Studie föreslår ny prismodell för Bitcoin-optioner driven av AI

Studie föreslår ny prismodell för Bitcoin-optioner driven av AI

Tidsstämpel: 22 oktober 2023 5:15

En nyligen genomförd studie har avslöjat en innovativ prissättningsmodell för Bitcoin-optioner som drivs av artificiell intelligens (AI).

Denna toppmoderna modell kombineras sömlöst Bitcoin pris dynamik och sentimentdata, som utnyttjar kapaciteten hos neurala nätverk. Enligt personer som är bekanta med ärendet minskar resultatet dramatiskt prissättningsfel, vilket sänker dem till 3 %. Denna innovations kärna, enligt ett utdrag från studera, är tron ​​att,

"Neurala nätverk erbjuder en flexibel parametrisk metod grundad i deras universella approximation av teoretiska resultat."

Den AI-förbättrade prismodellen

Per annan studera, den berömda Black-Scholes-modellen som introducerades 1973 har traditionellt dominerat optionsprissättningsmetoden. Men de stringenta antagandena och inneboende subjektiviteten kopplade till dess parametrar resulterade ofta i inkonsekventa resultat. Specifikt kämpade denna modell för att ta itu med det leptokurtiska beteendet hos returfördelningar och de unika utmaningarna för volatilitet ler och skev.

I sökandet efter ett alternativ har forskare testat olika modeller, såsom trädmodeller, Monte Carlo-simuleringen och finita skillnadsmetoden. Var och en av dessa har sina styrkor. Till exempel, medan trädmodeller har likheter med Black-Scholes-modellen under vissa förhållanden, rymmer Monte Carlo-simuleringen slumpmässiga stötar utöver trädmodellernas förmåga. Samtidigt använder den finita skillnadsmetoden ett helt annat simuleringsschema.

Den här studiens spelväxlare är dock integreringen av neurala nätverk.

Dessa icke-parametriska modeller, förstärkta av deras avancerade prediktiva prestanda, har visat sig lovande i att överträffa klassiska modeller. Sådana neurala nätverksmodeller har en meritlista med exceptionell prestanda när det gäller att förutsäga priser för derivatinstrument.

Varför neurala nätverk?

Neurala nätverks styrka ligger i deras anpassningsförmåga och inlärningsförmåga, särskilt när marknaderna är volatila. Till exempel, Yao et al. (2000) upptäckte att neurala nätverk överträffade Black-Scholes-modellen när det gällde att förutsäga priser relaterade till Nikkei 225-indexterminer, särskilt på turbulenta marknader. Detta fynd banade väg för forskare att utforska potentialen hos neurala nätverk i kryptovaluta.

Att integrera AI och neurala nätverk i prismodeller handlar inte bara om ökad noggrannhet. Det handlar om att anpassa sig till marknadernas dynamiska och volatila karaktär, särskilt framväxande sådana som kryptovalutor. Kryptovalutamarknaden, ledd av Bitcoin, presenterar unika utmaningar och möjligheter för handlare och forskare. Den här studiens föreslagna tillvägagångssätt i två steg – för det första att använda parametriska tekniker som trädmodeller och Monte Carlo-simuleringen och sedan förfina dessa förutsägelser med hjälp av neurala nätverk – representerar ett lovande steg framåt för att förstå och utnyttja Bitcoins komplexa prisdynamik.

Grayscale's Landmark ETF-vinst ökar Bitcoin (BTC) med 7 %

Grayscale's Landmark ETF-vinst ökar Bitcoin (BTC) med 7 %

Ser på framtiden för Bitcoin-handel

Smakämnen krypto marknaden utvecklas ständigt och ger både nya utmaningar och möjligheter. Traditionella modeller, som utgår från marknadseffektivitet och frånvaro av arbitrage, kanske inte räcker. Men den hopp-diffusionsmodell som presenteras i studien erbjuder en robust utgångspunkt för finansiell teknik skräddarsydd för kryptovalutor.

Detta tillvägagångssätt är inte bara akademiskt; det har praktiska konsekvenser. Enligt experter är förståelsen av Bitcoins prisåtgärd, inklusive stöd- och motståndsnivåer, trendlinjer och marknadsindikatorer, avgörande för investerare och handlare. Avancerade AI-verktyg som Avorak AI banar redan vägen genom att urskilja mönster, förutsäga trender och rekommendera optimala handelsstrategier. För dem som skrämmas av krångligheterna med Bitcoin-handel, förenklar AI-verktyg processen, ger ovärderliga insikter och marknadsanalys i realtid.

Enligt experter, medan Bitcoin och kryptovalutor förblir i stort sett okänt territorium, signalerar integration av AI och neurala nätverk i prismodeller en lovande framtid. Att minska prissättningsfelen till bara 3 % indikerar den outnyttjade potentialen hos AI inom finansiell teknik. När kryptorymden mognar och mer forskning utvecklas, finns det all anledning att tro att AI kommer att spela en allt viktigare roll i att forma dess framtid.

Tidsstämpel:

Mer från MetaNews