การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมของหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด

ตั้งแต่เรา ดูครั้งแรกที่ Total Return Swap บล็อก เราได้เพิ่มมุมมองที่ใช้งานมากที่สุดใน SBSDRดู. สิ่งนี้ระบุหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดซึ่งมีการทำธุรกรรม TRS และด้านล่างฉันจะดูว่าข้อมูลนี้แสดงอะไร

จำนวนการซื้อขาย

สองผลิตภัณฑ์อนุพันธ์หลักใน SBSDR สำหรับตราสารทุนคือ Total Return Swap (TRS) และ Contract for Differences (CFD) สำหรับหุ้นตัวเดียว หากเราแบ่งกลุ่มข้อมูล เราจะเห็นปริมาณรายวันเฉลี่ยต่อไปนี้ในเดือนกรกฎาคม 2022 (จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม) สำหรับห้าสกุลเงินหลัก:

• TRS USD กับ 66,000 เทรดต่อวันและ CFD 27,500
• EUR TRS กับ 26,000 เทรดต่อวันและ CFD ที่ 7,000
• GBP TRS กับ 20,000 การซื้อขายต่อวันและ CFD ที่ 4,500
• JPY TRS ที่มีการซื้อขาย 20,000 ครั้งต่อวันและ CFD ที่ 6,000
• AUD TRS กับ 5,500 เทรดต่อวันและ CFD ที่ 2,500

ด้วยจำนวนการเทรดที่มากเช่นนี้ การสืบค้นที่สามารถรวบรวมโดยชื่อที่ใช้งานส่วนใหญ่ ให้ความโปร่งใส และสามารถตอบคำถามต่างๆ เช่น:

1. ชื่อการค้าอะไร
2. ในจำนวนเท่าใดและ
3. ต่างจากงวดก่อนอย่างไร?

นั่นคือสิ่งที่แท็บที่ใช้งานมากที่สุดใน SBSDRดู ให้

(นอกจากนี้ยังกรองข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของข้อมูลที่เน้นในของเรา ดูครั้งแรกที่ TRS บล็อก)

USD TRS

เริ่มต้นด้วยการดู USD TRS ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 25 กรกฎาคม 2022 โดยจัดอันดับตามยอดซื้อขายตามสัญญา

• กำลังแสดงเพียง 20 อันดับแรกจาก 100 ชื่อในสหรัฐอเมริกาที่ใช้งานมากที่สุด
• CIGNA ที่มีมูลค่าสูงสุด 1.1 พันล้านดอลลาร์และมีการซื้อขาย 59 ครั้ง
• TESLA มูลค่า 910 ล้านดอลลาร์และ 406 เทรด
• ALPHABET (A) มีการซื้อขาย 910 ล้านดอลลาร์และ 210 การค้า ในขณะที่ (C) มีการซื้อขาย 390 ล้านดอลลาร์และ 122 รายการ
• ....
• NETFLIX กับ 166 ล้านดอลลาร์และ 270 เทรด

เจาะลึก CIGNA เราพบ 5 ธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ 3 รายการถูกเปิดเผยที่จำนวนเงิน 250 ล้านดอลลาร์ อีก 2 รายการมีมูลค่า 210 ล้านดอลลาร์ และ 130 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดทำธุรกรรมในวันที่ 6, 7 และ 12 ก.ค. การค้าที่เหลือทั้งหมดน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ยกเว้นการค้าเพียง 5 ล้านดอลลาร์ .

ตอนนี้เรามาดูชื่อที่ใช้งานมากที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วและเน้นความแตกต่างเล็กน้อย

• CIGNA ตกจากรายการนี้และไม่อยู่ใน 100 อันดับแรก
• Healthcare Trust อยู่ที่ 485 ล้านดอลลาร์จากการซื้อขาย 21 ครั้ง
• NETFLIX สูงขึ้นมากในอันดับที่ 10 (ผลประกอบการรายไตรมาสคือสัปดาห์ที่แล้ว)
• Dollar Tree ในรายการ
• ...
• Gamestop อยู่ในอันดับที่ 18 ด้วยเงิน 64 ล้านดอลลาร์และการซื้อขาย 27 ครั้ง (หุ้น Reddit ยังคงแข็งแกร่ง?)

และต่อไปเรามาดูเมื่อวานนี้

รายการที่แตกต่างกันมาก โดยมี Texas Instruments, Sanderson Farms และ Nike อยู่ในสามอันดับแรก

การใช้ API

เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลข้างต้นเป็นไปโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาใด ๆ เราสามารถใช้ SBSDRView API.

รหัสต่อไปนี้ใน python จะส่งคืนชุดผลลัพธ์เดียวกันกับด้านบน

import clarus
response = clarus.sbsdr.mostactive(assetClass='EQ',productType='TRS')
print (response)

ใช้งานง่ายและอนุญาตให้สร้างแดชบอร์ดหรือรายงานของคุณเอง

ดอลล่าร์ CFD

USD CFDs ถัดไประหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 25 กรกฎาคม 2022 จัดอันดับตามยอดซื้อขายตามสัญญา

• แนวคิดรวมใน CFD ที่น้อยกว่า TRS
• มีเพียง 2 ชื่อที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และถึงแม้จะอยู่ใน 20 อันดับแรก โดยมีมูลค่า <$20m
• จำนวนการค้าเทียบได้กับ TRS
• ขนาดการค้าเฉลี่ยที่เล็กลงมาก ซึ่งเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ขายปลีกเช่น CFDs

ตอนนี้เรามาดูสกุลเงินหลักอีกสี่สกุล

ยูโร TRS

EUR TRS ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 25 กรกฎาคม 2022 จัดอันดับโดยยอดซื้อขายตามสัญญา

• แสดงเพียง 20 อันดับแรกจาก 100 ชื่อที่ใช้งานมากที่สุด
• ASML เป็นสัญญาที่ใหญ่ที่สุดที่ 1 พันล้านดอลลาร์และ 1,285 เทรด
• VINCI ด้วยเงิน 988 ล้านดอลลาร์และ 1,390 เทรด
• LVMH มูลค่า 823 ล้านดอลลาร์และ 1,848 เทรด
• ....

ดังนั้นแม้ว่ายอดรวมในสกุลเงิน EUR จะใกล้เคียงกับ USD แต่จำนวนการค้าก็สูงกว่ามาก ซึ่งหมายถึงขนาดข้อตกลงเฉลี่ยที่เล็กกว่า

GBP TRS

GBP TRS ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคล้ายกับ EUR ในยอดรวมตามสัญญาและจำนวนการค้า

เยน TRS

JPY TRS ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 25 กรกฎาคม 2022 จัดอันดับโดยยอดซื้อขายตามสัญญา

Toyota Motor ด้วย > $300 ล้าน จาก 279 เทรด

โดยทั่วไปแล้ว แนวคิดขั้นต้นที่น้อยกว่าในสกุลเงิน USD แต่การนับการค้าที่คล้ายคลึงกัน

AUD TRS

AUD TRS ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ถึง 25 กรกฎาคม 2022 จัดอันดับโดยยอดซื้อขายตามสัญญา

Fortesque, CBA และ BHP Biliton ซึ่งเป็นชื่อเดียวที่มีมูลค่า > 200 ล้านดอลลาร์

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้

สรุป

• มีการรายงานข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับ Equity TRS จาก SBSDR
• SBSDRดู ให้ความโปร่งใสใหม่เกี่ยวกับอนุพันธ์ OTC
• มุมมองที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด แสดงว่าชื่ออะไรค้าขายและขนาดใด
• การให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกใหม่
• กรุณาคติดต่อเรา, หากท่านสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม