Fiți un investitor bazat pe date fără a fi nevoie să codificați

Dintr-un fundal în știința datelor, am crezut întotdeauna că a fi „condus pe date” cu investițiile tale este important dacă vrei să obții profituri care pot învinge piața. Acest lucru implică de obicei efectuarea de analize cantitative și executarea tranzacțiilor folosind strategii algoritmice, care utilizează limbaje de programare precum Python și R.

Principalul punct al investiției bazate pe date este că vă alegeți tranzacțiile pe baza unor strategii care au dovezi măsurabile că au funcționat efectiv în trecut, astfel încât să vă așteptați să continue să funcționeze în viitor.

Din punct de vedere istoric, acest lucru se face deja cu succes de „fonduri speculative quant” precum Renaissance Technologies și Two Sigma, care tranzacționează folosind sute de miliarde de dolari SUA în capital combinat.

Acest lucru ne spune că folosirea algoritmilor și a analizei pentru deciziile de investiții funcționează, dar este acest lucru accesibil pentru majoritatea dintre noi, oameni obișnuiți? Nu chiar …

Pentru persoane fizice, investiția bazată pe date este posibilă, dar este încă limitată la cei care știu să codifice și înțeleg matematica financiară avansată. Acest lucru exclude marea majoritate a investitorilor de retail care nu au cunoștințele tehnice necesare.

Pentru a echita terenul de joc, co-fondatorul meu și cu mine am construit Hawksight, care permite tuturor să fie condus de date cu tranzacțiile lor, fără a fi nevoie să scrie o singură linie de cod. Face acest lucru, în principal, permițând utilizatorilor să își „testeze” cu ușurință strategiile de tranzacționare în doar 2 clicuri!

Ideea de testare înapoi, iar de ce este important pentru investițiile bazate pe date este că este o modalitate sistematică de a măsura performanța istorică a oricărei strategii de tranzacționare. Cu alte cuvinte, răspunde la întrebarea: „Câți bani aș fi câștigat dacă aș fi urmat această strategie pentru acest activ (ex. Bitcoin)?”.

Aceasta este o întrebare incredibil de importantă la care trebuie să răspundeți, deoarece, desigur, ați dori să urmați cât mai mult posibil strategiile care s-au dovedit a funcționa. Folosind Hawksight, poți experimenta cu ușurință diferite strategii, astfel încât să o poți alege pe cea mai bună pentru tine!

Pentru cei care nu sunt familiarizați, strategia de încrucișare a mediei mobile simple (SMAC) este o strategie de tranzacționare foarte simplă, dar puternică, care implică trasarea a două linii medii mobile bazate pe prețul de închidere al activului: 1) media mobilă rapidă (care este mediată pe mai puține zile) și 2) media în mișcare lentă (care este mediată pe mai multe zile).

De aici, ideea este că semnalul de „cumpărare” apare atunci când media mobilă rapidă (de exemplu, media mobilă pe 10 zile) trece de jos pentru a trece peste media mobilă lentă (de exemplu, media mobilă pe 30 de zile). Apoi, în mod similar, semnalul de „vânzare” apare atunci când media rapidă trece de sus pentru a coborî sub media lentă.

Puteți consulta graficul cu linii de mai jos (graficul inferior) pentru a vedea cum ar arăta aceste medii mobile pentru prețul Bitcoin din 19 iunie 2020 până în 19 iunie 2021 (1 an).

Veți vedea că încrucișările ar fi avut loc de mai multe ori în ultimul an, declanșând mai multe semnale de cumpărare și vânzare (parcela superioară).

Acum, de aici, întrebarea firească este: „Cât de mult aș fi obținut dacă aș urma această strategie în ultimul an?”. Pentru a răspunde la această întrebare, putem folosi Hawksight Analizor de strategie (de asemenea cunoscut ca si HawkTest) pentru a testa această strategie (prezentată mai jos).

După cum puteți vedea, există multe opțiuni pe care le puteți seta, dar ne vom concentra în principal pe schimbarea tip de investitie la Crypto, și schimbarea simbolului în BTC / USDT, care este simbolul pentru Bitcoin denominat în (esențial) dolari SUA. Rețineți că, în momentul scrierii, ultimul an este 1 iunie 19 până la 2020 iunie 19, așa că pentru a replica această analiză, puteți seta singur ca „interval de date personalizat” sau îl puteți rula automat prin acest legătură.

Apoi, de aici, vom alege SMAC strategie, care înseamnă „Simple Moving Average Crossover”, care se întâmplă să fie și strategia pe care vrem să o testăm. În cele din urmă, putem doar să facem clic pe „Analizează” pentru a începe să testăm strategia!

Acum veți vedea că analiza a fost efectuată pentru strategie, iar rezultatele sunt afișate pe ecran. Acestea includ performanța strategiei și grafice care prezintă semnalele istorice de cumpărare și vânzare, prețul și liniile medii mobile care au fost utilizate în strategie.

Să ne concentrăm pe valorile de performanță afișate în partea de sus a rezultatelor.

Din tabelul de rezultate de mai sus puteți vedea dvs % rentabilitate totală pe investiții în ultimul an dacă ți-ai urmat strategia SMAC. Aceasta înseamnă că ai fi câștigat 220.53% în ultimul an dacă ai fi urmat această strategie pentru Bitcoin. Puteți vedea, de asemenea, valorile absolute, cum ar fi Total Return, și Valoarea portofoliului.

