Забыли Ходлинг? Количественные хедж-фонды используют волатильность криптовалют для получения дополнительной прибыли

Покупка и хранение биткойнов для верующих в флагманскую криптовалюту стала прибыльной стратегией в этом году: с начала года BTC вырос более чем на 56%. Однако все большее число количественных хедж-фондов и академических исследователей предлагают другой подход, чтобы лучше воспользоваться колебаниями криптовалюты: следование тренду.

Эта количественная стратегия, которая извлекает выгоду из рыночного импульса, кажется, особенно хорошо подходит для пресловутых колебаний цен на Биткойн. Согласно недавнему исследованию, крупные менеджеры хедж-фондов, такие как Man Group Plc, и ученые из таких учреждений, как Кембриджский университет, находят доказательства, подтверждающие это. Bloomberg отчет.

В отчете отмечается, что количественные фонды, такие как Florin Court Capital стоимостью 2 миллиарда долларов, внедряют стратегии следования за тенденциями на практике с 2017 года, а их воздействие на криптовалюту повышает их общую производительность.

Тарек Абу Зейд из Манчестер АХЛ сказал:

• Доходность с поправкой на риск стратегии импульсного типа, независимо от скорости, исторически была лучше, чем стратегия «купи и держи». Следование тренду – это выявление поведенческих предубеждений. В криптовалюте вы видите излишества, вы видите FOMO, вы видите панику, которую можно уловить с помощью этих систематических стратегий.

Исследования, проведенные подразделением Man AHL Man Group, показывают, что стратегия длинного и короткого тренда, примененная как к BTC, так и к ETH, с 2017 года превзошла стратегии «купи и держи» для этих монет с поправкой на волатильность.

<!–

->

Эта стратегия фиксирует прибыль во время рыночного подъема и открывает короткие позиции, когда тренд разворачивается. Man Group, чьи рекордные активы под управлением превысили 167.5 миллиардов долларов на конец 2023 года, ранее признала включение криптовалют в свои существующие стратегии.

AQR Capital Management, еще один гигант количественных инвестиций, также публично заявил о своем использовании стратегий следования за трендом для фьючерсов на криптовалюту, в то время как Florin Court, специализирующаяся на альтернативных и экзотических рынках, в этом году заметила значительный прирост производительности после включения торговли биткойнами и эфирами в свою торговлю. стратегии, которая началась в 2017 году.

По оценкам 2023 года, Исследование Исследователи из Университета Монаша обнаружили, что стратегии следования за трендом в целом превосходят подходы «купи и держи» для биткойнов и эфира, в то время как другой ИсследованиеИсследование, проведенное исследователями, связанными с Кембриджским университетом, выявило «постоянную и привлекательную прибыль» от аналогичной стратегии, применявшейся в период с 2011 по 2019 год.

Эта стратегия не ограничивается сложными хедж-фондами как биржевыми фондами. Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN), начал предлагать его в прошлом месяце. ETF распределяет инвестиции между фьючерсными контрактами BTC и казначейскими векселями США со сроком погашения от одного до трех месяцев в зависимости от тенденций.

Лучшее изображение через Unsplash.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/