Валютные деривативы выросли на двузначные цифры в первом полугодии

Валютные деривативы выросли на двузначные цифры в первом полугодии

Отметка времени: 16 ноября 2023 г., 8:20
Производные валютные пары выросли на двузначные цифры в H1 PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Внебиржевой (внебиржевой) рынок деривативов – это
наблюдается значительный рост, при этом процентные ставки растут, согласно
последний отчет Банка международных расчетов (BIS). Этот всплеск
является результатом колебаний рынка и значительного влияния постепенного отказа от
ставок лондонской межбанковской ставки (LIBOR).

В отчете BIS за середину 2023 года отмечается всплеск
процентные деривативы (IRD) и валютные деривативы. IRDs увеличились на 17% по состоянию на
конце июня из-за множества факторов, включая влияние роста доллара и
процентные ставки в евро. Кроме того, изменение базовой ставки LIBOR повлияло на
ассортимент продукции в IRD.

Примечательно, что сокращение форвардных процентных соглашений
(FRA), выраженные в ключевых валютах, ознаменовали существенные изменения. Валюты
как GBP, JPY и CHF, стали свидетелями снижения FRA. Номинированный в долларах
Во время перехода от ставок LIBOR FRA достигли 14 миллиардов долларов.

Кроме того, BIS докладе подчеркивается растущая
ставка центрального очистка , особенно в свопах кредитного дефолта, которые достигли
рекордно высокий показатель в 70%. Несмотря на это, клиринговая ставка по кредитно-дефолтным свопам оставалась ниже, чем по IRD. Данные также указывают на постоянный рост
в центральном клиринге по валютным деривативам, хотя и гораздо медленнее, оставаясь ниже 5%.

В докладе отмечается значительный рост валового дохода.
рыночная стоимость Внебиржевые деривативы, который к концу года достиг $20.7 трлн.
2022. Рост инфляции и повышение учетных ставок во всем мире способствовали
этот всплеск, особенно в сфере процентных деривативов.

Изменение рыночных ставок, опережающих ставки
преобладающее при заключении контрактов IRD, значительно увеличило их
валовая рыночная стоимость. IRD, выраженные в евро и долларах США, существенно
увеличилась по мере того, как рынок адаптировался к меняющимся экономическим условиям.

Ситуация с внебиржевыми деривативами стабилизируется

Интересно, что, хотя валовая рыночная стоимость выросла,
условная стоимость находящихся в обращении деривативов оставалась относительно стабильной.
реформа базовых ставок LIBOR существенно повлияла на используемые инструменты,
особенно затрагивая FRA, выраженные в ключевых валютах.

И наоборот, товарные деривативы, особенно в
энергии и продуктов питания, произошло снижение валовой рыночной стоимости и условной
ценности. Это значительное падение совпало с падением цен на сырьевые товары.
наблюдается в 2022 году, что указывает на прямую корреляцию между колебаниями рынка и
стоимость деривативов.

Между тем, регулирование внебиржевых деривативов
развивается глобально. Недавно канадские регуляторы ценных бумаг введены правила регулирования внебиржевых деривативов для дилеров и консультантов. Выровнено
с международными стандартами, эти правила направлены на повышение прозрачности,
этические практики и подотчетность на внебиржевом рынке деривативов Канады.

Недавно принятые правила предусматривают значительные
обязанности дилеров и консультантов по внебиржевым деривативам. Эти мандаты
включают добросовестное ведение дел, управление конфликтами интересов, отчетность
несоблюдение требований и надлежащее ведение учета.

Внебиржевой (внебиржевой) рынок деривативов – это
наблюдается значительный рост, при этом процентные ставки растут, согласно
последний отчет Банка международных расчетов (BIS). Этот всплеск
является результатом колебаний рынка и значительного влияния постепенного отказа от
ставок лондонской межбанковской ставки (LIBOR).

В отчете BIS за середину 2023 года отмечается всплеск
процентные деривативы (IRD) и валютные деривативы. IRDs увеличились на 17% по состоянию на
конце июня из-за множества факторов, включая влияние роста доллара и
процентные ставки в евро. Кроме того, изменение базовой ставки LIBOR повлияло на
ассортимент продукции в IRD.

Примечательно, что сокращение форвардных процентных соглашений
(FRA), выраженные в ключевых валютах, ознаменовали существенные изменения. Валюты
как GBP, JPY и CHF, стали свидетелями снижения FRA. Номинированный в долларах
Во время перехода от ставок LIBOR FRA достигли 14 миллиардов долларов.

Кроме того, BIS докладе подчеркивается растущая
ставка центрального очистка , особенно в свопах кредитного дефолта, которые достигли
рекордно высокий показатель в 70%. Несмотря на это, клиринговая ставка по кредитно-дефолтным свопам оставалась ниже, чем по IRD. Данные также указывают на постоянный рост
в центральном клиринге по валютным деривативам, хотя и гораздо медленнее, оставаясь ниже 5%.

В докладе отмечается значительный рост валового дохода.
рыночная стоимость Внебиржевые деривативы, который к концу года достиг $20.7 трлн.
2022. Рост инфляции и повышение учетных ставок во всем мире способствовали
этот всплеск, особенно в сфере процентных деривативов.

Изменение рыночных ставок, опережающих ставки
преобладающее при заключении контрактов IRD, значительно увеличило их
валовая рыночная стоимость. IRD, выраженные в евро и долларах США, существенно
увеличилась по мере того, как рынок адаптировался к меняющимся экономическим условиям.

Ситуация с внебиржевыми деривативами стабилизируется

Интересно, что, хотя валовая рыночная стоимость выросла,
условная стоимость находящихся в обращении деривативов оставалась относительно стабильной.
реформа базовых ставок LIBOR существенно повлияла на используемые инструменты,
особенно затрагивая FRA, выраженные в ключевых валютах.

И наоборот, товарные деривативы, особенно в
энергии и продуктов питания, произошло снижение валовой рыночной стоимости и условной
ценности. Это значительное падение совпало с падением цен на сырьевые товары.
наблюдается в 2022 году, что указывает на прямую корреляцию между колебаниями рынка и
стоимость деривативов.

Между тем, регулирование внебиржевых деривативов
развивается глобально. Недавно канадские регуляторы ценных бумаг введены правила регулирования внебиржевых деривативов для дилеров и консультантов. Выровнено
с международными стандартами, эти правила направлены на повышение прозрачности,
этические практики и подотчетность на внебиржевом рынке деривативов Канады.

Недавно принятые правила предусматривают значительные
обязанности дилеров и консультантов по внебиржевым деривативам. Эти мандаты
включают добросовестное ведение дел, управление конфликтами интересов, отчетность
несоблюдение требований и надлежащее ведение учета.

Отметка времени:

Больше от финансы Магнаты