Cele mai active nume în instrumente derivate de credit și acțiuni – 22 oct

La începutul acestei veri, am analizat DST-urile SEC bazate pe valori mobiliare (SBSDR) pentru Cele mai active swap-uri cu randament total pe acțiuni și Cele mai active nume de CDS. Astăzi voi folosi SBSDRView pentru a vedea care nume au fost cele mai active în octombrie 2022.

CDS pe suverani

Să începem cu cei mai activi douăzeci de suverani după numărul de tranzacții pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• Afișează emitentul, noționalul brut în miliarde de USD, numărul de tranzacții și clasamentul (cu modificare față de luna anterioară).
• Republica Chile este cel mai activ nume pentru cumpărarea și vânzarea de protecție CDS cu > 970 miliarde USD noțional brut, 274 tranzacții și cu 4 locuri în sus, de pe locul 5 în 22 septembrie până pe 1 în 22 octombrie (până în prezent), clasat în funcție de numărul de tranzacții
• Am putea clasifica după noțional, dar pentru CDS preferăm să folosim numărul de tranzacții cu 5 milioane USD ca noțional maxim divulgat pentru o singură tranzacție, știm din date că acest noțional total brut este semnificativ subestimat.
• De exemplu, din cele 274 de tranzacții cu CDS în Republica Chile, 141 sau 51% au un plafon noțional de 5 milioane USD.
• Parcurgând lista, vedem doar schimbări minore în clasament față de luna anterioară, Brazilia, Columbia, Mexic și Africa de Sud ajungând în primele 5 în ambele luni.

CDS pentru companiile din SUA

În continuare, cele mai active douăzeci de corporații din SUA după comerț se numără pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• Carnival Corporation se află în fruntea listei cu 184 de tranzacții și în creștere cu 16 locuri din 22 septembrie.
• Ford Motor și American Airlines în același rang sau similar
• Lincoln National Corporation a urcat cu 66 de locuri cu 109 tranzacții!
• Altria Group cu 53 de locuri, Prudential Financial cu 53 și Kraft Heinz cu 74!
• Activitate sporită pe piețele de protecție a creditului pentru acești emitenți
• Corporațiile, spre deosebire de Soveregins, prezintă schimbări semnificative de rang de la lună la lună

CDS pe corporații din UE

În continuare, să ne uităm la cele mai active corporații din UE în funcție de numărul comerțului pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• Credit Suisse, cu 108 tranzacții, a crescut cu 29 de locuri față de luna anterioară, ceea ce nu este surprinzător având în vedere recent știri despre un plan de restructurare și posibil deficit de capital.
• CMA CGM, o companie franceză de transport și transport maritim de containere, a crescut cu 134 de locuri față de 22 septembrie!
• BP, British Petroleum, cu 49 de locuri, NEXT, un retailer din Marea Britanie cu 28 de locuri, Anglo American, un miner cu 30 de locuri, Telecom Italia cu 27 de locuri
• Adler Real Estate, care a făcut obiectul multă analiză recentă peste finanțarea sa a crescut cu 28 de locuri cu 30 de tranzacții (deși la 30 de milioane și fără tranzacții plafonate, suma brută este mică).

TRS pe acțiunile americane

Să ne întoarcem acum la piețele de acțiuni și la Swap-urile cu rentabilitate totală pe acțiunile din SUA în octombrie până în prezent și să clasificăm în funcție de noțional brut (deoarece spre deosebire de CDS, o parte mult mai mică a tranzacțiilor au plafonat noționalele).

• TESLA pe primul loc cu 1.6 miliarde de dolari noționali din 213 tranzacții și păstrându-și clasamentul din septembrie
• Fedex cu 1 miliard USD din 74 de tranzacții a urcat cu 363 de locuri!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd cu 435 de milioane de dolari a crescut cu 294 de locuri
• Terminix, un furnizor de combatere a dăunătorilor rezidențiali și comerciali, a crescut cu 625 de locuri și a fost achizitionat de Rentokil la mijlocul lunii octombrie.
• IBM cu 99 de locuri, Vertiv cu 164, Prologis cu 95, Global Blood Therapeutics cu 78
• Deci o mulțime de schimbări de la lună la lună, care continuă sub primele 20 de nume

TRS privind acțiunile UE

Urmează cele mai active douăzeci de nume UE după noțional pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• Linde, cea mai mare companie industrială de gaze din lume, cu noțional de 1.3 miliarde de dolari din 1,170 de tranzacții pe primul loc, la fel ca luna anterioară
• TotalEnergies, ASML, LVMH, completând primele 4 cu clasamente similare cu luna anterioară
• Hermes, casa franceză de design de lux, cea mai mare mutare, a urcat cu 28 de locuri cu 733 de milioane de dolari
• Banco Santander a urcat cu 19 locuri cu 640 de milioane de dolari
• Deutsche Boerse a urcat cu 24 de locuri cu 588 de milioane de dolari

TRS pe acțiunile britanice

În continuare, cele mai active douăzeci de nume din Regatul Unit după noțional pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• RIO TINTO este pe primul loc cu 1.2 miliarde de dolari, cu 5 locuri
• SHELL și UNILEVER jos un loc
• Rentokil, cea mai mare mutare, cu 36 de ani (vezi Corporate din SUA)
• AstraZeneca și Reckitt, cei mai mari cădere din lista noastră, au scăzut cu 7 locuri

TRS pe acțiuni JP

În continuare, cele mai active douăzeci de nume JP după noțional pentru perioada 1-25 octombrie 2022.

• EISAI, compania farmaceutică, cu 154 de milioane de dolari, este cea mai mare creștere, câștigând 61 de locuri

TRS pe acțiuni AUD

Și înainte de a încheia, să aruncăm o privire și la AUD.

• Pilbara Minerals cu 255 milioane USD din 581 tranzacții în prima poziție, în creștere cu 1 față de luna anterioară
• BNP Bilition, cu 180 de milioane de dolari, este pe locul cinci, în scădere față de primul
• ASX este cea mai mare mutare din lista noastră, cu 17 locuri cu 80 de milioane de dolari

Asta e totul pentru ziua de azi.

În concluzie

• Există o mulțime de date raportate cu privire la credite și instrumente derivate din capitaluri proprii din SBSDR.
• SBSDRView oferă o nouă transparență asupra acestor instrumente derivate OTC
• Vederea cea mai activă arată ce nume comerciale și în ce dimensiune
• Furnizarea de noi informații și perspective
• Te rog Ccontactează-ne, dacă sunteți interesat să aflați mai multe.