Ste pozabili HODLing? Kvantitativni hedge skladi uporabljajo kripto volatilnost za nadaljnje dobičke

Nakup in držanje bitcoinov je bilo letos za tiste, ki verjamejo v vodilno kriptovaluto, dobičkonosna strategija, saj je BTC od leta do danes zrasel za več kot 56 %. Vse več kvantitativnih hedge skladov in akademskih raziskovalcev pa predlaga drugačen pristop za boljše izkoriščanje nihanj kriptovalute: sledenje trendu.

Ta kvantitativna strategija, ki izkorišča zagon trga, se zdi še posebej primerna za zloglasna nihanja cen bitcoina. Glavni upravitelji hedge skladov, kot je Man Group Plc, in znanstveniki iz ustanov, kot je Univerza Cambridge, najdejo dokaze, ki to podpirajo, glede na nedavno Bloomberg poročilo.

Kvantitativni skladi, kot je Florin Court Capital v vrednosti 2 milijard dolarjev, že od leta 2017 izvajajo strategije, ki sledijo trendom, pri čemer njihova izpostavljenost kriptovalutam povečuje njihovo splošno uspešnost, ugotavlja poročilo.

Citiran je Tarek Abou Zeid iz Man AHL, ki je rekel:

• Tveganju prilagojeni donosi strategije tipa zagona so bili ne glede na hitrost v preteklosti boljši od donosov pri nakupu in držanju. Pri sledenju trendom gre predvsem za pridobivanje vedenjskih pristranskosti. V kriptovaluti vidite ekscese, vidite FOMO, vidite paniko - ki jo je mogoče ujeti s temi sistematičnimi strategijami.

Raziskava, ki jo je izvedel oddelek Man AHL skupine Man, kaže, da je strategija dolgih in kratkih trendov, ki se uporablja za BTC in ETH, od leta 2017 prekašala strategije nakupa in držanja za te kovance, ko je bila prilagojena volatilnosti.

<!–

->

Ta strategija zajema dobičke med dvigi trga in zavzema kratke pozicije, ko se trend obrne. Man Group, z rekordnimi sredstvi v upravljanju, ki konec leta 167.5 presegajo 2023 milijarde dolarjev, je že priznala vključitev kriptovalut v svoje obstoječe strategije.

AQR Capital Management, še en kvantitativni naložbeni velikan, je prav tako javno izjavil, da uporablja strategije, ki sledijo trendom, za terminske pogodbe na kriptovalute, medtem ko je Florin Court, specializiran za alternativne in eksotične trge, po vključitvi trgovanja z bitcoini in etri v svoje poslovanje letos opazil znatno povečanje uspešnosti. strategije, ki se je začela leta 2017.

2023 študija Raziskovalci univerze Monash so ugotovili, da so strategije, ki sledijo trendom, na splošno boljše od pristopov kupi in zadrži za Bitcoin in Ether, medtem ko drugi študija, ki so ga izvedli raziskovalci, povezani z Univerzo v Cambridgeu, so ugotovili "dosledne in privlačne donose" za podobno strategijo, uporabljeno med letoma 2011 in 2019.

Strategija ni omejena na sofisticirane hedge sklade kot sklad, s katerim se trguje na borzi Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN), začel ponujati izpostavljenost temu prejšnji mesec. ETF razporeja naložbe med terminsko pogodbo BTC in zakladne menice ZDA z zapadlostjo med enim in tremi meseci na podlagi trendov.

Predstavljena slika prek Unsplash.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/