By Dan O'Shea postat pe 07 octombrie 2022
Multiverse Computing, care lucrează la aplicarea calculului cuantic la cazuri de utilizare în finanțe, a anunțat săptămâna aceasta progresul dintr-un proiect la care a lucrat cu Ally Financial și firma de consultanță Protiviti.
Partenerii au reușit să demonstreze modul în care un nou algoritm rulat pe un sistem de recoacere cuantică poate optimiza automat portofoliile de investiții cu randamente care se potrivesc portofoliilor tradiționale, folosind o abordare hibridă clasică/cuantică pentru a găsi o soluție la o problemă de optimizare pe care computerele clasice încă o consideră dificilă. rezolva. Pe termen scurt, planificatorii financiari pot folosi algoritmul pentru a ajuta la crearea de portofolii performante formate din grupuri mai mici de acțiuni, dar pe măsură ce computerele cuantice se concretizează, ar putea fi furnizată și mai multă valoare.
„Managerii financiari pot folosi algoritmul astăzi pentru a îndeplini anumite obiective de investiții sau alte cerințe personalizate pentru clienți”, a declarat Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer la Multiverse Computing. „Odată ce hardware-ul atinge avantajul cuantic, vom putea rezolva această problemă instantaneu și o vom rezolva exact.”
„De exemplu, acest nou algoritm poate fi folosit pentru gestionarea fondurilor ETF, reducerea costurile generale pentru managerii financiari, contribuind în același timp la menținerea tarifelor scăzute pentru clienți”, conform lui Konstantinos Karagiannis, directorul de calcul cuantic al Protiviti Servicii. „Este un pas major înainte în plasarea lui Ally Financial în fruntea cercetarea de calcul cuantic în industria financiară.”
Părțile au explicat natura proiectului într-un comunicat:
„Folosind abordările hibride clasice-cuantice anterioare, cercetătorii au construit portofolii de investiții pentru companiile din Nasdaq 100 și S&P 500 și au folosit randamente zilnice pe parcursul unui an. Echipa a folosit apoi algoritmul pentru a construi portofolii de investiții care pot genera aceleași randamente financiare ca portofoliile tradiționale cu grupuri semnificativ mai mici de acțiuni. Replicarea indicilor financiari folosind un subset limitat de active, cunoscute sub numele de constrângeri de cardinalitate, a fost istoric o provocare extrem de dificilă. Numărul de acțiuni din fondul Nasdaq 100 al echipei a fost de patru ori mai mic decât portofoliile tradiționale și de 10 ori mai mic în fondul S&P 500. Echipa de cercetare a construit, de asemenea, un portofoliu de urmărire îmbunătățit ca parte a proiectului, care a arătat că portofoliile construite cuantic au depășit semnificativ profilul de risc al indicelui țintă de până la 2x.”
Detalii despre proiect pot fi găsite în acest document.
Finanțe a fost un accent major pentru Multiverse încă de la înființare și a fost considerată o arena de top de utilizare și de către alte firme cuantice. Un Povestea IQT Inside Scoop săptămâna aceasta a discutat despre modul în care calculul cuantic și recoacere cuantică sunt folosite pentru a aborda problemele financiare.
Dan O'Shea a acoperit telecomunicații și subiecte conexe, inclusiv semiconductori, senzori, sisteme de vânzare cu amănuntul, plăți digitale și calcul/tehnologie cuantică de peste 25 de ani.
