Credit.

One to watch in subsequent quarters this year to see when volume moves and how much moves to ICE Clear Credit and how much to LCH CDSClear.

CDS cu un singur nume EUR

• Volumul companiei cu nume unic de 100 de miliarde EUR, în creștere cu 39% față de 72 miliarde EUR în trimestrul I 2021
• Volum financiar CP unic de 2.6 miliarde EUR, în creștere față de 2.3 miliarde EUR în trimestrul I 2021

Cota de piață a CDS-ului cu nume unic EUR

• ICE Clear Credit cu 37.9% în T2022 2, în creștere de la 35.0% în T2021 2
• ICE Clear Europe cu 36.1% în T2022 2, în creștere de la 35.5% în T2021 2
• LCH CDSClear cu 26.0% în T2022 2, în scădere de la 29.4% în T2021 2

ICE Clear Europe regaining it’s position from LCH CDSClear, which had moved higher in 2022Q1.

EUR iTraxxSwaptions volume of €15.2 billion in 2022Q2, is from LCH CDSClear with €14.9 billion and for the first time volume at ICE Clear Credit with €265 million.

JPY CDX și CDS

Și pentru graficul nostru final, volumele JPY CDX și CDS.

• Un grafic negru, cel puțin
• JPY CDX volume in 2022Q2 was Y769 billion, down from Y821 billion in 2021Q2
• JPY CDS volume in 2022Q2 was Y140 billion, up from Y101 billion 2021Q2
• Overall volumes in the quarter similar to a year earlier

Tot volumul este la JSCC.

Asta e

11 grafice pentru a acoperi CRD.

Există mult mai multe date în CCPView.

Zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial sau anual.

Volum, ADV, Open Interest, OI Change.

Date mai detaliate la nivel de nume.

Te rugăm să ne contactezi  Contacteaza-ne dacă sunteți interesat de un abonament.