By Dan O'Shea postat 07 oktober 2022
Multiverse Computing, som har arbetat med att tillämpa kvantberäkningar för användningsfall inom finans, tillkännagav denna vecka framsteg från ett projekt som det hade arbetat med med Ally Financial och konsultföretaget Protiviti.
Partnerna kunde demonstrera hur en ny algoritm som körs på ett kvantglödgningssystem kan optimera investeringsportföljer automatiskt med avkastning som matchar traditionella portföljer, genom att använda en hybrid klassisk/kvantmetod för att hitta en lösning på ett optimeringsproblem som klassiska datorer fortfarande har svårt att lösa. På kort sikt kan finansplanerare använda algoritmen för att skapa högpresterande portföljer som består av mindre grupper av aktier, men allt eftersom kvantdatorer blir verklighet kan ännu mer värde levereras.
”Finansiella förvaltare kan använda algoritmen idag för att uppfylla specifika investeringsmål eller andra anpassade krav för kunder”, säger Mehdi Bozzo-Rey, Chief Revenue Officer på Multiverse Computing. "När hårdvaran uppnår kvantfördelar kommer vi att kunna lösa det här problemet omedelbart och lösa det exakt."
"Till exempel kan den här nya algoritmen användas för att hantera ETF-fonder, minska omkostnader för ekonomichefer samtidigt som de hjälper till att hålla nere avgifter för kunderna.” enligt Konstantinos Karagiannis, Protivitis chef för Quantum Computing Tjänster. "Det är ett stort steg framåt för att placera Ally Financial i spetsen för kvantberäkningsforskning i finansbranschen."
Parterna förklarade projektets karaktär i ett uttalande:
"Med hjälp av tidigare hybrid klassiska kvantmetoder byggde forskarna investeringsportföljer för företag i Nasdaq 100 och S&P 500 och använde daglig avkastning under ett år. Teamet använde sedan algoritmen för att bygga investeringsportföljer som kan generera samma ekonomiska avkastning som traditionella portföljer med betydligt mindre grupper av aktier. Att replikera finansiella index med en begränsad delmängd av tillgångar, så kallade kardinalitetsbegränsningar, har historiskt sett varit en extremt svår utmaning. Antalet aktier i lagets Nasdaq 100-fond var fyra gånger mindre än traditionella portföljer och 10 gånger mindre i S&P 500-fonden. Forskargruppen byggde också upp en förbättrad spårningsportfölj som en del av projektet, som visade att de kvantbyggda portföljerna avsevärt överträffade riskprofilen för målindexet med upp till 2x.”
Detaljer om projektet finns i detta papper.
Finans har varit en stort fokus för Multiverse sedan dess grundande, och har ansetts vara en arena för bästa användningsfall av andra kvantföretag också. En IQT Inside Scoop-berättelse den här veckan diskuterade hur kvantberäkning och kvantglödgning används för att hantera ekonomiska problem.
Dan O'Shea har täckt telekommunikation och relaterade ämnen inklusive halvledare, sensorer, detaljhandelssystem, digitala betalningar och kvantberäkning/teknik i över 25 år.