Deși, rețineți că acesta este cazul în care am stabilit 100 USD ca numerar inițial. Din motive de simplitate, vă recomand să păstrați această valoare la 100K, deoarece nu acceptăm fracționar tranzacționează încă, așa că veți avea nevoie de cel puțin atât pentru a putea cumpăra Bitcoin. Nu vă faceți griji însă, vom sprijini tranzacționarea fracționată destul de curând!

În cele din urmă, puteți vedea și că avem un Cumpărați și mențineți % de rentabilitate în dreapta, cu o valoare de 261.3%. Acesta este menit ca un punct de referință, astfel încât să puteți compara imediat performanța de sincronizare a intrărilor și ieșirilor dvs., față de pur și simplu cumpărarea și deținerea acelui activ (în acest caz Bitcoin). În cazul nostru, veți vedea că strategia SMAC ar fi funcționat de fapt puțin mai rău decât strategia Buy & Hold.

Cu toate acestea, dacă te uiți la semnalele istorice (prezentate mai jos), ne-ar fi spus să ne vindem Bitcoin chiar înainte de prăbușirea pieței criptomonede din mai 2021, ceea ce înseamnă că, deși strategia poate să nu fi avut un avantaj similar, se pare că evită marile trageri (scăderi de valoare) mai eficient, în comparație cu pur și simplu cumpărarea și deținerea Bitcoin.

Acum, de aici, puteți face mult mai multe pentru a experimenta strategia pe care o testați. Cel mai simplu lucru de încercat este că te poți juca cu parametrii strategiei (glisoarele din partea de sus), astfel încât să poți încerca diferite combinații de „perioadă lentă” și „perioadă rapidă” și să vezi cum aceste modificări afectează rentabilitatea strategiei tale. %. Rețineți că „perioada lentă” se referă la perioada pentru „medie mobilă lentă”, în timp ce „perioada rapidă” se referă la perioada pentru „media mobilă rapidă”.

De exemplu, să încercăm să schimbăm „Perioada rapidă” la 20 și „Perioada lentă” la 45 (rezultatele prezentate mai jos). Puteți încerca și dvs. prin aceasta link de analiză!.

După cum puteți vedea din rezultatele de mai sus, procentul de rentabilitate a crescut de fapt de la 220.53% la 369.33%. Acest lucru se datorează faptului că strategia noastră SMAC ar fi reținut Bitcoin în cea mai mare parte a creșterii recente a prețurilor, în timp ce l-ar fi vândut chiar înainte de prăbușirea pieței din mai 2021. În cele din urmă, veți observa că strategia ar fi depășit semnificativ un simplu buy & hold. strategie (+369.33% vs +259.38). Destul de impresionant!

Ultima caracteristică pe care am vrut să o împărtășesc este a noastră Screener de semnal, unde puteți primi semnale zilnice de tranzacționare cu anumite coșuri de active direct în căsuța dvs. de e-mail. Pentru a vă abona, trebuie pur și simplu să mergeți la pagina de pornire și să alegeți coșul dorit din Screener de semnal!

Raportul zilnic privind semnalele de tranzacționare arată ca cel de mai jos:

Cum sunt generate aceste semnale? Ei bine, Hawksight are practic un motor AI care stochează cele mai performante strategii pentru fiecare dintre activele enumerate în fiecare coș. Ideea este că primești doar semnalele de pe cele mai performante strategii pentru fiecare dintre active.

Atunci când interpretăm aceste semnale, este important să ne amintim că acestea se bazează pe strategii care au avut rezultate relativ bune din punct de vedere istoric (de exemplu, în ultimul an), dar asta nu înseamnă neapărat că acestea vor continua să funcționeze în viitor. Vă încurajez să faceți clic pe linkurile simbolurilor, care duc direct la analiza care a fost folosită ca bază pentru semnal. În acest fel, puteți judeca singur dacă să acționați în consecință.

Cu alte cuvinte, utilizați acest lucru ca a punct de start astfel încât să aveți o idee despre care sunt unele poziții potențiale pe piață pe care le-ați putea lua chiar acum și să utilizați aceste informații pentru a completa alte informații pe care le aveți despre un activ înainte de a face tranzacții.

Felicitări! Acum sunteți un investitor „concentrat pe date”, după ce v-ați testat propria strategie, analizând și rezultatele acesteia. Nu a fost greu deloc, nu?

Acum, acesta este un început excelent pentru călătoria dvs. spre a fi mai mult bazată pe date cu investițiile dvs., dar amintiți-vă că acesta este doar începutul. Există mai multe strategii cu care să experimentați și întotdeauna există mult mai multe de învățat în spațiu.

De asemenea, este important de reținut că backtesting-ul are și propriul set de limitări, cum ar fi predispoziția la probleme precum supraajustarea și părtinirea privirii în viitor. Dacă doriți să aflați mai multe, am o secțiune care discută mai multe despre acestea într-o secțiune anterioară articol.

Atenție la articolele viitoare în care voi discuta unele dintre funcțiile mai avansate ale Hawksight, cum ar fi optimizarea strategiei, setarea propriilor alerte și crearea unei strategii personalizate. Asigurați-vă că rămâneți la curent și pentru mai multe articole despre subiecte generale din știința datelor, finanțe, cripto și DeFi!

În cele din urmă, ne-ar plăcea să vă alăturați comunităților noastre Hawksight Discordie, Telegramă, și Facebook! Alăturați-vă dacă doriți să rămâneți la curent cu actualizările săptămânale ale produselor și nu ezitați să oferiți feedback, solicitări de funcții sau să puneți orice întrebări pe care le puteți avea prin aceste canale.

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency