Najbolj aktivna imena v kreditnih in lastniških izvedenih finančnih instrumentih – 22. oktober

V začetku tega poletja smo pregledali posebne pravice črpanja (SDR) SEC na podlagi vrednostnih papirjev za Najbolj aktivne zamenjave skupnega donosa lastniškega kapitala in Najbolj aktivni CDS z enim imenom. Danes bom uporabil SBSDRView da pogledamo, katera imena so bila najbolj aktivna v oktobru 2022.

CDS na suverene vrednostne papirje

Začnimo z dvajsetimi najaktivnejšimi suvereni po štetju trgovanja za obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• Prikazuje izdajatelja, bruto nominalno vrednost v milijardah USD, število poslov in uvrstitev (s spremembo glede na prejšnji mesec).
• Republika Čile najbolj dejavno ime za nakup in prodajo zaščite CDS z > 970 milijardami dolarjev bruto nominalne vrednosti, 274 posli in 4 mesta navzgor s 5. septembra 22 na 1. oktobra 22 (doslej) glede na število poslov
• Lahko bi jih razvrstili glede na nominalno vrednost, vendar za CDS raje uporabljamo število poslov, saj s 5 milijoni dolarjev kot najvišjim razkritim nominalnim zneskom za posamezno trgovino iz podatkov vemo, da je ta skupna bruto nominalna vrednost znatno podcenjena.
• Na primer od 274 poslov CDS v Republiki Čile jih je 141 ali 51 % omejenih na 5 milijonov $ nominalno.
• Če pregledamo seznam navzdol, opazimo le manjše spremembe v uvrstitvi glede na prejšnji mesec, pri čemer so Brazilija, Kolumbija, Mehika in Južna Afrika v obeh mesecih prvih 5.

CDS o ameriških podjetjih

Sledi dvajset najaktivnejših ameriških podjetij glede na trgovanje za obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• Carnival Corporation vodi seznam s 184 posli in se je od 16. septembra dvignil za 22 mest.
• Ford Motor in American Airlines v istem ali podobnem rangu
• Lincoln National Corporation napredovala za 66 mest s 109 posli!
• Altria Group je napredovala za 53 mest, Prudential Financial za 53 in Kraft Heinz za 74!
• Povečana aktivnost na trgih kreditnih zavarovanj za te izdajatelje
• Podjetja, za razliko od Soveregins, kažejo znatne spremembe v rangu iz meseca v mesec

CDS o podjetjih EU

Nato si poglejmo najbolj aktivna podjetja v EU glede na število poslov za obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• Credit Suisse je s 108 posli napredovala za 29 mest glede na prejšnji mesec, kar ni presenetljivo glede na nedavne novice o načrtu prestrukturiranja in možni kapitalski primanjkljaj.
• CMA CGM, francosko podjetje za kontejnerski prevoz in ladijski promet, je od 134. septembra napredovalo za 22 mest!
• BP, British Petroleum, 49 mest, NEXT, britanski trgovec na drobno 28, Anglo American, rudar 30, Telecom Italia 27 mest
• Adler Real Estate, ki je bila predmet veliko nedavnega pregleda nad svojim financiranjem je s 28 posli napredoval za 30 mest (čeprav je pri 30 milijonih in brez omejenih poslov bruto znesek majhen).

TRS za ameriške delnice

Obrnimo se zdaj na delniške trge in zamenjave skupnega donosa na ameriške delnice od oktobra do danes in jih razvrstimo po bruto hipotetiki (ker ima za razliko od CDS veliko manjši delež poslov omejeno hipotezo).

• TESLA na prvem mestu z 1.6 milijarde $ nominalnih iz 213 poslov in obdrži septembersko uvrstitev
• Fedex z 1 milijardo dolarjev iz 74 poslov je napredoval za 363 mest!
• iShares 20+ Y Treasury Bond Etd s 435 milijoni dolarjev napreduje za 294 mest
• Terminix, ponudnik zatiranja škodljivcev v stanovanjskih in poslovnih prostorih, je napredoval za 625 mest in je bil pridobil Rentokil sredi oktobra.
• IBM napredoval za 99 mest, Vertiv za 164, Prologis za 95, Global Blood Therapeutics za 78
• Iz meseca v mesec torej veliko sprememb, ki se nadaljujejo pod 20 najboljšimi imeni

TRS o delnicah EU

Sledi dvajset najdejavnejših imen EU po pojmih za obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• Linde, največje industrijsko plinsko podjetje na svetu, z 1.3 milijarde dolarjev nominalnih 1,170 poslov na prvem mestu, enako kot prejšnji mesec
• TotalEnergies, ASML, LVMH, ki zaokrožujejo prve 4 s podobnimi uvrstitvami kot prejšnji mesec
• Hermes, francoska luksuzna oblikovalska hiša, največji napredek, 28 mest naprej s 733 milijoni dolarjev
• Banco Santander je s 19 milijoni dolarjev napredovala za 640 mest
• Deutsche Boerse, 24 mest naprej s 588 milijoni dolarjev

TRS o delnicah Združenega kraljestva

Sledi dvajset najbolj aktivnih imen v Združenem kraljestvu glede na navidezno obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• RIO TINTO na vrhu z 1.2 milijarde dolarjev napredoval za 5 mest
• SHELL in UNILEVER eno mesto nižje
• Rentokil, ki se je najbolj povzpel na 36. mesto (glej US Corporates)
• AstraZeneca in Reckitt sta največja padca na našem seznamu, padla sta za 7 mest

TRS na JP Equities

Sledi dvajset najbolj aktivnih imen JP glede na navidezno obdobje od 1. do 25. oktobra 2022.

• Najbolj napreduje farmacevtska družba EISAI s 154 milijoni dolarjev, ki je pridobila 61 mest.

TRS za delnice AUD

In preden končamo, si oglejmo še AUD.

• Pilbara Minerals z 255 milijoni dolarjev iz 581 poslov na prvem mestu, kar je 1 več kot prejšnji mesec
• BNP Bilition s 180 milijoni dolarjev je na petem mestu, kar je manj od prvega
• ASX je največji premik na našem seznamu, napredoval je za 17 mest z 80 milijoni dolarjev

To je vse za danes.

V povzetku

• Obstaja veliko podatkov o kreditnih in lastniških izvedenih finančnih instrumentih iz SBSDR.
• SBSDRView zagotavlja novo preglednost teh izvedenih finančnih instrumentov OTC
• Najbolj aktivni pogled prikazuje, katera imena trgujejo in v kakšni velikosti
• Zagotavljanje novih informacij in spoznanj
• prosim cnas kontaktirajte, če vas zanima več.