3Q22 Volumul CCP și cota în CRD

O revizuire a volumelor și cotei de piață a instrumentelor derivate de credit (CRD) la casele de compensare (CCP) în primul trimestru 3.

• Index, nume unic și schimburi
• Volumes in 3Q slightly up on 2Q and significantly up on a year earlier
• USD CRD volumes up 36% in 3Q 2022 compared to 3Q 2021
• EUR CRD volumes up 58% in 3Q 2022 compared to 3Q 2021
• EUR iTraxx volumes up 57% and EUR CDS up 77%
• EUR iTraxx share is ICE Clear Credit 64.6%, ICE Clear Europe 21.8%, LCH CDS Clear 13.5%
• EUR CDS share is ICE Clear Credit 45.8%, ICE Clear Europe 22.2%, LCH CDS Clear 32%
• Volumul schimburilor atât în ​​EUR, cât și în USD

Toate diagramele și detaliile din CCPView.

CRD în funcție de monedă

• Volumul USD CRD în trimestrul I 2022 de 3 trilioane USD, este în creștere cu 3.75% față de 36 trilioane USD în trimestrul I 2.75
• EUR CRD 2022Q3 volume of $2.8 trillion, is up 35% from $2.1 trillion in 2021Q3, while in EUR terms the increase is 58%, from €1.8 trillion to €2.8 trillion as EUR/USD is now at parity
• JPY CRD 2022Q3 volume of $1.5 billion, is the same as 2021Q3

So significant increases in both USD and EUR from a year earlier, slightly up on Q2 and down from Q1 highs.

USD CDX, CDS și Swaptions

• Volumul USD CDX în trimestrul I 2022 de 3 trilioane USD, în creștere de la 3.4 trilioane USD în trimestrul I 2.5
• Volumul USD CDS în trimestrul I 2022 de 3 miliarde USD, în creștere de la 320 miliarde USD în trimestrul I 260
• Volumul USD CDXSwaptions în trimestrul I 2022 de 3 miliarde USD, în creștere de la 39 miliarde USD

CDX volumes in 2022Q3 were 90% of USD volume, single-name 9% and CDXSwaptions 1%, which is a slightly lower in CDX than the prior quarters 93%, 6.5% and 0.5%.

Seria de indici USD CRD

• USD CDX.IG volumul T2022 3 de 2.5 trilioane USD, în creștere cu 35% față de 1.8 trilioane USD în T2021 3
• Volumul USD CDX.HY în trimestrul I 2022 de 3 trilioane USD, în creștere cu 0.78% față de 49 trilioane USD în trimestrul I 0.52
• USD CDX.EM Volumul T2022 3 de 102 miliarde USD, este similar cu cel al trimestrului I 2021
• USD iTraxx.Asia 2022T3 volum de 33 miliarde USD, în creștere de la 25 miliarde USD
• USD iTraxx.Australia 2022T3 volum de 16.8 miliarde USD, în creștere de la 10.5 miliarde USD

Volumele CDX.IG reprezentând 72% din volumele indicelui USD.

CD-uri cu un singur nume în USD

• Single-name Sovereign volume of $169 billion, up 32% from $128 billion in 2021Q3
• Volumul corporativ cu un singur nume de 148 miliarde USD, în creștere cu 18% față de 125 miliarde USD în Q2021 3
• Volumul CP Financials cu un singur nume de 6.5 miliarde USD, similar cu 8.3 miliarde USD în trimestrul I 2021

CDS Sovereign volume represents 52% of total USD single-name volume in the quarter.

Cota de piață în USD de către CCP

• ICE Clear Credit cu 97.1% în T2022 3, cu o scădere de la 97.9% în T2021 3
• ICE Clear Europe cu 2.5% în T2022 3, în creștere de la 2% în T2021 3
• LCH CDSClear with 0.4% in 2022Q3, up from 0.1% in 2021Q3 and same as Q2 and Q1

ICE Clear Credit share in single-name is slightly higher in single names and it is the only CCP with USD CDXSwaption volume.

Indicele EUR CRD, CDS și Swaptions

• Volumul EUR iTraxx în T2022 3 de 2.6 trilioane EUR, în creștere cu 57% față de 1.67 trilioane EUR în T2021 3
• Volumul EUR CDS în T2022 3 de 156 miliarde EUR, în creștere cu 77% față de 88 miliarde EUR în T2021 3
• EUR iTraxxSwaptions 2022Q3 volume of €17.7 billion, similar to €18.3 billion in 2021Q3

EUR iTraxx volumes representing 94% of EUR volume.

EUR iTraxx

• Volumul iTraxx Europe T2022 3 de 2.15 trilioane EUR, în creștere cu 55% față de 1.4 trilioane EUR în T2021 3
• Volumul iTraxx Crossover în T2022 3 de 477 miliarde EUR, în creștere cu 65% față de 289 miliarde EUR în T2021 3
• iTaxx MSCI ESG with no volume in the quarter

Volumele iTraxx Europe în trimestrul I 2022, reprezentând 3% din volumele indicelui EUR.

Cota de piață a EUR iTraxx

• ICE Clear Credit cu 64.6% în T2022 3, în scădere de la 66% în T2021 3
• ICE Clear Europe cu 21.8% în T2022 3, în scădere de la 22.9% în T2021 3
• LCH CDSClear cu 13.5% în trimestrul I 2022, în creștere de la 3% în trimestrul I 11.1

As a raportat recent, ICE will stop CDS clearing fom March 2023 in London based ICE Clear Europe and consolidate into Chicago based ICE Clear Credit. One to watch in subsequent quarters to see when volume moves and how much moves to ICE Clear Credit and how much to LCH CDSClear.

CDS cu un singur nume EUR

• Volumul companiei cu nume unic de 153 de miliarde EUR, în creștere cu 80% față de 85 miliarde EUR în trimestrul I 2021
• Single-name CPFinancial volume of €3.3 billion, same as in 2021Q3

Cota de piață a CDS-ului cu nume unic EUR

• ICE Clear Credit with 45.8% in 2022Q3, up from 37.9% in 2022Q2, down from 49.1% in 2021Q3
• ICE Clear Europe with 22.2% in 2022Q3, down from 36.1% in 2022Q2 and 23.8% in 2021Q3
• LCH CDSClear with 32% in 2022Q3, up from 26% in 2022Q2 and 27.1% in 2021Q3

ICE Cleare Europe down in the quarter, with both ICE Clear Credit and LCH CDSClear gaining.

EUR iTraxxSwaptions volume of €17.7 billion in 2022Q3, is from LCH CDSClear with €17.4 billion and for the second quarter volume at ICE Clear Credit with €293 million.

JPY CDX și CDS

Și pentru graficul nostru final, volumele JPY CDX și CDS.

• Un grafic negru, cel puțin
• Volumul JPY CDX în T2022 3 a fost de 131 miliarde Y, în creștere de la 78 miliarde Y în T2021 3
• JPY CDS volume in 2022Q3 was Y71 billion, down from Y88 billion 2021Q3
• Overall volumes in the quarter at Y202 billion, up from a year earlier
• În timp ce Q2 și Q4 au volume mult mai mari

Tot volumul este la JSCC.

Asta e

11 grafice pentru a acoperi CRD.

Există mult mai multe date în CCPView.

Zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial sau anual.

Volum, ADV, Open Interest, OI Change.

Date mai detaliate la nivel de nume.

Te rugăm să ne contactezi  Contacteaza-ne dacă sunteți interesat de un abonament.