O strategie de tranzacționare automată bazată pe învățare automată și analiză în lanț

La Glassnode, credem că datele fiabile sunt coloana vertebrală a strategiilor și deciziilor de tranzacționare de succes. În acest sens, datele din lanț, care cuprind informații despre fluxurile de bani, nivelurile de profitabilitate și sentimentul participanților pe piața de active digitale derivate direct din blockchain, oferă o sursă neexploatată de potențial alfa.

Cu toate acestea, profesioniștii din sectoarele financiare tradiționale manifestă adesea un grad de scepticism cu privire la aplicabilitatea datelor derivate din blockchain pentru strategii de tranzacționare semnificative. Pentru a aborda aceste rezerve direct, Glassnode a dezvoltat o abordare inovatoare pentru valorificarea puterii predictive a acestor date.

Folosind această abordare, care se bazează atât pe semnificația datelor noastre, cât și pe algoritmii avansati de învățare automată, echipa noastră de Data Science a produs Semnal Bitcoin Sharpe. Această strategie de tranzacționare automată, cantitativă, este atât ferm fundamentată pe date derivate din blockchain, cât și adaptată pentru a captura oportunitățile unice prezentate de piața Bitcoin.

Semnalul Bitcoin Sharpe nu numai că validează utilitatea unor astfel de date, ci oferă, de asemenea, informații clare și acționabile pentru investitori, demonstrându-și valoarea în navigarea pe piața activelor digitale.

Ce sunt datele în lanț și cum le folosește Glassnode pentru tranzacționare

Spre deosebire de datele tradiționale de piață, care se concentrează în principal pe mișcările prețurilor, valorile în lanț oferă un impuls în timp real asupra ecosistemelor de active digitale. Aceste metrici dezvăluie comportamentele investitorilor și tendințele pieței pe care indicatorii tradiționali le-ar putea rata, oferind o lentilă mai aprofundată și, potențial, un indicator mai bun pentru mișcările viitoare. Prin integrarea acestor informații prin învățarea automată, Glassnode a identificat valorile cu cel mai mare potențial predictiv pentru o strategie de tranzacționare cu Bitcoin de lungă durată.

Miezul abordării inovatoare a Glassnode este un model de învățare automată supravegheat care analizează metodic datele din lanț pentru a evalua corelația acestora cu mișcările pieței Bitcoin. Acest model se remarcă prin transparență, permițând investitorilor să înțeleagă modul în care regulile de tranzacționare sunt derivate din activitățile blockchain. Cercetează seturi vaste de date pentru a identifica valorile din lanț care indică cel mai mult acțiunile viitoare ale prețurilor.

Modelul subliniază importanța caracteristicilor pentru a determina care metrici din lanț au cea mai puternică corelație cu mișcările viitoare ale prețurilor Bitcoin. Dintre diferitele metrici analizate, procentul entităților în profit și Short Term Holder Profit Ratio (SOPR) au apărut ca cei mai promițători indicatori pentru adoptarea unei poziții lungi în Bitcoin.

Procentul de entități în profit este o măsură critică, deoarece reflectă sănătatea generală a pieței și sentimentul investitorilor. Un procent ridicat sugerează că majoritatea participanților pe piață se află într-o poziție favorabilă, ceea ce poate semnala o încredere susținută pe piață și o perspectivă optimistă.

Pe de altă parte, Short Term Holder SOPR se concentrează pe profitabilitatea tranzacțiilor recente, oferind perspective asupra comportamentului investitorilor pe termen scurt. Atunci când SOPR indică faptul că deținătorii pe termen scurt înregistrează profituri, acesta precede adesea perioadele de dinamică pozitivă a pieței, ceea ce îl face un predictor valoros pentru sincronizarea intrărilor în poziții lungi.

Disclaimer: Pentru protecția proprietății intelectuale, dezvăluim doar valorile fundamentale, cum ar fi STH-SOPR și procentul de entități în profit, fără a detalia transformările și parametrii specifici aplicați în dezvoltarea strategiei noastre de tranzacționare. În consecință, aplicarea directă a acestor valori de bază în sine nu reproduce rezultatele obținute de modelul nostru sofisticat de tranzacționare live.

Dezvăluirea „Zonei bucăților de aur”

„Zona Goldilocks” se referă la condițiile optime identificate de modelul Glassnode pentru inițierea pozițiilor lungi în Bitcoin, identificate cu ajutorul valorilor SHAP (SHapley Additive exPlanations). Aceste valori cuantifică impactul unor metrici specifice în lanț – cum ar fi procentul de entități în profit și raportul de profit al deținătorilor pe termen scurt (SOPR) – asupra procesului decizional al modelului, dezvăluind praguri critice care semnalează oportunități ideale de cumpărare. Analizând valorile SHAP, modelul discerne condiții precise în care piața nu este nici supraextinsă, nici excesiv de urs, cum ar fi scenariul „corect” al principiului Goldilocks.

Din această analiză, se derivă o euristică, simplificând modelul complex într-o strategie mai accesibilă, fără a sacrifica profunzimea analitică. Această euristică, deși simplificată, păstrează informațiile de bază ale modelului, oferind investitorilor o abordare transparentă și eficientă a tranzacționării Bitcoin.

Această abordare a fost consolidată și codificată în semnalul Bitcoin Sharpe. Acesta încapsulează esența constatărilor modelului, oferind un ghid clar pentru identificarea punctelor de intrare cu probabilitate ridicată pe baza înțelegerii nuanțate a dinamicii pieței, facilitată de analiza datelor în lanț.

Performanță și strategie

Modelul folosit de Glassnode este conceput cu o abordare conservatoare, prioritizează minimizarea riscului, captând în același timp tendințele ascendente ale pieței cu precizie. În consecință, strategia creată pe baza modelului echilibrează potențialul de câștiguri cu imperativul de a proteja împotriva riscului de declin.

Performanța în afara eșantionului Bitcoin Share Signal, un test riguros al capacităților sale predictive, evidențiază succesul său în navigarea pe piața volatilă Bitcoin. Analizând datele care nu au fost folosite în faza de instruire, modelul a demonstrat o capacitate consistentă de a identifica oportunități de tranzacționare profitabile, subliniind puterea predictivă substanțială a datelor în lanț. Această performanță validează abordarea strategică a modelului și întărește valoarea încorporării analizei în lanț într-o varietate de cadre de tranzacționare.

Scufundați-vă mai adânc cu Live Performance Tracker

Semnalul Bitcoin Sharpe de la Glassnode este proiectat cu o abordare conservatoare, acordând prioritate minimizării riscurilor, captând în același timp tendințele ascendente ale pieței cu precizie. În consecință, strategia creată pe baza modelului echilibrează potențialul de câștig cu imperativul de a proteja împotriva riscului de declin.

Încurajăm părțile interesate din sectoarele finanțelor tradiționale și digitale să revizuiți datele de performanță live ale modelului** și luați în considerare o încercare a serviciilor noastre de analiză în lanț. Pentru mai multe detalii sau pentru a interacționa cu soluțiile noastre de analiză, vă rugăm contactați echipa noastră instituțională de vânzări.

---

Declinare a răspunderii: acest raport nu oferă niciun sfat de investiții. Toate datele sunt furnizate doar în scop informativ și educațional. Nicio decizie de investiție nu se va baza pe informațiile furnizate aici și sunteți singurul responsabil pentru propriile decizii de investiții.

** Tabloul de bord care conține performanța zilnică a Signal este disponibil momentan numai pentru clienții Glassnode Enterprise.

---

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://insights.glassnode.com/the-predictive-power-of-glassnode-data/